ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) کراس اوور سگنلز پر مبنی ٹریڈنگ سسٹم کے بعد ایک رجحان ہے۔ یہ نظام تین موونگ ایوریجز، EMA8، EMA21 اور EMA89 کو یکجا کرتا ہے، موونگ ایوریج کراس اوور کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے، اور خودکار رسک مینجمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے رسک ریٹرن ریشو کی بنیاد پر ایک ذہین موونگ اسٹاپ لاس فنکشن کو مربوط کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سسٹم میں بنیادی طور پر درج ذیل بنیادی فنکشنل ماڈیولز شامل ہیں:
- سگنل جنریشن ماڈیول: ٹریڈنگ کی سمت کا تعین کرنے کے لیے تیز EMA8 اور میڈیم EMA21 کا کراس اوور استعمال کریں، اور عام رجحان کی تصدیق کے لیے قیمت کا سست EMA89 سے اوپر یا نیچے ہونا ضروری ہے۔
- ٹریڈنگ ایگزیکیوشن ماڈیول: طویل یا مختصر شرائط پوری ہونے پر خود بخود پوزیشن کھولیں، اور ابتدائی سٹاپ نقصان اور ہدف کی پوزیشن کو سیٹ کریں
- رسک مینجمنٹ ماڈیول: جب قیمت 1:1 رسک ریٹرن ریشو تک پہنچ جاتی ہے، تو سٹاپ نقصان خود بخود لاگت کی پوزیشن پر منتقل ہو جاتا ہے تاکہ خطرے سے پاک ریٹرن کو لاک کیا جا سکے۔
- ویژولائزیشن ماڈیول: چارٹ پر تین موونگ ایوریجز، انٹری پوائنٹس اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان مارکر کھینچیں
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی توثیق: لین دین کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ادوار کی تین موونگ ایوریجز کے ذریعے رجحان کی تصدیق کریں۔
- ذہین رسک مینجمنٹ: رسک ریٹرن ریشو پر مبنی ایک متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار، ڈرا ڈاؤن کو کم کرتے ہوئے منافع کی حفاظت کرتا ہے۔
- انتہائی خودکار: سگنل جنریشن سے لے کر پوزیشن مینجمنٹ تک کا پورا عمل خود بخود انجام پاتا ہے، انسانی مداخلت کو کم کرتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے: اہم پیرامیٹرز جیسے موونگ ایوریج پیریڈ، سٹاپ نقصان کا تناسب، وغیرہ کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اتار چڑھاؤ والے بازار کا خطرہ: متواتر جھوٹے بریک آؤٹ سگنلز سائیڈ وے مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں۔
- پھسلنے کا خطرہ: تیز رفتار مارکیٹ میں حرکت پذیر سٹاپ نقصان پر عمل کرتے وقت پھسلن ہو سکتی ہے۔
- نظامی خطرہ: مارکیٹ میں اچانک اور بڑے اتار چڑھاو سٹاپ نقصان کی ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ حل:
- غیر مستحکم مارکیٹوں کی شناخت کے لیے ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔
- ایک معقول سٹاپ نقصان بفر مقرر کریں
- ایک اتار چڑھاؤ انکولی میکانزم کا تعارف
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- والیوم انڈیکیٹرز کا تعارف: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اوسط کراس اوور سگنلز کی منتقلی کی بنیاد پر والیوم کی تصدیق شامل کریں۔
- متحرک سٹاپ نقصان کو تیار کریں: حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لیے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق سٹاپ نقصان کے فاصلے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
- ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کو بہتر بنائیں: زیادہ ممکنہ منافع حاصل کرنے کے لیے ہدف کے منافع کے تناسب تک پہنچنے کے بعد ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کریں
- مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ شامل کریں: رجحان کی طاقت کے اشارے ڈیزائن کریں اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی جدید خطرے کے انتظام کے طریقوں کے ساتھ کلاسک موونگ ایوریج کراس اوور سسٹم کو ملا کر ایک مکمل رجحان کی پیروی کرنے والے تجارتی نظام کا احساس کرتی ہے۔ سسٹم کے فائدے اس کے قابل اعتماد سگنل جنریشن میکانزم اور ذہین رسک کنٹرول طریقہ کار میں مضمر ہیں، لیکن عملی ایپلی کیشنز میں، پیرامیٹر کی اصلاح اور فنکشن کی توسیع کی مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق اب بھی ضرورت ہے۔ مسلسل بہتری اور اصلاح کے ذریعے، حکمت عملی سے مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کی توقع ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL to BE", shorttitle="OmegaGalsky", overlay=true)
// Входни параметри
ema8_period = input.int(8, title="EMA 8 Period")
ema21_period = input.int(21, title="EMA 21 Period")
ema89_period = input.int(89, title="EMA 89 Period")
fixed_risk_reward = input.float(1.0, title="Risk/Reward Ratio (R2R)")
sl_percentage = input.float(0.001, title="Stop Loss Percentage", step=0.0001)
tp_percentage = input.float(0.0025, title="Take Profit Percentage", step=0.0001)
// Изчисляване на EMA
ema8 = ta.ema(close, ema8_period)
ema21 = ta.ema(close, ema21_period)
ema89 = ta.ema(close, ema89_period)
// Условия за BUY
buy_condition = ta.crossover(ema8, ema21) and close > ema89 and close > open
// Условия за SELL
sell_condition = ta.crossunder(ema8, ema21) and close < ema89 and close < open
// Вход в BUY позиция
if (buy_condition)
stop_loss = close * (1 - sl_percentage)
take_profit = close * (1 + tp_percentage)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="BUY", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Вход в SELL позиция
if (sell_condition)
stop_loss = close * (1 + sl_percentage)
take_profit = close * (1 - tp_percentage)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="SELL", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Логика за преместване на стоп към BE
if (strategy.position_size > 0)
entry_price = strategy.position_avg_price
// За LONG позиция
if (strategy.position_size > 0 and high >= entry_price + (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
strategy.exit("SL to BE", from_entry="BUY", stop=entry_price)
label.new(bar_index, high, "SL moved to BE", color=color.green)
// За SHORT позиция
if (strategy.position_size < 0 and low <= entry_price - (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
strategy.exit("SL to BE", from_entry="SELL", stop=entry_price)
label.new(bar_index, low, "SL moved to BE", color=color.red)
// Чертеж на EMA
plot(ema8, color=color.orange, title="EMA 8")
plot(ema21, color=color.blue, title="EMA 21")
plot(ema89, color=color.purple, title="EMA 89")