ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے جو بولنگر بینڈ کے ساتھ موونگ ایوریج (MA) کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت اور 200 مدت کی موونگ ایوریج کے درمیان پوزیشن کے تعلق کے ساتھ ساتھ بولنگر بینڈز کی پوزیشن کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو مربوط کرتی ہے۔ حکمت عملی 2.86% کی پوزیشن مینجمنٹ کو اپناتی ہے، جو 35x لیوریج سے میل کھاتی ہے اور فنڈ مینجمنٹ کے سمجھدار تصور کی عکاسی کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- بنیادی رجحان کے اشارے کے طور پر 200 مدت کی حرکت پذیری اوسط کا استعمال
- اتار چڑھاؤ کی حد کے فیصلے کے طور پر 20 مدت کے بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے ٹریک کو یکجا کریں۔
- جب درج ذیل شرائط پوری ہو جائیں تو لمبی پوزیشن کھولیں:
- قیمت 200 دن کی موونگ ایوریج سے اوپر ہے۔
- بولنگر بینڈ کا درمیانی ٹریک 200 دن کی موونگ ایوریج سے اوپر ہے۔
- قیمت نیچے سے اوپر تک نچلے بولنگر بینڈ کو عبور کرتی ہے۔
- مندرجہ ذیل شرائط پوری ہونے پر مختصر پوزیشن کھولیں:
- قیمت 200 دن کی موونگ ایوریج سے کم ہے۔
- بولنگر بینڈ کا درمیانی ٹریک 200 دن کی موونگ ایوریج سے نیچے ہے۔
- قیمت اوپری بولنگر بینڈ کو اوپر سے نیچے تک کراس کرتی ہے۔
- رسک کنٹرول کے لیے 3% کا فکسڈ سٹاپ نقصان فیصد استعمال کریں۔
- جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے تو لمبی پوزیشنیں بند کریں، اور جب قیمت نچلے بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے تو مختصر پوزیشنیں بند کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت
- مؤثر طریقے سے 200 دن کی موونگ ایوریج کے ذریعے طویل مدتی رجحانات کی شناخت کریں۔
- بولنگر بینڈز قلیل مدتی اور درمیانی مدت کے رجحان کی تبدیلیوں کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
- کامل رسک کنٹرول
- فکسڈ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار مؤثر طریقے سے ہر لین دین کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
- ڈائنامک اسٹاپ پرافٹ ڈیزائن منافع کے مواقع کو بڑھاتا ہے۔
- لچکدار پیرامیٹر کی اصلاح
- موونگ ایوریج پیریڈ اور بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- سٹاپ نقصان کا تناسب خطرے کی رواداری کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- نظام سازی کی اعلی ڈگری
- تجارتی سگنل واضح ہیں اور کوئی ساپیکش فیصلے کا عنصر نہیں ہے۔
- خودکار تجارتی عمل درآمد کے لیے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- غیر مستحکم مارکیٹوں کا خطرہ
- جھوٹے بریکآؤٹ سگنلز سائیڈ وے مارکیٹ میں اکثر ہو سکتے ہیں۔
- صرف رجحان واضح ہونے پر تجارت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- پھسلنے کا خطرہ
- زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران آپ کو زیادہ پھسلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- یہ مناسب slippage تحفظ قائم کرنے کی سفارش کی جاتی ہے
- سیسٹیمیٹک رسک
- مارکیٹ کی ہنگامی صورتحال سٹاپ لاس کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔
- خطرے پر قابو پانے کے دیگر اقدامات کے ساتھ تعاون کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات
- ضرورت سے زیادہ اصلاح زیادہ فٹنگ کا باعث بن سکتی ہے۔
- مختلف اوقات میں بیک ٹیسٹنگ کی توثیق کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک سٹاپ نقصان کی اصلاح
- سٹاپ نقصان کی دوری کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ATR اشارے کا تعارف
- مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق سٹاپ نقصان کے فیصد کو ایڈجسٹ کریں۔
- انٹری سگنلز کی اصلاح
- حجم کی تصدیق کے اشارے شامل کریں۔
- ٹرینڈ سٹرینتھ فلٹر شامل کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا احساس کریں۔
- مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق لیوریج ریشو کو ایڈجسٹ کریں۔
- ٹریڈنگ ٹائمنگ آپٹیمائزیشن
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو شامل کیا گیا۔
- ٹائم فلٹر شامل کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی کلاسک تکنیکی اشاریوں کو ملا کر ایک مکمل تجارتی نظام بناتی ہے، جس میں رجحان کی گرفت کی اچھی صلاحیت اور رسک کنٹرول اثر ہوتا ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے اعلی درجے کی نظام سازی اور مضبوط پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی میں ہیں، جبکہ مؤثر رسک کنٹرول ایک مقررہ سٹاپ لوس میکانزم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اتار چڑھاؤ والے بازار میں کارکردگی خراب ہو سکتی ہے، لیکن بہتر سمتوں کے نفاذ کے ذریعے حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ تاجر مارکیٹ کے ماحول کو حقیقی تجارت میں استعمال کرتے وقت اس کے انتخاب پر توجہ دیں، اور پیرامیٹر کی ترتیبات کو ان کے اپنے خطرے کی برداشت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA 200 and Bollinger Bands Strategy", overlay=true) // 2.86% for 35x leverage
// inputs
ma_length = input(200, title="MA Length")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// calculations
ma_200 = ta.sma(close, ma_length)
bb_basis = ta.sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
bb_lower = bb_basis - (ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult)
// plot indicators
plot(ma_200, color=color.blue, title="200 MA")
plot(bb_upper, color=color.red, title="Bollinger Upper Band")
plot(bb_basis, color=color.gray, title="Bollinger Basis")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Bollinger Lower Band")
// strategy logic
long_condition = close > ma_200 and bb_basis > ma_200 and ta.crossover(close, bb_lower)
short_condition = close < ma_200 and bb_basis < ma_200 and ta.crossunder(close, bb_upper)
// fixed stop loss percentage
fixed_stop_loss_percent = 3.0 / 100.0
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - fixed_stop_loss_percent))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + fixed_stop_loss_percent))
// take profit conditions
close_long_condition = close >= bb_upper
close_short_condition = close <= bb_lower
if (close_long_condition)
strategy.close("Long")
if (close_short_condition)
strategy.close("Short")