ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کے مجموعے پر مبنی ہے ، جس میں چار اہم اشارے جیسے سی سی آئی ، آر ایس آئی ، رینڈم اشارے (اسٹوکاسٹک) اور ایم ایف آئی کو مربوط کیا گیا ہے ، اور انڈیکس کو ہموار کرنے کے ساتھ مل کر ایک جامع مارکیٹ تجزیہ کا فریم ورک تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی اشارے کی پیداوار کو باقاعدہ بنانے کے لئے آئی ایف ٹی (انورس فشر ٹرانسفارمیشن) ٹرانسفارمیشن کا استعمال کرتی ہے ، اور آخر کار سگنل کی ترکیب کے ذریعہ تجارتی فیصلے پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد متعدد اشارے کے امتزاج کے ذریعہ زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرنا ہے۔ پہلے ، ہر اشارے کو معیاری بنانے اور WMA کو ہموار کرنے کے لئے ، پھر IFT تبادلوں کے ذریعہ اشارے کی قدر کو نقشہ بنانا۔[-1,1] ڈومین ◄ میں شامل ہیں:
- چار اشارے سی سی آئی ، آر ایس آئی ، اسٹوکاسٹک اور ایم ایف آئی کے لئے الگ الگ حساب کتاب اور انضمام
- WMA کا استعمال کرتے ہوئے اشارے کی قیمتوں کو ہموار کرنے کے لئے
- IFT تبادلوں کے ذریعہ اشارے کی قیمت کو یونیفارم رینج میں تبدیل کریں
- چار ٹرانسمیشن کے بعد اشارے کے اوسط کو حتمی سگنل کے طور پر شمار کریں
- جب سگنل لائن -0.5 سے ٹوٹ جاتا ہے تو کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، جب 0.5 سے ٹوٹ جاتا ہے تو خالی سگنل پیدا ہوتا ہے
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے 0.5٪ اسٹاپ اور 1٪ اسٹاپ سیٹ کریں
اسٹریٹجک فوائد
- ملٹی میٹرکس انضمام ایک جامع مارکیٹ نقطہ نظر فراہم کرتا ہے اور ایک ہی میٹرکس کی حدود کو کم کرتا ہے
- آئی ایف ٹی تبادلوں سے اشارے کی آؤٹ پٹ کی مستقل مزاجی کو یقینی بنایا جاتا ہے ، جس سے سگنل کی ترکیب میں آسانی ہوتی ہے
- WMA ہموار کرنے کا عمل جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے
- معقول اسٹاپ لاسز کا تعین کرنا ، خطرے پر قابو پانا اور منافع کی گنجائش کو یقینی بنانا
- سگنل جنریشن میکانزم واضح ، آسانی سے ڈیبگنگ اور اصلاح کے لئے
اسٹریٹجک رسک
- متعدد اشارے شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں پیچھے رہ سکتے ہیں
- فکسڈ سٹاپ نقصان کی روک تھام پیرامیٹرز تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا
- WMA ہموار سگنل تاخیر کا سبب بن سکتا ہے
- انڈیکس پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے تجویز: متحرک طور پر سٹاپ نقصان کی روک تھام کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے متعارف کروائیں ، ہموار پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی سٹاپ اور اسٹاپ میکانزم متعارف کرایا
- مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنے کا طریقہ کار شامل کرنا ، مختلف رجحانات کی شدت کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کرنا
- سگنل کی ترکیب کو بہتر بنانے کے طریقوں پر غور کیا جاسکتا ہے
- ٹرانزٹ وزن اور اتار چڑھاو کی شرح ایڈجسٹمنٹ کے لئے ایک میکانزم متعارف کرایا
- اشارے کے پیرامیٹرز کے لئے خود کار طریقے سے اصلاح کے نظام کی ترقی
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد اشارے کے امتزاج اور سگنل کی اصلاح کے ذریعہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام کی تعمیر کرتی ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ سگنل کی وشوسنییتا اور خطرے کے کنٹرول کی سالمیت میں ہے ، لیکن پھر بھی عملی استعمال میں مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')
// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)
// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)
// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)
// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)
// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4
// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')
// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için
// Long Strateji Kuralları
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi
if longCloseCondition
strategy.close('Long')
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için
// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi
if shortCloseCondition
strategy.close('Short')
// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)