ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بیل مارکیٹ سپورٹ بینڈ پر مبنی ایک رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ بنیادی طور پر 20 ہفتوں کی سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور 21 ہفتوں کی انڈیکس حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کے کراس سگنل کا استعمال کرتا ہے تاکہ مارکیٹ کی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ اس کے بعد تجارتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی میں دو مساوی لائنوں کے اوپر کراس کرنے پر زیادہ سگنل جاری کیے جاتے ہیں ، اور نیچے کی طرف کراس کرنے پر فلیٹ پوزیشن ، درمیانی اور طویل مدتی رجحان سازی کے مواقع کو پکڑ کر منافع حاصل کرنا۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 20 ہفتوں کے ایس ایم اے اور 21 ہفتوں کے ای ایم اے کی دو مساوی لائنوں کے مابین متعلقہ پوزیشن کے تعلقات کی نگرانی کرنا ہے۔ جب مختصر مدت کی اوسط ((20 ہفتوں کی ایس ایم اے) نیچے سے طویل مدتی اوسط ((21 ہفتوں کی ای ایم اے) کو توڑ دیتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اضافے کا رجحان پیدا ہوسکتا ہے ، اس وقت نظام زیادہ پوزیشن کھلاتا ہے۔ جب مختصر مدت کی اوسط اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑھتی ہوئی رجحان ختم ہوسکتا ہے ، اس وقت نظام صفائی سے باہر نکل جاتا ہے۔ حکمت عملی فیصد_آف_ایکوئٹی کے ذریعہ پوزیشن کا انتظام کرتی ہے ، جس میں ٹریڈنگ کمیشن 0.1 فیصد مقرر کیا جاتا ہے ، اور 3 بیس پوائنٹس تک سلائڈ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط رجحانات کا سراغ لگانا: رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے گھیر لائن کی سطح پر اوسط لائن کراسنگ ، جو مختصر مدت کے مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے مواقع کو پکڑنے کے لئے ہے
- خطرے پر قابو پانے کے لئے معقول: متحرک اوسط کو اسٹاپ نقصان کے حوالہ کے طور پر استعمال کریں ، مارکیٹ میں تبدیلی کے وقت وقت پر باہر نکلیں
- پیرامیٹرز کی ترتیب سائنس: 20 ہفتوں اور 21 ہفتوں کی پیرامیٹرز کی ترتیب سے سگنل کی استحکام کو یقینی بنایا جاتا ہے اور ضرورت سے زیادہ تاخیر نہیں ہوتی ہے
- لاجسٹک کی وضاحت: ان پٹ اور آؤٹ پٹ سگنل واضح ہیں ، اس میں کوئی ذہنی فیصلہ نہیں ہے
- فنڈ مینجمنٹ لچک: اکاؤنٹ کی خالص مالیت کے تناسب پر پوزیشن کھولنے کی حمایت کرتا ہے ، جس سے پوزیشن کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- جھٹکا دینے والی مارکیٹوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے: بار بار اوسط لائنوں کے کراس ہونے سے افقی جھٹکا دینے والی مارکیٹوں میں جھوٹے توڑ پڑ سکتے ہیں ، جس سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
- بڑے پیمانے پر سلائڈ پوائنٹ اثر: ٹریڈنگ کی سطح پر ٹریڈنگ کی سطح پر بڑے پیمانے پر سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حکمت عملی کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے
- انٹری ٹائمنگ تاخیر: اوسط لکیری کراس سگنل قدرتی طور پر تاخیر کا شکار ہے ، اور ممکنہ طور پر بہترین انٹری پوائنٹس سے محروم ہوسکتا ہے
- ناکافی واپسی کنٹرول: صرف اسٹاپ سگنل کے طور پر یکساں کراس پر انحصار کرنا ، شدید اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ سے زیادہ واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- اعلی مالیاتی تقاضے: لین دین کی سطح پر لین دین کی رقم اور نفسیاتی صلاحیت کے لئے اعلی تقاضے ہیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مزید فلٹرنگ اشارے: رجحانات کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور دیگر اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- نقصان کو روکنے کے نظام کو بہتر بنانا: اے ٹی آر اشارے کی ترتیب کے ساتھ متحرک نقصان کو روکنا ، خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت کو بڑھانا
- بہتر پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق پوزیشن کا سائز تبدیل کریں تاکہ بہتر فنڈ مینجمنٹ ممکن ہو سکے
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں: طویل مدتی رجحانات کا تعین کریں ، صرف مرکزی رجحانات کی سمت میں تجارت کریں
- بہتر ٹریڈنگ عملدرآمد: ٹریڈنگ کے قواعد کو بہتر بنانا تاکہ سلائپ پوائنٹ کے اثرات کو کم کیا جا سکے اور حکمت عملی میں استحکام پیدا کیا جا سکے۔
خلاصہ کریں۔
بیل مارکیٹ سپورٹ بینڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کی تھیوری پر مبنی ہے۔ اس میں وسط اور طویل مدتی ٹرینڈ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے پیڈ لائن کی سطح پر مساوی لائن کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں منطقی وضاحت اور خطرے کے قابل کنٹرول خصوصیات ہیں۔ تاہم ، اسٹریٹجی میں اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے ، اور اس میں کچھ پسماندگی موجود ہے۔ معاون اشارے شامل کرنے ، نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، اسٹریٹجی میں زیادہ سے زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © zkdev
//@version=6
strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band',
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=3)
// -------------------------------------------------------------------------
// Compile-time timestamp constants for default date range
// (2018-01-01 00:00:00 UTC -> 1514764800000
// 2069-12-31 23:59:59 UTC -> 3155759999000)
// -------------------------------------------------------------------------
const int defaultFromDate = 1514764800000
const int defaultToDate = 3155759999000
// -------------------------------------------------------------------------
// Inputs: date range
// -------------------------------------------------------------------------
fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate = input(title='End Date', defval=defaultToDate)
// -------------------------------------------------------------------------
// Indicator settings & calculations
// -------------------------------------------------------------------------
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)
// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
if inDateRange
// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
if crossUp
strategy.entry('Long', strategy.long)
// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
strategy.close('Long')