ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی کینڈل سٹک چارٹ تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے، جو بنیادی طور پر کینڈل سٹک کے اوپری اور نچلے سائے کی کل لمبائی کا تجزیہ کرکے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حقیقی وقت میں حساب کی گئی شیڈو کی کل لمبائی کا آفسیٹ ایڈجسٹ شدہ موونگ ایوریج کے ساتھ موازنہ کیا جائے، اور جب سائے کی لمبائی حرکت پذیری اوسط سے ٹوٹ جائے تو ایک لمبا سگنل پیدا کریں۔ یہ حکمت عملی متعدد موونگ ایوریج اقسام کو مربوط کرتی ہے، بشمول سادہ موونگ ایوریج (SMA)، ایکسپونیشنل موونگ ایوریج (EMA)، ویٹڈ موونگ ایوریج (WMA) اور والیوم ویٹیڈ موونگ ایوریج (VWMA)، جو ٹریڈرز کو لچکدار پیرامیٹر سلیکشن کی جگہ فراہم کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل کلیدی اقدامات شامل ہیں:
- ہر موم بتی کے اوپری اور نچلے سائے کی لمبائی کا حساب لگائیں: اوپری سایہ سب سے زیادہ قیمت اور اختتامی قیمت کی بڑی قدر اور افتتاحی قیمت کے درمیان فرق ہے، اور نچلا سایہ بند ہونے کی چھوٹی قدر کے درمیان فرق ہے۔ قیمت اور افتتاحی قیمت اور سب سے کم قیمت۔
- سائے کی کل لمبائی کا حساب لگائیں: کل لمبائی حاصل کرنے کے لیے اوپری اور نچلے سائے کی لمبائی شامل کریں
- صارف کی طرف سے منتخب کردہ حرکت پذیری اوسط قسم کی بنیاد پر سائے کی لمبائی کی متحرک اوسط کا حساب لگاتا ہے (SMA/EMA/WMA/VWMA)
- متحرک اوسط میں صارف کی وضاحت کردہ آفسیٹ شامل کریں۔
- جب ریئل ٹائم شیڈو کی کل لمبائی شفٹڈ موونگ ایوریج سے ٹوٹ جاتی ہے تو ایک لمبا سگنل متحرک ہوتا ہے۔
- ہولڈنگ ٹائم پہلے سے طے شدہ مدت تک پہنچنے کے بعد پوزیشن کو خود بخود بند کر دیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- تکنیکی اشاریوں کا معقول انتخاب: سائے کی لمبائی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور قیمت کی نقل و حرکت کی شدت کی عکاسی کر سکتی ہے، اور رجحان کے ٹرننگ پوائنٹس کو جانچنے کے لیے ایک اہم اشارے ہے۔
- لچکدار پیرامیٹر سیٹنگز: مارکیٹ کے مختلف ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے مختلف موونگ ایوریج آپشنز اور کسٹم پیرامیٹرز فراہم کریں
- کامل رسک کنٹرول: ضرورت سے زیادہ ہولڈنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے ہولڈنگ کی مقررہ مدت کو اپنائیں
- شاندار تصویری اثر: سائے کی لمبائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہسٹوگرام کا استعمال کریں، متحرک اوسط کو ظاہر کرنے کے لیے لائن چارٹ، بدیہی طور پر تجارتی سگنل ظاہر کریں
- واضح حساب کی منطق: جامع کوڈ ڈھانچہ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں، سائے کی لمبائی کا اشارہ کافی واضح نہیں ہو سکتا، حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرتا ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: پیرامیٹرز کا انتخاب جیسے موونگ ایوریج پیریڈ اور آفسیٹ حکمت عملی کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔
- غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: سائے کی لمبائی میں قلیل مدتی بریک آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن تیزی سے کمی، جس کے نتیجے میں غلط سگنل ہو سکتا ہے
- مقررہ ہولڈنگ پیریڈز کی حدود: مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہولڈنگ کے دورانیے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے میں ناکامی کا نتیجہ زیادہ منافع سے محروم ہو سکتا ہے۔
- سنگل ڈائریکشن ٹریڈنگ: صرف لمبی ٹریڈنگ کی حمایت کرتا ہے، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کوئی منافع نہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی فلٹرنگ کا تعارف: مناسب اتار چڑھاؤ والے ماحول میں لین دین کو کھولنے کے لیے ATR یا تاریخی اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کریں۔
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں: مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لیے طویل مدتی موونگ ایوریج یا ٹرینڈ انڈیکیٹر کے ساتھ جوڑیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: متحرک سٹاپ-پرافٹ اور سٹاپ-لاس میکانزم متعارف کروائیں، اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کے وقت کو ایڈجسٹ کریں
- مختصر فروخت کا فنکشن شامل کریں: حکمت عملی کی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے مناسب حالات میں مختصر فروخت کے لین دین شامل کریں۔
- بہتر سگنل فلٹرنگ: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے تجارتی حجم اور مارکیٹ کے جذبات جیسے کثیر جہتی اشارے پر غور کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی موم بتی کے سائے کی لمبائی کے کلاسک تکنیکی اشارے کا تجزیہ کرتی ہے اور اسے جدید مقداری تجارتی طریقوں کے ساتھ جوڑتی ہے تاکہ واضح منطق اور مضبوط عملییت کے ساتھ تجارتی نظام بنایا جا سکے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے پیرامیٹر کی لچک اور مکمل رسک کنٹرول میں ہیں، لیکن اس کی حدود بھی ہیں جیسے مارکیٹ کے ماحول پر مضبوط انحصار اور پیرامیٹر کی حساسیت۔ کثیر جہتی اشارے متعارف کروا کر اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنا کر، حکمت عملی میں ابھی بھی بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ٹھوس بنیادوں اور معقول منطق کے ساتھ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے، جو مزید ترقی اور اصلاح کے لیے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Daytrading ES Wick Length Strategy", overlay=true)
// Input parameters
ma_length = input.int(20, title="Moving Average Length", minval=1)
ma_type = input.string("VWMA", title="Type of Moving Average", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
ma_offset = input.float(10, title="MA Offset (Points)", step=1)
hold_periods = input.int(18, title="Holding Period (Bars)", minval=1)
// Calculating upper and lower wick lengths
upper_wick_length = high - math.max(close, open)
lower_wick_length = math.min(close, open) - low
// Total wick length (upper + lower)
total_wick_length = upper_wick_length + lower_wick_length
// Calculate the moving average based on the selected method
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(total_wick_length, ma_length)
"EMA" => ta.ema(total_wick_length, ma_length)
"WMA" => ta.wma(total_wick_length, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(total_wick_length, ma_length)
// Add the offset to the moving average
ma_with_offset = ma + ma_offset
// Entry condition: wick length exceeds MA with offset
long_entry_condition = total_wick_length > ma_with_offset
// Long entry
if (long_entry_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Automatic exit after holding period
if strategy.position_size > 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) >= hold_periods
strategy.close("Long")
// Plot the total wick length as a histogram
plot(total_wick_length, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=2, title="Total Wick Length")
// Plot the moving average with offset
plot(ma_with_offset, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA of Wick Length (Offset)")