ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ملٹی ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں دوہری اوسط سے تجاوز اور حجم تجزیہ شامل ہے۔ حکمت عملی مختصر اور طویل مدتی منتقل اوسط کے کراس سگنل کا موازنہ کرکے اور حجم اشارے کو جوڑ کر تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور حجم نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے تو ، سسٹم ایک ملٹی سگنل جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کا طریقہ کار بھی موجود ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- ڈبل میڈین لائن سسٹم: 9 ویں اور 21 ویں دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کو سگنل اشارے کے طور پر استعمال کریں۔ مختصر میڈین لائن حالیہ قیمت کے رجحان کی نمائندگی کرتی ہے ، اور طویل مدتی میڈین لائن درمیانی مدت کی قیمت کے رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔
- لین دین کا حجم تجزیہ: 20 دن کے لین دین کی اوسط لائن کے ذریعہ تجارت کے معمول کے حجم کی سطح کی پیمائش کی جاتی ہے ، جس میں پوزیشن کھولنے کے وقت کم از کم 1.5 گنا اوسط حجم کی ضرورت ہوتی ہے ، اور پچھلے دور کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار: اسٹاپ نقصان کا نقطہ 2٪ کی بنیاد پر پوزیشن کھولنے کی قیمت پر قائم کیا جاتا ہے ، جس کا استعمال ایک ہی تجارت میں ہونے والے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
- باہر نکلنے کا طریقہ کار: جب قلیل مدتی اوسط لائن کے نیچے طویل مدتی اوسط لائن سے ٹکرا جاتی ہے تو ، نظام خود بخود صفائی کرتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: قیمت کے رجحانات اور حجم کی دوہری تصدیق کے ذریعہ ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا۔
- خطرے پر قابو پانا: فکسڈ فیصد اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، ہر تجارت کے خطرے کی حد کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
- رجحانات کی پیروی کی خصوصیت: رجحانات کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے مساوی لائن کراس کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہونے کے قابل۔
- معروضی مقداری اشارے: تمام ٹریڈنگ سگنل معروضی تکنیکی اشارے پر مبنی ہیں ، جس سے متعلقہ فیصلے کی مداخلت سے گریز کیا جاتا ہے۔
- لچکدار: پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس میں اچھی لچک ہے۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹس میں ، بار بار اوسط لائن کراسنگ سے متعدد جھوٹے بریک ہوسکتے ہیں۔ حل: رجحان کی تصدیق کے اشارے جیسے ADX یا رجحان کی طاقت کے اشارے کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: جب حجم میں اضافہ ہوتا ہے تو ، سلائڈ پوائنٹ کا زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ حل: یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ مناسب سلائڈ ٹالرنس مقرر کریں اور جب آپ پوزیشن کھولیں تو ایک محدود قیمت کی فہرست استعمال کریں۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ: جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے تو مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان بہت زیادہ حساس ہوسکتا ہے۔ حل: اے ٹی آر متحرک اسٹاپ یا اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق میڈین لائن سائیکل
- اپنی مرضی کے مطابق ٹرانسمیشن کی حد کا استعمال کرتے ہوئے
- اتار چڑھاؤ فیکٹر کو روکنے کے لئے ایڈجسٹ کریں
- سگنل کی اصلاح
- بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت فلٹرنگ
- قیمت کی شکل کی توثیق
- ٹرانزیکشن کی شکل کا تجزیہ شامل کریں
- رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشن
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا احساس کریں۔
- منافع کے ہدف کے انتظام میں اضافہ کریں۔
- زیادہ سے زیادہ نقصان کو روکنے کے طریقوں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے قیمت کے رجحانات اور حجم میں تبدیلی کے ساتھ مل کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد متعدد تصدیق کے میکانزم اور بہتر خطرے پر قابو پانے میں ہیں ، لیکن اس میں ہلچل مچانے والے بازاروں میں جعلی بریک کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ متحرک پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور سگنل کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک مضبوط ، منطقی طور پر واضح رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو واضح رجحانات والی مارکیٹوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover with Volume (Long Only) + Stop Loss", overlay=true)
// Input settings for Moving Averages
shortMaLength = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
longMaLength = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
// Input settings for Volume
volumeMaLength = input.int(20, title="Volume MA Length", minval=1)
volumeThresholdMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier (x times the average)", step=0.1)
// Input settings for Stop Loss
stopLossPercent = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100 // Stop loss in percentage
// Calculating Moving Averages
shortMa = ta.sma(close, shortMaLength)
longMa = ta.sma(close, longMaLength)
// Calculating Volume Metrics
volumeMa = ta.sma(volume, volumeMaLength) // Average volume
isVolumeAboveAverage = volume > (volumeMa * volumeThresholdMultiplier) // Volume above threshold
isVolumeIncreasing = volume > volume[1] // Volume increasing compared to the previous bar
// Plotting Moving Averages
plot(shortMa, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMa, color=color.orange, title="Long MA")
// Buy Condition with Volume
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa) and isVolumeAboveAverage and isVolumeIncreasing
exitCondition = ta.crossunder(shortMa, longMa) // Exit when the MAs cross downward
// Calculate Stop Loss Level
var float entryPrice = na // Variable to store entry price
if (strategy.position_size > 0 and na(entryPrice)) // Update entry price only when entering a new trade
entryPrice := strategy.position_avg_price
stopLossLevel = entryPrice * (1 - stopLossPercent) // Stop-loss level based on entry price
// Strategy Entry (Long Only)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close position on Stop Loss or Exit Condition
if (strategy.position_size > 0)
if (low < stopLossLevel) // If the price drops below the stop-loss level
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Hit")
if (exitCondition)
strategy.close("Long", comment="Exit Signal Hit")
// Debugging Plots
plot(volumeMa, color=color.purple, title="Volume MA", style=plot.style_area, transp=80)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)