ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے جو ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) اور ایوریج ڈائریکشنل انڈیکس (ADX) کو یکجا کرتا ہے۔ حکمت عملی EMA50 اور قیمت کے ملاپ سے تجارتی سمت کا تعین کرتی ہے، اور مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کو فلٹر کرنے کے لیے ADX اشارے کا استعمال کرتی ہے، جبکہ منافع کے تحفظ کے لیے مسلسل منافع بخش K-لائن پر مبنی ڈائنامک سٹاپ نقصان کا طریقہ اپناتی ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف مارکیٹ کے مرکزی رجحان کو پکڑ سکتا ہے، بلکہ رجحان کے کمزور ہونے پر وقت پر باہر نکل سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- رجحان کی سمت کے لیے گائیڈ کے طور پر 50-پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA50) کا استعمال کریں۔
- ADX اشارے کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کو فلٹر کریں (پہلے سے طے شدہ پیرامیٹر 20 ہے) اور مارکیٹ میں صرف اس وقت داخل ہوں جب رجحان واضح ہو۔
- داخلے کی شرائط:
- لمبی: قیمت EMA50 سے اوپر بند ہو جاتی ہے اور ADX حد سے زیادہ ہے۔
- مختصر: قیمت EMA50 سے نیچے بند ہوتی ہے اور ADX حد سے زیادہ ہے۔
- سٹاپ نقصان کا منفرد طریقہ کار:
- لگاتار منافع بخش K لائنوں کی تعداد شمار کریں۔
- جب لگاتار 4 منافع بخش موم بتیاں نمودار ہوں تو متحرک ٹریلنگ سٹاپ نقصان کو چالو کریں
- سٹاپ نقصان کی قیمت کو نئے اعلی/نئے کم کے ساتھ متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحان کی تصدیق ڈبل فلٹرنگ
- EMA کراس اوور رجحان کی سمت فراہم کرتے ہیں۔
- ADX فلٹرنگ رجحان کی مضبوطی کو یقینی بناتی ہے اور غلط بریک آؤٹ کو کم کرتی ہے۔
- ذہین سٹاپ نقصان ڈیزائن
- مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان
- قبل از وقت منافع لینے سے بچنے کے لیے مسلسل منافع کے بعد صرف ٹریلنگ اسٹاپ نقصان شروع کریں۔
- انتہائی موافقت پذیر
- اعلی پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی
- متعدد تجارتی مصنوعات پر لاگو
- کامل رسک کنٹرول
- رجحان کمزور ہونے پر خود بخود باہر نکلیں۔
- متحرک سٹاپ نقصان موجودہ منافع کی حفاظت کرتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ
- اچانک رجحان کے الٹ جانے کی صورت میں ایک بڑی واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- الٹ سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت
- EMA اور ADX پیرامیٹر کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔
- بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار
- اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کثرت سے تجارت ہو سکتی ہے۔
- سائیڈ وے مارکیٹ فلٹرنگ میکانزم کو شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- نقصان پر عملدرآمد کا خطرہ روکیں۔
- بڑے خلاء نقصان پر عمل درآمد انحراف کو روکنے کا باعث بن سکتے ہیں۔
- ہارڈ سٹاپ نقصان کے تحفظ کو ترتیب دینے پر غور کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- داخلے کے طریقہ کار کی اصلاح
- حجم کی تصدیق کے سگنل میں اضافہ کریں۔
- قیمت پیٹرن کا تجزیہ شامل کیا گیا۔
- کامل سٹاپ نقصان کے طریقہ کار
- اے ٹی آر کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کے فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- ٹائم اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔
- مارکیٹ کے ماحول کے مطابق موافقت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا فلٹر شامل کیا گیا۔
- مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- سگنل کی تصدیق میں اضافہ
- دوسرے تکنیکی اشارے کو مربوط کریں۔
- بنیادی فلٹر شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لیے EMA اور ADX کے فوائد کو یکجا کرتی ہے۔ حکمت عملی کا ڈائنامک اسٹاپ لاس میکانزم خاص طور پر جدید ہے اور منافع کے تحفظ اور رجحان کی گرفت کے درمیان اچھا توازن قائم کر سکتا ہے۔ اگرچہ اصلاح کے لیے کچھ گنجائش ہے، مجموعی طور پر فریم ورک مکمل ہے اور منطق واضح ہے یہ ایک حکمت عملی کا نظام ہے جو حقیقی تجارت میں تصدیق کے لائق ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Simple EMA 50 Strategy with ADX Filter", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
adxThreshold = input.float(20, title="ADX Threshold", minval=0)
// Calculate EMA and ADX
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
adxSmoothing = input.int(20, title="ADX Smoothing")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(20, adxSmoothing)
// Conditions for long and short entries
adxCondition = adx > adxThreshold
longCondition = adxCondition and close > ema50 // Check if candle closes above EMA
shortCondition = adxCondition and close < ema50 // Check if candle closes below EMA
// Exit conditions based on 4 consecutive profitable candles
var float longSL = na
var float shortSL = na
var longCandleCounter = 0
var shortCandleCounter = 0
// Increment counters if positions are open and profitable
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price)
longCandleCounter += 1
if (longCandleCounter >= 4)
longSL := na(longSL) ? close : math.max(longSL, close) // Update SL dynamically
else
longCandleCounter := 0
longSL := na
if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)
shortCandleCounter += 1
if (shortCandleCounter >= 4)
shortSL := na(shortSL) ? close : math.min(shortSL, close) // Update SL dynamically
else
shortCandleCounter := 0
shortSL := na
// Exit based on trailing SL
if (strategy.position_size > 0 and not na(longSL) and close < longSL)
strategy.close("Buy", comment="Candle-based SL")
if (strategy.position_size < 0 and not na(shortSL) and close > shortSL)
strategy.close("Sell", comment="Candle-based SL")
// Entry logic: Check every candle for new positions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot EMA and ADX for reference
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(longSL, color=color.green, title="Long SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortSL, color=color.red, title="Short SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")