ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ بریک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے کے نیٹ ورک پر مبنی ہے۔ یہ متعدد تکنیکی اشارے جیسے انڈیکس منتقل کرنے والی اوسط ((EMA) ، ٹرانسمیشن وزن کی اوسط قیمت ((VWAP) ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI)) ، اوسط رجحان اشارے ((ADX) وغیرہ کو جامع طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں متعدد سگنل کی شناخت کے ذریعہ جعلی بریک کو فلٹر کرنے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔ یہ حکمت عملی اعلی ٹائم پیریڈ کے رجحانات کے فیصلے کو بھی جوڑتی ہے ، اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا نظام استعمال کرتی ہے ، جس سے خطرے پر موثر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- رجحان کا تعین کرنے کا نظام: 9 اور 21 سائیکلوں کے ای ایم اے کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے مختصر مدت کے رجحان میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے ، جبکہ 15 منٹ کے دورانیے میں 50 سائیکل ای ایم اے کا حوالہ دیتے ہوئے بڑے رجحان کی سمت کی تصدیق کریں۔
- قیمت کی نقل و حرکت کی تصدیق: آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے نقل و حرکت کی تصدیق کریں ، کثیر سر RSI> 55 کی ضرورت ہے ، خالی سر RSI < 45 کی ضرورت ہے۔
- رجحان کی طاقت کی توثیق: رجحان کی طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے ADX اشارے متعارف کرایا گیا ، جس میں رجحان کی تاثیر کو یقینی بنانے کے لئے ADX> 25 کی ضرورت ہے۔
- قیمت کی پوزیشن کی توثیق: قیمت کی پوزیشن کے حوالہ کے طور پر VWAP کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمت کو صحیح VWAP پوزیشن پر طلب کریں۔
- ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق: 10 سائیکل اوسط ٹرانزیکشن حجم کے 1.5 گنا سے زیادہ ٹرانزیکشن حجم کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ مارکیٹ میں کافی شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔
- رسک مینجمنٹ: اکاؤنٹس کی مجموعی مالیت پر مبنی فکسڈ تناسب اور اے ٹی آر متحرک حساب کتاب کے لئے ہولڈنگ سائز ، 1.5x اے ٹی آر کو روکنے کے لئے ، 3x اے ٹی آر کو روکنے کے لئے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار نے جعلی سگنل کی مداخلت کو بہت کم کردیا ہے۔
- اعلی اور کم ٹائم سائیکل تجزیہ کے ساتھ مل کر ، رجحانات کے فیصلے کی درستگی میں اضافہ ہوا ہے۔
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب ، جو خطرے پر اچھے کنٹرول کو یقینی بناتی ہے۔
- ٹرانزیکشن کی توثیق کے طور پر ٹرانزیکشن کی مقدار میں اضافے کا استعمال کرتے ہوئے، ٹرانزیکشن کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے.
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک سے زیادہ نیٹ ورکس کے نتیجے میں تجارت کے کچھ اچھے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔
- ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں بار بار ٹریڈنگ سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔
- پیرامیٹرز کی اصلاح سے تاریخ کے اعداد و شمار کی زیادہ مماثلت پیدا ہوسکتی ہے۔
- ہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اے ٹی آر اسٹاپ نقصان بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کی حالت کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر پیرامیٹرز کا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔
- مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کریں.
- ٹرانزیکشن کے وقت کے فلٹر کو شامل کریں تاکہ زیادہ اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے.
- سٹاپ نقصان کی روک تھام کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرینڈ کی طاقت میں اضافے کی درجہ بندی کا فیصلہ ، مختلف پوزیشن مینجمنٹ حکمت عملی کو مختلف طاقت کے تحت اپنائیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی سے کام کرکے ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس کی بنیادی طاقت تجارت کی درستگی کو بڑھانے کے لئے کثیر جہتی سگنل کی تصدیق کے ذریعہ ہے ، جبکہ فنڈز کی حفاظت کے لئے سائنسی خطرے کے انتظام کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ حدود موجود ہیں ، لیکن اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کے ذریعہ ، حقیقی تجارت میں مستحکم منافع حاصل کرنے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend-Filtered Scalping Strategy", overlay=true, shorttitle="TFSS")
// Inputs
emaShort = input.int(9, title="EMA Short", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="EMA Long", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
adxLength = input.int(20, title="ADX Length", minval=1)
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier", minval=1.0)
riskPercent = input.float(1, title="Risk % of Equity", minval=0.1, step=0.1)
// Higher Time Frame for Trend Filter
htfTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Time Frame")
ema50HTF = request.security(syminfo.tickerid, htfTimeframe, ta.ema(close, 50))
// Indicators
ema9 = ta.ema(close, emaShort)
ema21 = ta.ema(close, emaLong)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)
volAvg = ta.sma(volume, 10)
// ADX Calculation with Smoothing
[_, _, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Entry Conditions
longCondition = (ta.crossover(ema9, ema21) and close > vwap and rsi > 55 and adx > 25 and close > ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)
shortCondition = (ta.crossunder(ema9, ema21) and close < vwap and rsi < 45 and adx > 25 and close < ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)
// Position Sizing Based on Risk %
capitalPerTrade = (strategy.equity * (riskPercent / 100)) / atr
longStop = close - 1.5 * atr
longTarget = close + 3 * atr
shortStop = close + 1.5 * atr
shortTarget = close - 3 * atr
// Entry Logic
if longCondition and not strategy.opentrades
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=capitalPerTrade)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTarget)
if shortCondition and not strategy.opentrades
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=capitalPerTrade)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)
// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long Condition Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short Condition Triggered!")
// Plot Indicators
plot(ema9, title="EMA 9", color=color.green)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema50HTF, title="HTF EMA 50", color=color.purple)
hline(55, "RSI Long Threshold", color=color.green)
hline(45, "RSI Short Threshold", color=color.red)