ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی اور وقفے وقفے سے تجارت کے ساتھ مل کر ایک خود کار طریقے سے نظام ہے جس میں مارکیٹ کی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے ((سی آئی) کے ذریعہ اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اسی طرح کے تجارتی منطق کو اپنانا ہے۔ رجحان کی مارکیٹ میں ، حکمت عملی ای ایم اے کراس اور آر ایس آئی اوور خرید اوور فروخت سگنل کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرتی ہے۔ وقفے سے منسلک مارکیٹوں میں ، یہ بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے کی انتہائی قیمت پر تجارت کرتی ہے۔ حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ مارکیٹ کو رجحان مارکیٹ (سی آئی <38.2) اور بینڈ مارکیٹ (سی آئی >61.8) میں تقسیم کیا جائے۔ رجحان مارکیٹ میں ، جب تیز رفتار ای ایم اے (سی آئی <38.2) اور آر ایس آئی <70 سے نیچے ہے تو ، ایک کثیر کھل جاتا ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے (سی آئی <21) اور آر ایس آئی <70 سے نیچے ہے تو ، ایک کثیر کھل جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مارکیٹ کی لچک: سی آئی اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کرنے کے لئے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں تجارتی حکمت عملی کو لچکدار طریقے سے تبدیل کرنے کے قابل
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق: ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے منتقل اوسط ، متحرک اشارے اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر
- بہتر خطرے کا انتظام: خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کو روکنے کے طریقہ کار پر مشتمل ہے
- ٹریڈنگ کی منطق واضح ہے: رجحانات اور بازار کی دو حالتوں کے مابین فرق ، ٹریڈنگ کے قواعد واضح ہیں
- اعلی کامیابی کی شرح: 15 منٹ کے وقت کے فریم پر 70-80 فیصد کامیابی کا مظاہرہ
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنانا پیچیدہ ہے
- جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ: مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کے دوران غلط سگنل پیدا ہوسکتا ہے
- سلائڈ پوائنٹ کا اثر: کم لیکویڈیٹی والے مارکیٹ کے ماحول میں سلائڈ پوائنٹ کا زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔
- ضرورت سے زیادہ تجارت: مارکیٹ کی حالت میں بار بار تبدیلی سے ضرورت سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے
- مارکیٹ پر انحصار: حکمت عملی کی کارکردگی کو مارکیٹ کے مخصوص حالات سے زیادہ متاثر کیا جاسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے ماحول کی متحرک حالتوں کے مطابق اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- فلٹرز میں اضافہ کریں: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرنگ کے حالات جیسے ٹرانسمیشن ، اتار چڑھاؤ ، وغیرہ شامل کریں
- آپٹمائزڈ اسٹاپ میکانزم: متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ یا ٹریکنگ اسٹاپ
- حالت کی شناخت میں بہتری: مارکیٹ کی حالت کی تفریق کو بہتر بنانا ، اور غیر جانبدار مارکیٹوں کے لئے پروسیسنگ منطق شامل کرنا
- سگنل کی توثیق کے نظام کی ترقی: سگنل کی توثیق کے مزید میکانزم شامل کریں ، جعلی سگنل کو کم کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد تکنیکی اشارے کو ملا کر ایک انکولی ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا ہے جو مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کی مارکیٹ میں موافقت اور بہتر خطرے کے انتظام کے طریقہ کار میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرامیٹرز کی اصلاح اور مارکیٹ کی شرائط پر انحصار جیسے مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر ٹریڈنگ کے نتائج حاصل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nopology
//@version=6
strategy("CI, EMA, RSI", overlay=false)
// Input parameters
lengthCI = input(14, title="CI Length")
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
fastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(21, title="Slow EMA Length")
// Calculate CI
atr = ta.atr(lengthCI)
highLowRange = math.log10(math.max(high[lengthCI], high) - math.min(low[lengthCI], low))
sumATR = math.sum(atr, lengthCI)
ci = 100 * (math.log10(sumATR / highLowRange) / math.log10(lengthCI))
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Define conditions
trendingMarket = ci < 38.2
rangingMarket = ci > 61.8
bullishSignal = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi < 70
bearishSignal = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi > 30
// Plot indicators for visualization
plot(ci, title="Choppiness Index", color=color.purple, linewidth=2)
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.red)
// Strategy Execution
if (trendingMarket)
if (bullishSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (bearishSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
else if (rangingMarket)
if (rsi < 30)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (rsi > 70)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close positions when conditions no longer met or reverse
if (trendingMarket and not bullishSignal)
strategy.close("Long")
if (trendingMarket and not bearishSignal)
strategy.close("Short")
if (rangingMarket and rsi > 40)
strategy.close("Long")
if (rangingMarket and rsi < 60)
strategy.close("Short")
// Optional: Add stop loss and take profit
stopLossPerc = input.float(2, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100
takeProfitPerc = input.float(4, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close*(1-stopLossPerc), limit=close*(1+takeProfitPerc))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close*(1+stopLossPerc), limit=close*(1-takeProfitPerc))