ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ پر مبنی ایک اعلی درجے کی مقداری ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متحرک اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے جس میں بروئنگ بینڈ کو نیچے کی طرف سے توڑ دیا گیا ہے ، جبکہ اس میں پوائنٹس پر مبنی اسٹاپ اسٹاپ نقصان متعارف کرایا گیا ہے تاکہ خطرے کا انتظام کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی مختلف قسم کے ٹریڈنگ کی اقسام کے لئے موزوں ہے ، پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی ہے:
- 20 دوروں کی سادہ منتقل اوسط ((SMA) کا استعمال کرتے ہوئے برن بینڈ کے لئے درمیانی ریل کے طور پر، اور 2 گنا معیاری فرق کے ساتھ اوپر اور نیچے ریل کا حساب لگایا گیا.
- جب قیمت نیچے کی ٹریک کو توڑ دیتی ہے اور بند ہونے والی قیمت نیچے کی ٹریک کے اوپر ہوتی ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل کو متحرک کریں۔ جب قیمت اوپر کی ٹریک کو توڑ دیتی ہے اور بند ہونے والی قیمت اوپر کی ٹریک کے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک خالی سگنل کو متحرک کریں۔
- پوائنٹس کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، ڈیفالٹ سٹاپ نقصان 10 پوائنٹس اور سٹاپ نقصان 20 پوائنٹس ہے۔
- pipValue پیرامیٹرز کے ذریعہ مختلف قسم کے لین دین کے لئے موافقت کو نافذ کرنا ، حکمت عملی کو عالمگیر بناتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل جنریٹنگ میکانزم مستحکم اور قابل اعتماد ہے ، اور اختتامی قیمت کی تصدیق کے ذریعے جعلی سگنل کو کم کرتا ہے۔
- منافع کی حفاظت اور نقصانات کو محدود کرنے کے لئے متحرک سٹاپ نقصانات کا استعمال کرتے ہوئے، خطرے کے انتظام کے نظام میں بہتری.
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے قابل ہیں.
- ٹریڈرز کی نگرانی اور تجزیہ کرنے کے لئے بصری افعال کو بہتر بنائیں۔
- اصل ٹرانزیکشن کی لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ایک سلائڈ پوائنٹ پیرامیٹر متعارف کرایا گیا ہے جس سے پیمائش کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اس کے علاوہ ، مارکیٹ میں ہلچل کے دوران اکثر جھوٹے بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان شاید زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے موزوں نہیں ہے۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت یا اہم مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ حل:
- ٹرینڈ فلٹرز کا اضافہ ، اتار چڑھاؤ کے غلط اشاروں کو کم کرنے کے لئے
- اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان متعارف کرایا
- بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کا تعین کرنے کے لئے ریٹرننگ کی اصلاح
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) متعارف کروائیں تاکہ اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی دوری کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے رجحان کی تصدیق کے اشارے شامل کریں۔
- داخلہ کے فیصلے کی حمایت کرنے کے لئے حجم تجزیہ شامل کریں.
- پیسے کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ۔
- مارکیٹ کی حالت میں تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے لچکدار پیرامیٹرز کا نظام تیار کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے ، جس میں برن بینڈ کو توڑنے کے ذریعہ مارکیٹ کے مواقع پر قبضہ کیا گیا ہے ، اور اس کی مدد سے سائنسی رسک مینجمنٹ سسٹم ہے۔ حکمت عملی میں اچھی طرح سے توسیع اور موافقت ہے ، جس کی سفارش کردہ اصلاح کی سمت سے اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Bollinger Bands Strategy with SL/TP", overlay=true,
slippage=2)
// 入力パラメータの改善
length = input.int(20, "SMA Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, "Standard Deviation Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
enableLong = input.bool(true, "Enable Long Positions")
enableShort = input.bool(true, "Enable Short Positions")
pipValue = input.float(0.0001, "Pip Value", step=0.00001)
slPips = input.float(10, "Stop Loss (Pips)", minval=0)
tpPips = input.float(20, "Take Profit (Pips)", minval=0)
showBands = input.bool(true, "Show Bollinger Bands")
showSignals = input.bool(true, "Show Entry Signals")
// ボリンジャーバンド計算
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 可視化
plot(showBands ? basis : na, "Basis", color=color.blue)
u = plot(showBands ? upper : na, "Upper", color=color.red)
l = plot(showBands ? lower : na, "Lower", color=color.green)
fill(u, l, color=color.new(color.purple, 90))
// エントリー条件の改善
longCondition = ta.crossover(close, lower) and close > lower and enableLong
shortCondition = ta.crossunder(close, upper) and close < upper and enableShort
// ポジション管理
calcSlPrice(price, isLong) => isLong ? price - slPips * pipValue : price + slPips * pipValue
calcTpPrice(price, isLong) => isLong ? price + tpPips * pipValue : price - tpPips * pipValue
// エントリー＆エグジットロジック
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower)
strategy.exit("Long Exit", "Long",
stop=calcSlPrice(lower, true),
limit=calcTpPrice(lower, true))
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper)
strategy.exit("Short Exit", "Short",
stop=calcSlPrice(upper, false),
limit=calcTpPrice(upper, false))
// シグナル可視化
plotshape(showSignals and longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(showSignals and shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)