ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد Markttechnik (MT) تجزیہ کے طریقہ کار پر ہے جسے جرمن مالیاتی اداروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد جہتوں کو یکجا کرتی ہے جیسے موونگ ایوریج (SMA) ٹرینڈ ٹریکنگ، سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کی شناخت، ریورسل K-لائن پیٹرن کا تجزیہ، اور اہرام طرز کی پوزیشن جو کہ سخت رسک کنٹرول کے ذریعے مضبوط ٹریڈنگ حاصل کرنے میں اضافہ کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد کثیر جہتی سگنلز کے جامع فیصلے کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنا ہے، اور جب رجحانات بنتے ہیں تو اہرام طرز کی پوزیشنوں کے ذریعے منافع کو بڑھانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی تجارتی نظام کی تعمیر کے لیے درج ذیل کلیدی اجزاء کا استعمال کرتی ہے:
- رجحان کا فیصلہ: 10-پیریڈ سادہ موونگ ایوریج (SMA) کو بنیادی رجحان کے فیصلے کے اشارے کے طور پر استعمال کریں جب قیمت SMA سے اوپر ہو، تو اسے اوپر کا رجحان سمجھا جاتا ہے، بصورت دیگر یہ نیچے کی طرف رجحان ہے۔
- سپورٹ اور ریزسٹنس: 3 ادوار کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے ذریعے قلیل مدتی حمایت اور مزاحمت کے علاقے کا تعین کریں۔
- ریورسل پیٹرن: دو اہم ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن کا تجزیہ کریں: ہتھوڑا لائن اور شوٹنگ اسٹار لائن۔
- ٹریڈنگ سگنلز: رجحان کی سمت کی تصدیق کی بنیاد پر، تجارتی سگنل سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز اور ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن کو ملا کر متحرک ہوتے ہیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ: اہرام کی پوزیشن میں اضافے کی حکمت عملی اپنائیں، جس سے پوزیشن کو 2 گنا تک جمع کیا جا سکتا ہے۔
- رسک کنٹرول: ریٹیسمنٹ کی زیادہ سے زیادہ حد 5% سیٹ کریں اور 2.0 کا رسک ریوارڈ ریشو استعمال کریں تاکہ سٹاپ لوس سیٹ کریں اور منافع حاصل کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی سگنل کی تصدیق: متعدد جہتوں جیسے رجحانات، حمایت اور مزاحمت، اور K-لائن پیٹرن میں سگنلز کے جامع تجزیہ کے ذریعے لین دین کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
- اہرام کی طرز کی پوزیشنیں شامل کرنا: جب رجحان جاری رہتا ہے، تو آپ پوزیشنز کو شامل کر کے اپنے منافع کے مارجن کو بڑھا سکتے ہیں۔
- سخت رسک کنٹرول: رسک کو زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاون کی حد اور مقررہ رسک ریٹرن ریشوز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
- ویژولائزیشن سپورٹ: حکمت عملی مکمل گرافیکل ڈسپلے فراہم کرتی ہے، بشمول سپورٹ اور ریزسٹنس ایریاز، ٹرینڈ لائنز اور سگنل پس منظر۔
- لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات: کلیدی پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب کوئی مضبوط رجحان اچانک پلٹ جاتا ہے تو مسلسل نقصانات ہو سکتے ہیں۔
- غلط بریک آؤٹ رسک: مارکیٹ غلط سپورٹ اور ریزسٹنس بریک آؤٹ سگنل دیکھ سکتی ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لیے حساس ہے، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹر کے امتزاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
- پھسلن کا اثر: جب مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو لین دین کی اصل قیمت سگنل کی قیمت سے بہت زیادہ ہٹ سکتی ہے۔
- پوزیشنز کو شامل کرنے کا خطرہ: جب مارکیٹ میں پرتشدد اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اہرام کی پوزیشنیں نقصانات کو بڑھا سکتی ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک انکولی پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ کار متعارف کرایا جا سکتا ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کا ماڈیول شامل کریں اور مختلف بازار کے ماحول میں مختلف پیرامیٹر کے امتزاج کا استعمال کریں۔
- سٹاپ نقصان کی اصلاح: موجودہ منافع کو بہتر طریقے سے بچانے کے لیے ایک متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا جا سکتا ہے۔
- پوزیشنز کو شامل کرنے کے لیے شرائط کی اصلاح: پوزیشنز کو شامل کرنے کے لیے حالات کو اتار چڑھاؤ اور تجارتی حجم جیسے عوامل کی بنیاد پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
- سگنل فلٹرنگ: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے فلٹرنگ کی شرائط جیسے تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی کثیر جہتی سگنل تجزیہ اور سخت رسک کنٹرول کے ذریعے ایک مکمل تجارتی نظام بناتی ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد سگنلز کی وشوسنییتا اور خطرات کے کنٹرول میں ہیں، لیکن مارکیٹ کے مختلف ماحول کے لیے پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی ہدایات کے ذریعے، حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ حکمت عملی واضح رجحانات کے ساتھ مارکیٹوں میں استعمال کے لیے موزوں ہے اور مستحکم منافع کے خواہاں تاجروں کے لیے قابل غور آپشن ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Markttechnik Strategie mit Pyramiding und Drawdown-Limit", overlay=true, pyramiding=2)
// Eingabewerte
lengthSupport = input.int(3, title="Unterstützungs-/Widerstandsfenster", minval=1)
lengthSMA = input.int(10, title="SMA Länge für Trends", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward-Ratio", minval=0.1, step=0.1)
maxDrawdown = input.float(5.0, title="Maximaler Drawdown (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Unterstützungs- und Widerstandszonen berechnen
support = ta.lowest(low, lengthSupport)
resistance = ta.highest(high, lengthSupport)
// Trendindikator (SMA-basierter Trend)
sma = ta.sma(close, lengthSMA)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma
// Umkehrstäbe erkennen
isHammer = close > open and (low < open) and ((open - low) > 2 * (close - open))
isShootingStar = open > close and (high > open) and ((high - open) > 2 * (open - close))
// Kauf- und Verkaufssignale
buySignal = isHammer and close > support and trendUp
sellSignal = isShootingStar and close < resistance and trendDown
// Strategiefunktionen: Pyramiding und Drawdown
equityPeak = na(strategy.equity[1]) or strategy.equity > strategy.equity[1] ? strategy.equity : strategy.equity[1] // Höchster Kontostand
drawdown = equityPeak > 0 ? (strategy.equity - equityPeak) / equityPeak * 100 : 0 // Drawdown in Prozent
if buySignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=low - (high - low) * riskRewardRatio, limit=close + (close - low) * riskRewardRatio)
if sellSignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=high + (high - low) * riskRewardRatio, limit=close - (high - close) * riskRewardRatio)
// Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen
plot(support, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1, title="Unterstützungszone")
plot(resistance, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1, title="Widerstandszone")
// Trendlinie (SMA)
plot(sma, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA-Trend")
// Umkehrstäbe hervorheben
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Kaufsignal Hintergrund")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Verkaufssignal Hintergrund")
// Debugging: Drawdown anzeigen
plot(drawdown, title="Drawdown (%)", color=color.purple, linewidth=2, style=plot.style_line)