ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد ٹائم فریم تجزیہ، فیئر ویلیو گیپس (FVG) اور بریک آؤٹ آف سٹرکچر (BOS) کو یکجا کرتا ہے۔ یہ اعلی ٹائم فریموں پر قیمت کے ڈھانچے میں بریک آؤٹ کی نشاندہی کرتے ہوئے ممکنہ تجارتی اندراجات کی نشاندہی کرتا ہے جبکہ کم ٹائم فریموں پر منصفانہ قدر کے فرق کو تلاش کرتا ہے۔ حکمت عملی خطرے کے انتظام کے نظام کو بھی مربوط کرتی ہے، بشمول سٹاپ لاس اور منافع کے اہداف کی خودکار ترتیب۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق تین اہم ستونوں پر بنائی گئی ہے: پہلا، قیمت کے ڈھانچے (BOS) میں بریک آؤٹ کی نشاندہی کرنے کے لیے اعلیٰ ٹائم فریم (پہلے سے طے شدہ 1 گھنٹہ یا اس سے اوپر) کا استعمال، جو ٹریڈنگ کی سمت کے لیے بنیادی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ دوم، کم وقت کے فریموں پر فیئر ویلیو گیپ (FVG) کی تلاش یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے میں مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا ممکنہ عدم توازن ہے۔ آخر میں، ان دونوں شرائط کو موجودہ قیمت کی پوزیشن کے ساتھ ملا کر تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے جب قیمت سازگار پوزیشن میں ہو۔ سسٹم ہر تجارت کے خطرے کو رسک ریوارڈ ریشو اور اسٹاپ لاس فیکٹر کے ذریعے منظم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تجزیہ: متعدد اوقات کے تجزیہ کو یکجا کرنے سے، تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا بہتر ہوتی ہے۔
- پرفیکٹ رسک مینجمنٹ: بلٹ ان رسک ریٹرن ریشو سیٹنگ اور سٹاپ لاس کنٹرول میکانزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر لین دین میں واضح رسک کنٹرول ہو۔
- بصری تاثرات: حکمت عملی واضح بصری تاثرات فراہم کرتی ہے، بشمول FVG باکس کی نمائش اور ممکنہ تجارتی مواقع کی نشان دہی۔
- مضبوط موافقت: پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی طرز کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: مارکیٹ کو غلط بریک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں غلط تجارتی سگنل نکلتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کیا جائے۔
- سگنل میں تاخیر: زیادہ ٹائم فریم ڈیٹا استعمال کرنے کی وجہ سے، سگنل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: زیادہ اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران، FVG کی تشکیل کافی مستحکم نہیں ہوسکتی ہے۔ اسے FVG کے مشاہدے کی لمبائی کو ایڈجسٹ کرکے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل فلٹرنگ: سگنل کی تصدیق کرنے کے لیے حجم کی تصدیق کا طریقہ کار صرف اس صورت میں شامل کیا جا سکتا ہے جب حجم اس کی حمایت کرے۔
- متحرک پیرامیٹرز: رسک ریٹرن ریشو اور اسٹاپ لاس فیکٹر کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- ٹرینڈ فلٹرنگ: ٹرینڈ ججمنٹ انڈیکیٹرز اور اوپن پوزیشنز کو صرف ٹرینڈ ڈائریکشن میں شامل کریں۔
- ٹائم فلٹر: ٹریڈنگ ٹائم پیریڈ فلٹرز شامل کریں تاکہ مارکیٹ کے ناموافق اوقات میں ٹریڈنگ سے بچ سکیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی کثیر وقتی تجزیہ، قیمت کے ڈھانچے کی کامیابیوں اور مناسب قدر کے فرق کو ملا کر ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کے فوائد اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے طریقوں اور خطرے کے انتظام کے کامل طریقہ کار میں مضمر ہیں، لیکن تاجروں کو ابھی بھی مارکیٹ کے حقیقی حالات کی بنیاد پر مناسب پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کی اصلاح سگنل کی تصدیق، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ سے شروع ہو سکتی ہے تاکہ حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Strategy with Historical Backtest", overlay=true)
// === Настройки ===
tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe (1H or above)") // Таймфрейм для анализа BOS
fvg_length = input(3, title="FVG Lookback Length") // Длина для поиска FVG
risk_reward = input(2, title="Risk-Reward Ratio") // Риск-вознаграждение
show_fvg_boxes = input(true, title="Show FVG Boxes") // Показывать FVG
stop_loss_factor = input.float(1.0, title="Stop Loss Factor") // Множитель для стоп-лосса
// === Переменные для анализа ===
var float bos_high = na
var float bos_low = na
// Получаем данные с более старшего таймфрейма
htf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, high)
htf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, low)
htf_close = request.security(syminfo.tickerid, tf, close)
// Определение BOS (Break of Structure) на старшем таймфрейме
bos_up = ta.highest(htf_high, fvg_length) > ta.highest(htf_high[1], fvg_length)
bos_down = ta.lowest(htf_low, fvg_length) < ta.lowest(htf_low[1], fvg_length)
// Обновляем уровни BOS
if (bos_up)
bos_high := ta.highest(htf_high, fvg_length)
if (bos_down)
bos_low := ta.lowest(htf_low, fvg_length)
// === Определение FVG (Fair Value Gap) ===
fvg_up = low > high[1] and low[1] > high[2]
fvg_down = high < low[1] and high[1] < low[2]
// Визуализация FVG (Fair Value Gap)
// if (show_fvg_boxes)
// if (fvg_up)
// box.new(left=bar_index[1], top=high[1], right=bar_index, bottom=low, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
// if (fvg_down)
// box.new(left=bar_index[1], top=high, right=bar_index, bottom=low[1], bgcolor=color.new(color.red, 90), border_color=color.red)
// === Логика сделок ===
// Условия для входа в Лонг
long_condition = bos_up and fvg_up and close < bos_high
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=low * stop_loss_factor, limit=low + (high - low) * risk_reward)
// Условия для входа в Шорт
short_condition = bos_down and fvg_down and close > bos_low
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=high * stop_loss_factor, limit=high - (high - low) * risk_reward)
// === Надписи для прогнозируемых сделок ===
if (long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Potential Long", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Potential Short", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)