ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد متعدد ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) کراس اوور پر ہے۔ یہ تین متحرک اوسطوں کے تال میل کے ذریعے ایک مکمل ٹرینڈ ٹریکنگ ٹریڈنگ فریم ورک تیار کرتا ہے: 9-day EMA، 21-day EMA اور 200-day EMA۔ یہ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط اور سست حرکت اوسط کے کراس اوور اور طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ ان کے پوزیشنی تعلق کا تعین کرکے مارکیٹ کے رجحانات اور تجارت کی نشاندہی کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق ٹرپل موونگ ایوریج کراس اوور کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ خاص طور پر:
- قلیل مدتی قیمتوں کے رجحانات کی عکاسی کرنے کے لیے 9 دن کی EMA کو تیز رفتار حرکت کے طور پر استعمال کریں۔
- قلیل مدتی شور کو فلٹر کرنے کے لیے 21 دن کے EMA کو درمیانی مدت کے متحرک اوسط کے طور پر استعمال کریں۔
- مرکزی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے 200 دن کے EMA کو ایک طویل مدتی متحرک اوسط کے طور پر استعمال کریں۔ جب تیز چلنے والی اوسط آہستہ حرکت کرنے والی اوسط کو اوپر کی طرف کراس کرتی ہے، اور دونوں حرکت پذیری اوسط 200 دن کی اوسط سے اوپر ہوتی ہے، جب تیز رفتار حرکت اوسط نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور دونوں حرکت پذیر اوسط نیچے ہوتی ہیں۔ 200 دن کی چلتی اوسط، نظام ایک طویل سگنل پیدا کرتا ہے، نظام ایک مختصر فروخت سگنل پیدا کرتا ہے. یہ ڈیزائن کنسولیڈیشن مارکیٹ میں بار بار ٹریڈنگ سے گریز کرتے ہوئے رجحان کے اہم موڑ کو پکڑ سکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اعلی رجحان کی تصدیق: ٹرپل موونگ ایوریج کا استعمال کرکے مارکیٹ کے رجحان کی زیادہ درستگی سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔
- بہتر رسک کنٹرول: غلط بریک آؤٹ کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے لیے طویل مدتی موونگ ایوریج کو ٹرینڈ فلٹرز کے طور پر استعمال کرنا
- آپریٹنگ قوانین کو صاف کریں: اندراج اور باہر نکلنے کے حالات صاف کریں، عمل میں آسان اور بیک ٹیسٹ
- مضبوط موافقت: پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اچھی عالمگیریت کے ساتھ
- سادہ حساب: عام تکنیکی اشارے کا استعمال، اعلی حساب کی کارکردگی، ریئل ٹائم ٹریڈنگ کے لیے موزوں
اسٹریٹجک رسک
- وقفہ کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط اشارے میں ہی وقفہ ہوتا ہے، جو داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔
- اتار چڑھاؤ والے بازار کا خطرہ: متواتر غلط سگنلز ایک طرف اور اتار چڑھاؤ والے بازار میں ہو سکتے ہیں
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب رجحان اچانک پلٹ جاتا ہے تو آپ کو بڑے پیمانے پر واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کے امتزاج حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ سٹاپ لوس پوزیشنز سیٹ کر کے، پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کر کے ان خطرات کا انتظام کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- حجم کے اشاریوں کا تعارف: رجحان کی مضبوطی کی تصدیق کے لیے حجم کی تبدیلیوں کو یکجا کرنا
- اضافی اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارتی تعدد کو ایڈجسٹ کریں۔
- پیرامیٹر کے انتخاب کو بہتر بنائیں: مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے لیے متحرک طور پر حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں: رجحان کی وشوسنییتا کا اندازہ لگانے کے لیے ADX جیسے اشارے استعمال کریں۔
- سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان اور ٹیک پرافٹ رولز ڈیزائن کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی اور منطقی طور پر واضح رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ متعدد متحرک اوسطوں کے مربوط تعاون کے ذریعے، خطرے پر قابو پانے کی اچھی صلاحیتوں کے ساتھ مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنا ممکن ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی ایک بڑی گنجائش ہے، اور مسلسل بہتری کے ذریعے اس کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)