ملٹی پیریڈ RSI ڈائیورجنس اور سپورٹ اور ریزسٹنس کا امتزاج مقداری حکمت عملی
RSI
تخلیق کی تاریخ:
2024-12-20 17:01:44
آخر میں ترمیم کریں:
2024-12-20 17:01:44
کاپی:
4
کلکس کی تعداد:
539
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں آر ایس آئی کے تکنیکی اشارے ، قیمتوں کے انحراف اور معاون مزاحمت کی سطح کو شامل کیا گیا ہے۔ حکمت عملی آر ایس آئی اور قیمتوں کے مابین انحراف کی شناخت کے ذریعہ تجارتی سگنل کی نشاندہی کرتی ہے اور معاون مزاحمت کی سطح کو توڑنے کے ساتھ مل کر ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اور اسٹاپ اسٹاپ میکانزم کو مربوط کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی اجزاء پر مبنی ہے:
- RSI اشارے کا حساب کتاب: قیمت کی حرکیات کی پیمائش کرنے کے لئے 14 سائیکلوں کے نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کا استعمال کریں
- معاون مزاحمت کی شناخت: 50 سائیکلوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے ذریعہ اہم قیمت کی سطح کا تعین کرنا
- فیصلے سے انحراف:
- بیل کا بازار: جب قیمت کم ہوتی ہے اور RSI کم نہیں ہوتا ہے ، اور قیمت معاونت سے اوپر ہوتی ہے
- ریچھ کا رخ موڑنا: جب قیمت اعلی ہوتی ہے اور RSI اعلی نہیں ہوتا ہے ، اور قیمت مزاحمت سے نیچے ہوتی ہے
- رسک مینجمنٹ:
- 1٪ سٹاپ نقصان کے ساتھ داخلہ
- 2 فیصد کی روک تھام کا ہدف
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ توثیقی میکانزم: متحرک اشارے ((RSI) ، قیمت کی شکل ((Devolution)) اور مارکیٹ کی ساخت ((Support Resistance)) کے ساتھ مل کر ، زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل فراہم کرتا ہے
- خطرہ کنٹرول میں بہتری: پہلے سے طے شدہ اسٹاپ لاسٹ اسٹاپ میکانزم ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے
- لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- سگنل کی وضاحت: ٹرانزیکشن کی شرائط واضح ہیں، ان پر عملدرآمد اور ان کی پیمائش کرنا آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- جعلی بریک کا خطرہ: اکثر جعلی بریک سگنل سامنے آسکتے ہیں
- پیرامیٹر حساسیت: آر ایس آئی سائیکل ، معاونت اور مزاحمت سائیکل کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر ڈالتا ہے
- سلائڈ پوائنٹ اثر: تیز رفتار میں ، اصل سودے کی قیمت سگنل کی قیمت سے مختلف ہوسکتی ہے
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: واضح رجحانات والے بازاروں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ، جبکہ ہلچل والے بازاروں میں غلط سگنل پیدا کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹائم فریم کی اصلاح: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی توثیق کا طریقہ کار شامل کیا جاسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جیسے ٹریکنگ اسٹاپ نقصان
- فلٹر متعارف کرایا گیا: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے ٹرانسمیشن ، اتار چڑھاؤ اور دیگر فلٹرز شامل کیے گئے
- پیرامیٹرز کی موافقت: مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے حکمت عملیوں کو خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی موافقت کا طریقہ کار تیار کیا گیا ہے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں تکنیکی تجزیہ کے متعدد اہم تصورات کو جوڑ کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی کے فوائد متعدد تصدیق کے میکانزم اور بہتر خطرے پر قابو پانے میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ہی پیرامیٹرز کے انتخاب اور مارکیٹ کے ماحول پر انحصار کرنے کے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔ عملی اطلاق میں ، یہ تجویز کی گئی ہے کہ مناسب ترین حکمت عملی کی تشکیل کو کافی حد تک تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ طے کیا جائے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-12-12 00:00:00
end: 2024-12-19 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Агрессивная стратегия с дивергенциями по RSI и уровнями поддержки/сопротивления", overlay=true)
// Параметры для RSI
rsiLength = input.int(14, title="Период для RSI", minval=1) // Период для расчета RSI
rsiOverbought = input.int(70, title="Уровень перекупленности", minval=1, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="Уровень перепроданности", minval=1, maxval=100)
// Параметры для стоп-лосса и тейк-профита
stopLossPercent = input.float(1, title="Стоп-лосс (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(2, title="Тейк-профит (%)", minval=0.1) / 100
// Период для уровней поддержки и сопротивления
supportResistanceLength = input.int(50, title="Период для уровней поддержки и сопротивления", minval=1)
// Рассчитываем RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Рассчитываем уровни поддержки и сопротивления
support = ta.lowest(close, supportResistanceLength) // Находим минимумы за период для поддержки
resistance = ta.highest(close, supportResistanceLength) // Находим максимумы за период для сопротивления
// Определяем дивергенцию RSI с ценой
priceHigh = ta.highest(close, rsiLength)
priceLow = ta.lowest(close, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsi, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsi, rsiLength)
// Дивергенция на покупку (бычья): цена делает новый минимум, а RSI этого не делает
bullishDivergence = priceLow < priceLow[1] and rsiLow > rsiLow[1] and close > support
// Дивергенция на продажу (медвежья): цена делает новый максимум, а RSI этого не делает
bearishDivergence = priceHigh > priceHigh[1] and rsiHigh < rsiHigh[1] and close < resistance
// Отображаем уровни поддержки и сопротивления
plot(support, title="Поддержка", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(resistance, title="Сопротивление", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Условия для покупки по бычьей дивергенции
if (bullishDivergence)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopLoss = close * (1 - stopLossPercent) // Стоп-лосс
takeProfit = close * (1 + takeProfitPercent) // Тейк-профит
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Условия для продажи по медвежьей дивергенции
if (bearishDivergence)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopLoss = close * (1 + stopLossPercent) // Стоп-лосс для шорта
takeProfit = close * (1 - takeProfitPercent) // Тейк-профит для шорта
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Отображаем RSI на отдельном графике
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue, linewidth=2)
hline(rsiOverbought, "Перекупленность", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Перепроданность", color=color.green)