ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم کی تشکیل کے لئے ایک دن کے اندر ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ایک دن کے اندر ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جس میں بنیادی طور پر تیزی سے اور سست مدت کے اشاریہ کی متحرک اوسط ((EMA) کے کراس سگنل پر مبنی ہے ، جبکہ نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) کے ساتھ مل کر متحرک فلٹرنگ کی جاتی ہے ، اور حقیقی طول و عرض کے اشارے ((ATR) کی متحرک رکاوٹ کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ حکمت عملی سخت خطرے کے کنٹرول اور متحرک رکاوٹ کی رکاوٹ کی ترتیب کے ذریعہ قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاو پر قابو پانے کے قابل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں:
- رجحانات کا فیصلہ: مارکیٹ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 9 سائیکل اور 21 سائیکل ای ایم اے کے کراسنگ کے ذریعے
- متحرک فلٹرنگ: 14 سائیکلوں کے RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ فیصلے کرنے کے لئے ، حد سے زیادہ زون میں واپسی کی روک تھام کے لئے
- خطرے کا کنٹرول: 14 سائیکل پر مبنی اے ٹی آر متحرک سیٹ اسٹاپ پوزیشن ، اسٹاپ ضرب 1.5x اے ٹی آر
- منافع بخش ہدف: متحرک اسٹاپ پوزیشن کے طور پر 2x اے ٹی آر داخلہ پوزیشن کے طور پر مقرر کیا گیا ہے
اس معاہدے کے قواعد درج ذیل ہیں:
- متعدد شرائط: فاسٹ EMA اوپر کی طرف سست EMA کو پار کرتا ہے اور RSI 70 سے کم ہے
- خالی کرنے کی شرائط: تیز EMA نیچے کی طرف سے سست EMA کو پار کرتا ہے اور RSI 30 سے زیادہ ہے
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب: کثیر سر اسٹاپ نقصان کی ترتیب 1.5x اے ٹی آر کے نیچے اور خالی سر اسٹاپ نقصان کی ترتیب 1.5x اے ٹی آر کے اوپر
- اسٹاپ سیٹنگ: داخلہ قیمت پر مبنی 2x اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ پوزیشن
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کی تصدیق: رجحان اور حرکیات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- متحرک رسک مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی تبدیلیوں کے مطابق اے ٹی آر کے ذریعے اسٹاپ لوج کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا
- سسٹم ٹریڈنگ: واضح داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط، ذہنی فیصلوں کو کم کرنا
- معقول خطرہ منافع تناسب: طویل مدتی مستحکم آپریشن کے لئے معقول اسٹاپ اسٹاپ نقصان تناسب کی ترتیب
- لچکدار: مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
اسٹریٹجک رسک
- تیزی سے ہلچل والے بازار کا خطرہ: زون میں ہلچل والے بازاروں میں بار بار جھوٹے بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- سلائڈ پوائنٹ اثر: دن کے اندر تجارت پر عملدرآمد کی کارکردگی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ، جس میں سلائڈ پوائنٹ کا اثر پڑ سکتا ہے
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تبدیل ہوسکتے ہیں
- ٹرانزیکشن لاگت: زیادہ بار بار ٹرانزیکشن کے نتیجے میں اعلی ٹرانزیکشن لاگت آسکتی ہے
رسک کنٹرول کی تجاویز:
- تاریخی اعداد و شمار کی بھرپور جانچ پڑتال کی تجویز
- ٹرانزیکشن فلٹرنگ کو شامل کرنے پر غور کریں
- ایک ہی ٹرانزیکشن کے سائز پر مناسب کنٹرول
- پیرامیٹرز کی تاثیر کا باقاعدگی سے جائزہ لینا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول کا فلٹر شامل کریں:
- موجودہ مارکیٹ کی خصوصیات کا اندازہ لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز
- ٹرانزیکشن قوانین کو بہتر بنانا:
- ٹائم فلٹر شامل کرنے پر غور کریں
- ٹرانزیکشن حجم کی توثیق کے طریقہ کار میں اضافہ
- سٹاپ نقصان تناسب کو بہتر بنائیں
- خطرے پر قابو پانے کے لیے:
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا احساس کریں۔
- زیادہ سے زیادہ واپسی کنٹرول شامل کریں
- فنڈ مینجمنٹ پروگرام ڈیزائن کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ای ایم اے ٹرینڈ ٹریکنگ ، آر ایس آئی متحرک فلٹرنگ اور اے ٹی آر متحرک رسک کنٹرول کو ملا کر ایک زیادہ مکمل تجارتی نظام بنایا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کا استعمال کیا گیا ہے ، جبکہ خطرے کے انتظام پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ اگرچہ اصلاح کی ایک خاص گنجائش موجود ہے ، لیکن مجموعی طور پر ڈیزائن کا نظریہ کوانٹم ٹریڈنگ کی منظم سوچ سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ تاجر کو عملی طور پر لاگو کرنے سے پہلے کافی پیرامیٹرز کی اصلاح اور جانچ پڑتال کی جائے ، جبکہ اس میں اپنی خطرے کی برداشت اور فنڈ مینجمنٹ کی ضروریات کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Day Trading EMA/RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Ulazni parametri
fastEmaPeriod = input.int(9, "Fast EMA Period", minval=1)
slowEmaPeriod = input.int(21, "Slow EMA Period", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period", minval=1)
rsiOversold = input.int(30, "RSI Oversold Level")
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought Level")
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, "ATR Multiplier za Stop Loss", step=0.1)
takeProfitFactor= input.float(2.0, "Take Profit Factor", step=0.1)
// Izračun indikatora
fastEMA = ta.ema(close, fastEmaPeriod)
slowEMA = ta.ema(close, slowEmaPeriod)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
// Definicija trenda: ako je fastEMA iznad slowEMA, smatramo da je trend uzlazan, inače silazni.
trendUp = fastEMA > slowEMA
trendDown = fastEMA < slowEMA
// Uvjeti za ulaz:
// Ulaz u long poziciju: crossover fastEMA i slowEMA, uz filtriranje da RSI nije prekupovan (manje od rsiOverbought)
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (rsiValue < rsiOverbought)
// Ulaz u short poziciju: crossunder fastEMA i slowEMA, uz filtriranje da RSI nije preprodavan (više od rsiOversold)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (rsiValue > rsiOversold)
// Definicija dinamičnih stop-loss razina (ATR-based)
stopLossLong = close - (atrMultiplier * atrValue)
stopLossShort = close + (atrMultiplier * atrValue)
// Izvršenje naloga
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossLong, limit=close + (takeProfitFactor * atrValue))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossShort, limit=close - (takeProfitFactor * atrValue))
// Plotanje indikatora za preglednost
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.green)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.red)