ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد موونگ ایوریج، RSI انڈیکیٹر اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان پر ہے۔ یہ تکنیکی تجزیہ میں ٹرینڈ ٹریکنگ اور مومینٹم انڈیکیٹرز کو یکجا کرتا ہے تاکہ سخت داخلے اور اخراج کی شرائط طے کر کے خطرے پر قابو پانے والے لین دین کو حاصل کیا جا سکے۔ حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے کہ مارکیٹ میں اضافے کے رجحان میں داخل ہونے کے لیے اوور سیلڈ مواقع تلاش کریں اور منافع کے تحفظ کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاسز کا استعمال کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 200 دن کی سادہ موونگ ایوریج (SMA) کو ٹرینڈ ججمنٹ کے لیے بنیادی لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے اور تجارتی سگنلز پیدا کرنے کے لیے اسے رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) کے ساتھ جوڑتی ہے۔ خاص طور پر:
- عام رجحان کا تعین کرنے کے لیے 200 دن کی موونگ ایوریج کا استعمال کریں، اور صرف اس وقت طویل ہونے پر غور کریں جب قیمت حرکت پذیری اوسط سے زیادہ ہو۔
- جب RSI پہلے سے طے شدہ حد (ڈیفالٹ 40) سے نیچے آجاتا ہے، تو اسے اوور سیلڈ سگنل سمجھا جاتا ہے۔
- جب اوپر دی گئی دونوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں اور آخری پوزیشن بند ہونے کے بعد انتظار کی مدت (پہلے سے طے شدہ 10 دن) گزر جاتی ہے، تو ایک لمبا سگنل شروع ہو جاتا ہے۔
- پوزیشن ہولڈنگ کے دوران ٹریلنگ سٹاپ نقصان (پہلے سے طے شدہ 5%) کے ذریعے متحرک طور پر منافع کی حفاظت کریں
- جب قیمت ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی قیمت سے نیچے آجاتی ہے یا 200 دن کی موونگ ایوریج سے نیچے آتی ہے تو پوزیشن کو بند کر دیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے رجحان اور مومینٹم ڈبل فلٹرنگ کو یکجا کریں۔
- ٹریکنگ سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کا استعمال مؤثر طریقے سے منافع کو بند کر سکتا ہے۔
- بار بار لین دین سے بچنے کے لیے لین دین کے وقفے مقرر کریں۔
- پیرامیٹرز مارکیٹ کے مختلف ماحول سے مطابقت رکھنے کے لیے انتہائی ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔
- لین دین کی منطق واضح، سمجھنے اور عمل میں لانے میں آسان ہے۔
- سادہ حساب اور اعلی آپریشن کی کارکردگی
اسٹریٹجک رسک
- حرکت میں آنے والی اوسط وقفہ سے داخلے اور خارجی سگنل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
- RSI اشارے غیر مستحکم مارکیٹ میں غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
- فکسڈ فیصد ٹریلنگ اسٹاپ مارکیٹ کے تمام حالات کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے
- پیرامیٹر کی اصلاح اوور فٹنگ کا باعث بن سکتی ہے۔
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں بڑی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متعارف کرایا جا رہا ہے اتار چڑھاؤ کے موافق ٹریلنگ سٹاپ فیصد
- معاون تصدیق کے طور پر حجم اشارے شامل کریں۔
- حساسیت کو بہتر بنانے کے لیے سادہ موونگ ایوریج کے بجائے ایکسپونینشل موونگ ایوریج استعمال کریں۔
- تجارتی مواقع کو بہتر بنانے کے لیے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں۔
- متحرک پیرامیٹر کی اصلاح کا طریقہ کار تیار کریں۔
- کثیر مدتی حکمت عملی کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کیا گیا۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مکمل ساخت اور واضح منطق کے ساتھ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے مستحکم منافع حاصل کرنے کے لیے متعدد تکنیکی اشاریوں کو یکجا کرتا ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش موجود ہے، لیکن بنیادی فریم ورک میں اچھی عملییت اور اسکیل ایبلٹی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے اور مارکیٹ کے مختلف ماحول کے لیے اچھی موافقت رکھتی ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("200 SMA Crossover Strategy", overlay=false)
// Define inputs
smaLength = input.int(200, title="SMA Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiThreshold = input.float(40, title="RSI Threshold")
trailStopPercent = input.float(5.0, title="Trailing Stop Loss (%)")
waitingPeriod = input.int(10, title="Waiting Period (Days)")
// Calculate 200 SMA
sma200 = ta.sma(close, smaLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Plot the 200 SMA and RSI
plot(sma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 SMA")
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI", display=display.none)
// Define buy and sell conditions
var isLong = false
var float lastExitTime = na
var float trailStopPrice = na
// Explicitly declare timeSinceExit as float
float timeSinceExit = na(lastExitTime) ? na : (time - lastExitTime) / (24 * 60 * 60 * 1000)
canEnter = na(lastExitTime) or timeSinceExit > waitingPeriod
buyCondition = close > sma200 and rsi < rsiThreshold and canEnter
if (buyCondition and not isLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
trailStopPrice := na
isLong := true
// Update trailing stop loss if long
if (isLong)
trailStopPrice := na(trailStopPrice) ? close * (1 - trailStopPercent / 100) : math.max(trailStopPrice, close * (1 - trailStopPercent / 100))
// Check for trailing stop loss or sell condition
if (isLong and (close < trailStopPrice or close < sma200))
strategy.close("Buy")
lastExitTime := time
isLong := false
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=(isLong and close < trailStopPrice) or close < sma200, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")