ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی بولنگر بینڈ کے اشارے پر مبنی تجارتی نظام کے بعد ایک رفتار ہے۔ یہ قیمت اور اوپری بولنگر بینڈ کے درمیان تعلق کی نگرانی کرکے ممکنہ بریک آؤٹ مواقع کی نشاندہی کرتا ہے اور جب قیمت نچلے بولنگر بینڈ سے نیچے آتی ہے تو پوزیشن کو بند کر دیتی ہے۔ بولنگر بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہوتے ہیں: درمیانی بینڈ (موونگ ایوریج)، اوپری بینڈ، اور لوئر بینڈ (معیاری انحراف سے شمار کیا جاتا ہے)۔ حکمت عملی متعدد متحرک اوسط اقسام کی حمایت کرتی ہے اور تاجر کی ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل نکات پر مبنی ہے:
- انٹری سگنل: جب اختتامی قیمت اوپری بولنگر بینڈ کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اوپر کی جانب مضبوط رجحان ہو سکتا ہے، اور اس وقت ایک لمبی پوزیشن کھلی ہے۔
- باہر نکلنے کا اشارہ: جب بند ہونے والی قیمت لوئر بولنگر بینڈ سے نیچے آتی ہے، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ اوپر کی رفتار ختم ہو سکتی ہے، اور یہ پوزیشن کو بند کرنے اور منافع کمانے کا وقت ہے۔
- بولنگر بینڈ کیلکولیشن: درمیانی ٹریک اختیاری موونگ ایوریج ٹائپ (SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA) کا استعمال کرتا ہے، اور اوپری اور نچلے ٹریک معیاری انحراف کے ملٹی پلس سے بینڈوتھ کا تعین کرتے ہیں۔
- تجارتی انتظام: حکمت عملی ایک مخصوص ٹائم ونڈو کے اندر تجارت کو انجام دیتی ہے، ہر تجارت کے لیے 100% فنڈز استعمال کرتی ہے، اور کمیشنوں اور پھسلن کے عوامل کو مدنظر رکھتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط موافقت: متعدد متحرک اوسط اقسام اور پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی حمایت کرتا ہے، اور مارکیٹ کے مختلف ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
- پرفیکٹ رسک مینجمنٹ: مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے بولنگر بینڈ کے نچلے ٹریک کو سٹاپ نقصان پوائنٹ کے طور پر استعمال کریں۔
- بریک آؤٹ کی تصدیق: اوپری بولنگر بینڈ کو انٹری پوائنٹ کے طور پر استعمال کرنا غلط بریک آؤٹ کو فلٹر کر سکتا ہے۔
- معقول فنڈ مینجمنٹ: ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانے سے بچنے کے لیے فکسڈ ریشو فنڈ مینجمنٹ کو اختیار کریں۔
- لین دین کی لاگت کے تحفظات: حساب میں فیس اور پھسلن کو شامل کرنا اصل تجارتی ماحول کے مطابق ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اتار چڑھاؤ والے بازار کا خطرہ: جھوٹے سگنلز ایک طرف اور اتار چڑھاؤ والے بازار میں ہونے کا خطرہ ہیں۔
- وقفہ کا خطرہ: متحرک اوسط میں وقفہ ہے، اور آپ داخلے کا بہترین موقع کھو سکتے ہیں۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کے امتزاج حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتے ہیں۔
- سرمائے کے استعمال کا خطرہ: 100% سرمایہ مختص کرنے کے نتیجے میں بڑی کمی واقع ہو سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں: آپ اندراج کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے ADX جیسے رجحان کے اشارے شامل کر سکتے ہیں۔
- فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرائیں اور مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔
- اسٹاپ پرافٹ میکانزم کو بہتر بنائیں: آپ ایک مضبوط مارکیٹ میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ایک متحرک اسٹاپ پرافٹ پوائنٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔
- مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ میں اضافہ کریں: مارکیٹ کے نامناسب ماحول میں تجارت سے بچنے کے لیے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ بولنگر بینڈز پر مبنی حکمت عملی کے بعد ایک رجحان ہے، جو قیمت اور بولنگر بینڈ کے درمیان تعلق کو دیکھ کر مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتا ہے۔ حکمت عملی معقول طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میں ایڈجسٹ ایبلٹی اور رسک مینجمنٹ میکانزم ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی ہدایات کے ذریعے، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لیے موزوں ہے، لیکن تاجروں کو اصل حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول کے اقدامات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Demo GPT - Bollinger Bands Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)
// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
startDate = input(timestamp('01 Jan 2018 00:00 +0000'), title="Start Date")
endDate = input(timestamp('31 Dec 2069 23:59 +0000'), title="End Date")
// Moving Average Function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculations
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy Logic
inTradeWindow = true
longCondition = close > upper and inTradeWindow
exitCondition = close < lower and inTradeWindow
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (exitCondition)
strategy.close("Long")