ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور خطرے پر قابو پانے کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں 200 سیکنڈ کے انڈیکس کی متحرک اوسط ((EMA) کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کو ایک انٹری سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ اس میں اسٹاپ نقصان ، اسٹاپ اور زیادہ سے زیادہ واپسی کے کنٹرول کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ حکمت عملی کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ رجحانات کی پیروی میں فائدہ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ، متحرک واپسی کی پیروی کے ذریعے خطرے کو سختی سے کنٹرول کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کے بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل کلیدی اجزاء شامل ہیں:
- رجحانات کی شناخت: 200 سائیکل ای ایم اے کو بطور اہم رجحانات کا فیصلہ کرنے والا اشارے استعمال کریں ، اور صرف قیمت کو ای ایم اے کے اوپر غور کریں۔
- طاقت کی تصدیق: آر ایس آئی اشارے کو طاقت کی تصدیق کے آلے کے طور پر استعمال کریں ، جب آر ایس آئی کی قیمت مقررہ حد سے زیادہ ہو (ڈیفالٹ 50) تو ہی داخلے کی اجازت ہے۔
- رسک مینجمنٹ:
- سیٹ فیصد سٹاپ نقصان (ڈیفالٹ 20٪) اور سٹاپ سٹاپ (ڈیفالٹ 40٪)
- متحرک واپسی ٹریکنگ سسٹم ، جب حکمت عملی کی مجموعی واپسی سیٹ کی حد سے تجاوز کر جاتی ہے (ڈیفالٹ 30٪) تو خود بخود تمام پوزیشنوں کو صاف کرتا ہے
- پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات کی فیصد (ڈیفالٹ 10٪) کو پوزیشن کنٹرول کے طور پر استعمال کریں
اسٹریٹجک فوائد
- قابل موافقت: EMA اور RSI کے امتزاج کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے
- بہتر خطرے کا کنٹرول: خطرے کے کنٹرول کا ایک کثیر سطح کا طریقہ کار ، بشمول نقصانات کو روکنا ، روکنا اور واپس لینے کی حدود
- فنڈ مینجمنٹ سائنس: اکاؤنٹ کے حقوق اور فوائد کی فیصد کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن مینجمنٹ ، فکسڈ نمبر سے متعلق خطرات سے بچنے کے لئے
- مضبوط عملدرآمد: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، سگنل واضح ہیں ، عملدرآمد کو خودکار کرنا آسان ہے
- توسیع پذیری: بنیادی اجزاء کو آزادانہ طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ مزید اصلاح کی جاسکے
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: ای ایم اے کے پیچھے رہ جانے والے اشارے کے طور پر رجحان کی تبدیلی پر بروقت ردعمل نہیں ہوسکتا ہے
- مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ: ہلچل والے بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے حساس ہیں ، جس میں محتاط ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے
- سلائڈ پوائنٹ کا اثر: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران اسٹاپ اسٹاپ آرڈر کو سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے حل:
- رجحانات کی توثیق کا طریقہ کار شامل کرنا
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے نظام کو متعارف کرانے
- موافقت پذیر پیرامیٹرز کی اصلاح
- اسمارٹ آرڈر پر عملدرآمد کی حکمت عملی
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی: اتار چڑھاؤ کے اشارے میں اضافہ ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز میں تبدیلی
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروانا ، پیرامیٹرز کی موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ
- سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنانا: اضافی اشارے جیسے ٹرانسمیشن میں اضافہ ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا
- خطرے پر قابو پانے میں اضافہ: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ میکانزم متعارف کرایا گیا
- کثیر ٹائم پیکیج تجزیہ: تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بڑھانے کے لئے متعدد ٹائم پیکیجز کے اشارے کو مربوط کرنا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے رجحانات کی نگرانی اور سخت خطرے کے کنٹرول کو جوڑ کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس کی بنیادی خوبی خطرے کے انتظام کی مکمل اور حکمت عملی کے منطق کی وضاحت ہے۔ اس کی متعدد سطحوں پر مشتمل خطرے کے کنٹرول کے ذریعہ ، حکمت عملی منافع کے حصول کے ساتھ ساتھ واپسی کو بھی مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Disruptor Trend-Following (Drawdown < 30%)", shorttitle="DisruptorStrategyDD", overlay=true)
//-----------------------------------------------------
// User Inputs
//-----------------------------------------------------
emaLen = input.int(200, "Long EMA Length", minval=1)
rsiLen = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
rsiThreshold = input.float(50, "RSI Buy Threshold", minval=1, maxval=100)
stopLossPerc = input.float(20, "Stop-Loss %", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(40, "Take-Profit %", minval=0.1, step=0.1)
ddLimit = input.float(30, "Max Drawdown %", minval=0.1, step=0.1)
//-----------------------------------------------------
// Indicators
//-----------------------------------------------------
emaValue = ta.ema(close, emaLen)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLen)
//-----------------------------------------------------
// Conditions
//-----------------------------------------------------
longCondition = close > emaValue and rsiValue > rsiThreshold
exitCondition = close < emaValue or rsiValue < rsiThreshold
//-----------------------------------------------------
// Position Tracking
//-----------------------------------------------------
var bool inTrade = false
if longCondition and not inTrade
strategy.entry("Long", strategy.long)
if inTrade and exitCondition
strategy.close("Long")
inTrade := strategy.position_size > 0
//-----------------------------------------------------
// Stop-Loss & Take-Profit
//-----------------------------------------------------
if inTrade
stopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
strategy.exit("Exit", from_entry="Long", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)
//-----------------------------------------------------
// Dynamic Drawdown Handling
//-----------------------------------------------------
var float peakEquity = strategy.equity
peakEquity := math.max(peakEquity, strategy.equity)
currentDrawdownPerc = (peakEquity - strategy.equity) / peakEquity * 100
if currentDrawdownPerc > ddLimit
strategy.close_all("Max Drawdown Exceeded")
//-----------------------------------------------------
// Plotting
//-----------------------------------------------------
plot(emaValue, title="EMA 200", color=color.yellow, linewidth=2)
plotchar(rsiValue, title="RSI", char='•', location=location.bottom, color=color.new(color.teal, 60))