ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد اہرام طرز کی پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر دوہری مدت RSI (رشتہ دار طاقت انڈیکس) پر ہے۔ حکمت عملی دو مختلف ادوار (14 اور 30) کے RSI اشارے کا موازنہ کرتی ہے، رجحان کے آغاز میں مداخلت کرتی ہے اور جب رجحان جاری رہتا ہے تو حد کے آرڈرز کے ذریعے پوزیشنوں کو بڑھاتا ہے، اس طرح رجحان کی گرفت کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ سسٹم کو ایک مکمل رسک کنٹرول میکانزم کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں پوزیشن مینجمنٹ اور ڈائنامک لیکویڈیشن حالات شامل ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی ڈبل پیریڈ RSI کراس اوور سگنل کو ٹریڈنگ ٹرگر کنڈیشن کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور اسے اہرام طرز کی پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ خاص طور پر:
- انٹری سگنلز: کسی پوزیشن کو کھولنے کے لیے سگنل کے طور پر اوور سیلڈ (30) اور اوور بوٹ (70) کی سطحوں کو توڑنے کے لیے 14 مدت کے RSI کا استعمال کریں۔
- پوزیشن میں اضافے کا انتظام: پوزیشن کھولنے کے بعد، 1.5% کی قیمت کے انحراف کے ساتھ ایک حد ترتیب ترتیب دے کر دوسری پوزیشن میں اضافہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
- بند ہونے کا سگنل: 30 مدت کے RSI کو اختتامی اشارے کے طور پر استعمال کریں، اور جب RSI زیادہ خریدے ہوئے علاقے سے گرے یا زیادہ فروخت شدہ علاقے سے ریباؤنڈ ہوجائے تو بند ہونے کو متحرک کریں۔
- پوزیشن کنٹرول: سسٹم زیادہ سے زیادہ دو پوزیشنوں کی اجازت دیتا ہے (پیرامائڈنگ=2)، اور ہر بار کھولی جانے والی پوزیشنوں کی تعداد آزادانہ طور پر سیٹ کی جا سکتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مضبوط رجحان کو سمجھنے کی صلاحیت: دوہری مدت کے RSI کے تعاون کے ذریعے، یہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو بہتر طریقے سے شناخت اور ٹریک کر سکتا ہے۔
- رسک ریٹرن ریشو کو بہتر بنائیں: رجحان قائم ہونے کے بعد پوزیشنز کو شامل کرکے منافع کو بڑھانے کے لیے اہرام کی طرز کی پوزیشن میں اضافے کی حکمت عملی اپنائیں
- لچکدار پوزیشن مینجمنٹ: کھلی اور بڑھتی ہوئی پوزیشنوں کی تعداد کو مارکیٹ کے حالات اور سرمائے کے حجم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- ڈائنامک اسٹاپ نقصان کا ڈیزائن: وقت سے پہلے باہر نکلنے سے بچنے کے لیے طویل مدتی RSI کو پوزیشن کے اختتامی اشارے کے طور پر استعمال کریں۔
- مضبوط پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی: اہم پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق بہتر اور ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اتار چڑھاؤ کا شکار مارکیٹ کا خطرہ: ایک حد تک محدود مارکیٹ میں بار بار داخل ہونا اور باہر نکلنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے
- پھسلنے کا خطرہ: پوزیشن کو بڑھانے کا حکم ایک حد کے حکم سے عمل میں لایا جاتا ہے، اور ہنگامہ خیز مارکیٹ میں پوزیشن بڑھانے کا بہترین وقت ضائع ہو سکتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: اپنی پوزیشن کو دوگنا کرنے کے نتیجے میں بڑی کمی واقع ہو سکتی ہے۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: RSI اشارے میں ایک خاص وقفہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ وقت میں نقصان کو روکنے کے قابل نہ ہوں جب رجحان الٹ جائے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حد سے زیادہ اصلاح کی وجہ سے حکمت عملی حقیقی تجارت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹرز متعارف کروائیں: آپ انٹری سگنلز کی بھروسے کو بہتر بنانے کے لیے ٹرینڈ انڈیکیٹرز جیسے موونگ ایوریج یا ADX شامل کر سکتے ہیں۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: آپ اتار چڑھاؤ کے مطابق کھلی پوزیشنوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔
- سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: ٹریلنگ سٹاپ نقصان یا ATR پر مبنی سٹاپ نقصان کا حل شامل کرنے پر غور کریں
- مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ میں اضافہ کریں: اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- پوزیشنز کو شامل کرنے کے لیے بہتر منطق: پوزیشنز کی قیمت شامل کرنے کے انحراف کو اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی دوہری مدت کے RSI اور اہرام کی طرز کی پوزیشن کے امتزاج کے ذریعے رجحان کی اچھی گرفت حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی ایک مکمل تجارتی نظام کو ڈیزائن کرتی ہے، جس میں اہم عناصر جیسے داخلہ، پوزیشن میں اضافہ، سٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ شامل ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک مینجمنٹ میں بہتری کے ذریعے، حکمت عملی سے حقیقی تجارت میں مستحکم کارکردگی حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ تاجر حقیقی ٹریڈنگ میں استعمال کرنے سے پہلے مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو مکمل طور پر جانچیں اور ایڈجسٹ کریں۔
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Top Strategy", overlay=true, pyramiding=2)
qty1 = input( 1 , "Qty first entry", group="Strategy settings")
qty2 = input( 1 , "Qty second entry", group="Strategy settings")
avg1 = input.float( 1.5 , "% averaging ", group="Strategy settings")
overSold = input( 30 , group="open RSI Settings")
overBought = input( 70 , group="open RSI Settings")
rsi1len = input.int(14, minval=1, title="open RSI Length", group="open RSI Settings")
overSold2 = input( 30 , group="close RSI Settings")
overBought2 = input( 70 , group="close RSI Settings")
rsi2len = input.int(30, minval=1, title="close RSI Length", group="close RSI Settings")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, rsi1len)
vrsi2 = ta.rsi(price, rsi2len)
sz=strategy.position_size
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co) and not (sz>0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = qty1, comment="Long")
Avgl=close-close*0.01*avg1
strategy.entry("AvgL", strategy.long, qty = qty2, limit=Avgl, comment="AvgL")
if (cu) and not (sz<0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = qty1, comment="Short")
Avgs=close+close*0.01*avg1
strategy.entry("AvgS", strategy.short, qty = qty2, limit=Avgs, comment="AvgS")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
if sz[1]<0 and sz<0 and vrsi2<overBought2 and vrsi2[1]>=overBought2
strategy.close_all("x")
if sz[1]>0 and sz>0 and vrsi2>overSold2 and vrsi2[1]<=overSold2
strategy.close_all("x")
plot(vrsi,'open rsi',color=color.green)
plot(vrsi2,'close rsi',color=color.red)
hline(overBought, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(overSold, "RSI Upper Band", color=#787B86)