ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ فالونگ سسٹم ہے جو ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس (DMI) اور ایوریج ٹرو رینج (ATR) کو یکجا کرتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد DI+ اور DI- انڈیکیٹرز کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کی سمت اور طاقت کی نشاندہی کرنا ہے، اور ٹیک-پرافٹ اور سٹاپ-لاس پوزیشنز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ATR کا استعمال کرنا ہے۔ ٹرینڈ فلٹرڈ موونگ ایوریج کو معاون تصدیق کے طور پر متعارف کرانے سے، تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا مزید بہتر ہوتی ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر سمجھتا ہے اور اس میں اچھی موافقت ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی میکانزم کی بنیاد پر کام کرتی ہے:
- رجحان کی سمت اور طاقت کی پیمائش کرنے کے لیے DI+ اور DI- اشارے استعمال کریں۔ جب DI+ DI سے زیادہ ہو اور فرق حد سے زیادہ ہو، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ اوپر کی طرف رجحان قائم ہو گیا ہے بصورت دیگر، نیچے کی طرف رجحان کی تصدیق ہو جاتی ہے۔
- ٹرینڈ فلٹرڈ موونگ ایوریج (SMA) کو ٹرینڈ کنفرمیشن ٹول کے طور پر متعارف کروائیں۔ سگنل صرف اس وقت شروع کیا جائے گا جب قیمت اور موونگ ایوریج پوزیشنز ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔
- ATR اشارے کو متحرک طور پر سٹاپ نقصان کا حساب لگانے اور منافع کی پوزیشن لینے کے لیے استعمال کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ رسک مینجمنٹ مارکیٹ کے مختلف ماحول کے مطابق ہو سکے۔
- لین دین کو انجام دیتے وقت وقت کی پابندیوں پر سختی سے عمل کریں اور اکثر تجارت سے گریز کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط متحرک ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت - مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق موافقت ATR کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔
- بہتر رسک کنٹرول - اتار چڑھاؤ پر مبنی ایک متحرک اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ میکانزم قائم کیا گیا ہے۔
- اعلی سگنل کی وشوسنییتا - متعدد اشارے کی کراس توثیق کے ذریعے غلط سگنل کو کم کریں۔
- لچکدار اور ایڈجسٹ پیرامیٹرز - حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
- واضح عمل درآمد منطق - واضح اندراج اور باہر نکلنے کے حالات، حقیقی وقت میں کام کرنا آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اتار چڑھاؤ والے بازاروں کا خطرہ - ایک حد تک محدود مارکیٹ میں مسلسل رک سکتے ہیں۔ تجویز: آسکیلیٹر فلٹر شامل کریں یا پیرامیٹر کی حد کو ایڈجسٹ کریں۔
پھسلنے کا خطرہ - زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران آپ کو بڑی پھسلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تجویز: سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مناسب طریقے سے آرام کریں اور پھسلنے کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔
غلط بریک آؤٹ رسک - ٹرینڈ ٹرننگ پوائنٹس کا ممکنہ غلط اندازہ۔ تجویز: سگنل کی تصدیق کے لیے تجارتی حجم جیسے اشارے کو یکجا کریں۔
پیرامیٹر کی حساسیت - مختلف پیرامیٹر کے امتزاج میں بہت مختلف کارکردگی ہوسکتی ہے۔ تجویز: بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے مضبوط استحکام کے ساتھ پیرامیٹر کی حد تلاش کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
سگنل کی اصلاح - رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ADX اشارے متعارف کرایا جا سکتا ہے، یا حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کیا جا سکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ - زیادہ نفیس رسک کنٹرول حاصل کرنے کے لیے رجحان کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
ٹائم فریم - سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لیے ایک سے زیادہ ٹائم پیریڈ تجزیہ پر غور کیا جا سکتا ہے۔
مارکیٹ کی موافقت - مختلف اقسام کی خصوصیات کی بنیاد پر موافقت پذیر پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم تیار کیا جا سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی رجحان کے اشارے اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کو ملا کر رجحانات کی متحرک ٹریکنگ اور رسک کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن عملییت اور آپریٹیبلٹی پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور اس میں مضبوط مارکیٹ موافقت ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور سگنل کی بہتری کے ذریعے حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حقیقی اطلاق میں کافی جانچ کریں اور مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر ٹارگٹڈ ایڈجسٹمنٹ کریں۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("使用 DI+ 和 DI- 的策略 (最終完整修正且含圖表止損止盈線)", overlay=true)
// 輸入參數
diLength = input.int(title="DI 長度", defval=14)
adxSmoothing = input.int(title="ADX Smoothing", defval=14)
trendFilterLength = input.int(title="趨勢過濾均線長度", defval=20)
strengthThreshold = input.int(title="趨勢強度門檻值", defval=20)
atrLength = input.int(title="ATR 長度", defval=14)
atrMultiplierStop = input.float(title="ATR 停損倍數", defval=1.5)
atrMultiplierTakeProfit = input.float(title="ATR 止盈倍數", defval=2.5)
// 計算 DI+ 和 DI-
[diPlus, diMinus, _] = ta.dmi(diLength, adxSmoothing)
// 計算趨勢過濾均線
trendFilterMA = ta.sma(close, trendFilterLength)
// 判斷趨勢方向和強度
strongUpTrend = diPlus > diMinus + strengthThreshold and close > trendFilterMA
strongDownTrend = diMinus > diPlus + strengthThreshold and close < trendFilterMA
// 計算 ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// 追蹤止損止盈價格 (使用 var 宣告，只在進場時更新)
var float longStopPrice = na
var float longTakeProfitPrice = na
var float shortStopPrice = na
var float shortTakeProfitPrice = na
// 進場邏輯
longCondition = strongUpTrend
shortCondition = strongDownTrend
if (longCondition)
strategy.entry("多單", strategy.long)
longStopPrice := close - atr * atrMultiplierStop // 進場時計算並更新止損價
longTakeProfitPrice := close + atr * atrMultiplierTakeProfit // 進場時計算並更新止盈價
if (shortCondition)
strategy.entry("空單", strategy.short)
shortStopPrice := close + atr * atrMultiplierStop // 進場時計算並更新止損價
shortTakeProfitPrice := close - atr * atrMultiplierTakeProfit // 進場時計算並更新止盈價
// 出場邏輯 (使用 time 限制和 ATR)
inLongPosition = strategy.position_size > 0
inShortPosition = strategy.position_size < 0
lastEntryTime = strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
if (inLongPosition and time > lastEntryTime)
strategy.exit("多單出場", "多單", stop=longStopPrice, limit=longTakeProfitPrice)
if (inShortPosition and time > lastEntryTime)
strategy.exit("空單出場", "空單", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfitPrice)
// 繪製 DI+、DI- 和趨勢過濾均線
plot(diPlus, color=color.green, title="DI+")
plot(diMinus, color=color.red, title="DI-")
plot(trendFilterMA, color=color.blue, title="趨勢過濾均線")
// 繪製止損止盈線 (使用 plot 函數繪製)
plot(strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多單停損")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTakeProfitPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多單止盈")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空單停損")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTakeProfitPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空單止盈")