ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک لکیری واپسی رجحان لائن پر مبنی بریک ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ قیمتوں کی لکیری واپسی رجحان لائن کا حساب لگاتا ہے ، جب قیمت رجحان لائن کو توڑنے کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے تو تجارت کرتا ہے ، اور اس میں اسٹاپ نقصان کی روک تھام اور انسداد ٹریڈنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمتوں کے رجحان لائن کو توڑنے کے بعد مسلسل طرز عمل کو پکڑنا ہے ، جبکہ انسداد ٹریڈنگ کا طریقہ کار غلط سگنل کا جواب دینا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی نے ta.linreg فنکشن کا استعمال کیا ہے۔ اس نے ٹرینڈ لائن کے لئے مخصوص مدت کے لئے لکیری واپسی کی رجحان لائن کا حساب کتاب کیا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے اور اس کی حد مقررہ حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، نظام ایک کثیر سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف ٹرینڈ لائن کو توڑتی ہے اور اس کی حد مقررہ حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، نظام ایک خالی سگنل پیدا کرتا ہے۔ حکمت عملی ایک طرفہ پوزیشن ہولڈنگ میکانزم کا استعمال کرتی ہے ، یعنی ایک ہی وقت میں صرف کثیر سر یا خالی سر پوزیشن رکھنے کی اجازت ہے۔ خطرے پر قابو پانے کے لئے ، اسٹاپ لاس اور اسٹاپ لاک کی شرائط طے کی گئیں ، اور ایک اینٹی لاس ٹریڈنگ میکانزم متعارف کرایا گیا ، جو اسٹاپ ٹرگر پر خود کار طریقے سے پوزیشن کھولنے کے لئے ریورس کرتا ہے اور مقررہ ڈبل ڈگری میں اضافہ کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط رجحان کی پیروی: لکیری رجعت رجحان لائن کا استعمال مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور جھوٹے وقفے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے ، جو ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
- ریورس پوزیشننگ میکانزم: اسٹاپ نقصان پر پوزیشن کھولنے اور پوزیشن کو دوگنا کرنے کے لئے ، جب رجحان الٹ جاتا ہے تو پوزیشن رکھنے کی سمت کو تیزی سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- توڑنے کی تصدیق کا طریقہ کار: ٹرانزیکشن سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ، توڑنے کی حد مقرر کرکے معمولی اتار چڑھاؤ کو فلٹر کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ لچکدار: زیادہ سے زیادہ تجارت کی حد اور ایک طرفہ پوزیشن ہولڈنگ کے ذریعہ ، پوزیشن کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹ میں اکثر جعلی بریک سگنل کو متحرک کیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- ریٹرو ٹریڈنگ کا خطرہ: ریٹرو ٹریڈنگ کا خطرہ مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران نقصانات کو تیزی سے بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کا اثر پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ غلط پیرامیٹرز سے زیادہ تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا اثر: تیز رفتار کے دوران ، اسٹاپ لاس اسٹاپ آرڈر کی اصل تجارت کی قیمت توقع سے زیادہ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: مخالف ہاتھ کے ضارب کی غلط ترتیب سے فنڈز کا زیادہ استعمال ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق تعینات توڑنے کی حد ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔
- انسداد ہینڈلنگ کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: انسداد ہینڈلنگ کے حالات کا اندازہ لگانے میں اضافہ کریں ، جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے کے ساتھ مل کر ، غیر مناسب مارکیٹ کے ماحول میں انسداد ہینڈلنگ سے بچیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا ، جس میں اکاؤنٹ کی خالص مالیت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشنوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔
- مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرنا: رجحان کی طاقت اور مارکیٹ کی حالت کا اندازہ لگانا ، اور مارکیٹ کے منفی حالات میں تجارت کی تعدد کو کم کرنا۔
- نقصان کو روکنے کے طریقوں کو بہتر بنانا: متحرک نقصان کو روکنے یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک نقصان کو روکنے کے ل. ، نقصان کی لچک کو بڑھانا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے لکیری واپسی رجحان لائن اور بریک ٹریڈنگ آئیڈیاز کے ذریعہ ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اسٹریٹجی کو روکنے کے اسٹاپ اور انسداد ٹریڈنگ میکانزم کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرنے کے لئے ، اس میں بہتر رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی ترتیب اور مارکیٹ کے ماحول کے انتخاب پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے ، اور یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ عملی تجارت سے پہلے کافی پیرامیٹرز کی اصلاح اور بیک ٹیسٹ کی جائے۔ مستقبل میں مزید تکنیکی اشارے متعارف کرانے اور تجارتی قواعد کو بہتر بنانے کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BTC Trendline Strategy - 1min - One Direction", overlay=true)
// 输入设置
stop_loss_pct = input.float(10, title="止损百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(10, title="止盈百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100
multiplier = input.int(2, title="止损触发时翻倍倍数", minval=1)
length = input.int(20, title="趋势线计算周期", minval=1)
breakout_threshold = input.float(1, title="突破幅度百分比", minval=0.1) / 100 // 设置突破的幅度条件
max_qty = 1000000000000.0 // 设置最大允许的交易量
// 计算线性回归趋势线
regression = ta.linreg(close, length, 0) // 使用线性回归计算价格的趋势线
// 绘制趋势线
plot(regression, color=color.blue, linewidth=2, title="线性回归趋势线")
// 判断突破条件：增加一个价格偏差条件
long_condition = close > (regression * (1 + breakout_threshold)) // 当前价格高于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做多
short_condition = close < (regression * (1 - breakout_threshold)) // 当前价格低于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做空
// 确保每次只能有一个方向持仓：避免多空同时持仓
if (strategy.position_size == 0) // 当前没有持仓时
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 止损和止盈设置
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct)
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_pct)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_pct)
// 绘制止损和止盈线，便于调试
plot(long_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(long_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(short_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Short Stop Loss")
plot(short_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
// 止损和止盈退出策略
strategy.exit("LongExit", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
strategy.exit("ShortExit", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// 反手交易逻辑
reverse_qty = math.min(math.abs(strategy.position_size) * multiplier, max_qty) // 限制最大交易量
if (strategy.position_size < 0 and close > short_stop_loss) // 空单止损时，反手做多并翻倍仓位
strategy.entry("Long Reverse", strategy.long, qty=reverse_qty)
if (strategy.position_size > 0 and close < long_stop_loss) // 多单止损时，反手做空并翻倍仓位
strategy.entry("Short Reverse", strategy.short, qty=reverse_qty)
// 打印日志帮助调试止损
if (strategy.position_size > 0)
label.new(bar_index, close, text="Long SL: " + str.tostring(long_stop_loss), color=color.green, style=label.style_label_up)
if (strategy.position_size < 0)
label.new(bar_index, close, text="Short SL: " + str.tostring(short_stop_loss), color=color.red, style=label.style_label_down)