ChaoZhang
جائزہ
حکمت عملی ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے، جس میں موونگ ایوریج (EMA)، ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس (DMI)، Detrended Price Oscillator (DPO)، Relative Strength Index (RSI) اور اوسط ٹرو رینج (ATR) شامل ہیں۔ ) اور دیگر تکنیکی اشارے مضبوط رجحانات کی نشاندہی کرنے اور متعدد سگنل کی تصدیق کے ذریعے تجارت کرنے کے لیے۔ حکمت عملی کے ڈیزائن کا بنیادی خیال مارکیٹ کی متعدد خصوصیات جیسے رجحان کی سمت، رفتار اور اتار چڑھاؤ کی تصدیق کے بعد ہی تجارت کرنا ہے، تاکہ لین دین کی کامیابی کی شرح کو بڑھایا جا سکے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) کو بنیادی ٹرینڈ ججمنٹ سسٹم کے طور پر استعمال کرتی ہے، جو کہ ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق کے لیے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر:
- تیز EMA (10 دن) کا استعمال قلیل مدتی قیمت کی رفتار کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
- درمیانی مدتی EMA (25 دن) ایک درمیانی مدت کے رجحان فلٹر کے طور پر
- سست EMA (50 دن) مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔
- DMI (14 دن) کا استعمال رجحان کی دشاتمک طاقت کی تصدیق کے لیے کیا جاتا ہے۔
- ڈی پی او کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ قیمتیں کس حد تک رجحان سے ہٹ جاتی ہیں۔
- RSI (14 دن) رفتار اور زیادہ خریدی اور زیادہ فروخت ہونے والی شرائط کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ATR (14 دن) کا استعمال سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف مقرر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
تجارتی سگنل کو متحرک کرنے والے حالات:
- طویل حالات: تیز لائن درمیانی لائن کو عبور کرتی ہے اور سست لائن سے اوپر ہے، ADX>25, RSI>50, DPO>0
- مختصر فروخت کی شرائط: تیز لائن درمیانی لائن کو عبور کرتی ہے اور سست لائن سے نیچے ہے، ADX>25، RSI<50، DPO
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق لین دین کی وشوسنییتا کو بہتر کرتی ہے اور غلط سگنلز کے خطرے کو کم کرتی ہے۔
- رجحان سے باخبر رہنے اور رفتار کی خصوصیات کو یکجا کرتے ہوئے، یہ مضبوط رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔
- مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے ATR کے ذریعے سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- منظم رسک مینجمنٹ میکانزم، ہر لین دین کے خطرے کو اکاؤنٹ کے 2% کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے، اور ہر جزو کے افعال واضح ہیں، جن کو ڈیبگ کرنا اور بہتر بنانا آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- متواتر غلط بریک آؤٹ سگنلز غیر مستحکم مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں۔
- متعدد اشارے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ داخلے کے سگنل میں تاخیر ہوئی ہے۔
- فکسڈ ADX حدیں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں متضاد برتاؤ کر سکتی ہیں۔
- تیزی سے الٹ جانے میں، آپ کو ایک بڑی واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح تاریخی ڈیٹا کو اوور فٹ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔
رسک کنٹرول کے اقدامات:
- مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق ڈھالنے کے لیے ATR ڈائنامک سٹاپ نقصان کا استعمال کریں۔
- مقررہ تناسب رسک مینجمنٹ کو نافذ کرنا
- جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لیے متعدد اشارے کراس کنفرمیشن
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول کے مطابق اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک انکولی پیرامیٹر میکانزم متعارف کروائیں
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو مارکیٹ کے مختلف حالات میں مختلف تجارتی قواعد استعمال کرنے کے لیے شامل کیا گیا۔
- ایگزٹ میکانزم کو بہتر بنائیں اور ٹرینڈ ریورسل سگنلز اور جزوی منافع لینے پر غور کریں۔
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے تجارتی حجم کا تجزیہ پیش کر رہا ہے۔
- پوزیشنز کو کم کرنے یا نقصانات جاری رہنے پر ٹریڈنگ کو معطل کرنے کے لیے ریٹیسمنٹ کنٹرول میکانزم تیار کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشاریوں کے مشترکہ استعمال کے ذریعے ایک مکمل ٹرینڈ ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ حکمت عملی کی اہم خصوصیات سخت سگنل کی تصدیق اور خطرے کا معقول کنٹرول ہیں، اور یہ روزانہ کی سطح پر درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لیے موزوں ہے۔ اگرچہ ایک خاص وقفہ ہے، حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی سخت رسک کنٹرول اور متعدد سگنل کی تصدیق کے ذریعے مستحکم ہے۔ حقیقی تجارت میں درخواست دیتے وقت مارکیٹ کے ماحول کے انتخاب پر توجہ دینے کی سفارش کی جاتی ہے، اور مخصوص اقسام کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Daily Strategy with Triple EMA, DMI, DPO, RSI, and ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input parameters
fastEmaLength = input.int(10, title="Fast EMA Length")
mediumEmaLength = input.int(25, title="Medium EMA Length")
slowEmaLength = input.int(50, title="Slow EMA Length")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")
dpoLength = input.int(14, title="DPO Length")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
riskPercentage = input.float(2.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss", step=0.1)
tpMultiplier = input.float(2.0, title="ATR Multiplier for Take Profit", step=0.1)
// Calculate EMAs
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
mediumEma = ta.ema(close, mediumEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
// Calculate other indicators
[adx, diPlus, diMinus] = ta.dmi(dmiLength, adxSmoothing)
dpo = close - ta.sma(close, dpoLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Trading logic
longCondition = ta.crossover(fastEma, mediumEma) and fastEma > slowEma and mediumEma > slowEma and adx > 25 and rsi > 50 and dpo > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastEma, mediumEma) and fastEma < slowEma and mediumEma < slowEma and adx > 25 and rsi < 50 and dpo < 0
// Risk management
riskAmount = (strategy.equity * riskPercentage) / 100
stopLoss = atr * atrMultiplier
takeProfit = atr * tpMultiplier
// Entry and exit logic
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// Plot indicators
plot(fastEma, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(mediumEma, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(slowEma, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(25, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)