ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک حجم وزنی منتقل اوسط ((VWMA) اور اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) پر مبنی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس میں قیمت زاویہ تجزیہ اور متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر VWMA اور فاسٹ منتقل اوسط کی کراسنگ کی نگرانی کے ذریعے داخل ہونے کا وقت طے کرتی ہے ، جبکہ قیمت کی نقل و حرکت کے زاویہ کے حالات کے ساتھ مل کر ، اور فیصد ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- اہم رجحانات کے اشارے کے طور پر 25 سائیکل VWMA کا استعمال کرتے ہوئے
- 8 دورانیہ VWMA کے ذریعے ایک تیز سگنل لائن کے طور پر
- طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 50 سائیکل ای ایم اے کا استعمال کریں
- 50 سیکنڈ EMA کے زاویہ کا حساب لگائیں ((45 ڈگری کی حد مقرر کریں)
- اختیاری 200 سائیکل ای ایم اے بطور مارکیٹ ڈیفریکشن فلٹر داخلہ سگنل ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اور مرکزی VWMA کے ساتھ کراس ہونے پر متحرک ہوتا ہے اور جب قیمت کا زاویہ شرط پر پورا اترتا ہے۔ حکمت عملی 1٪ متحرک ٹریکنگ اسٹاپ کے ذریعہ منافع کی حفاظت کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی توثیق - حکمت عملی H1 سے اوپر اور M1 ٹائم فریم پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے
- زاویہ فلٹرنگ - قیمت کی نقل و حرکت کے زاویہ کی شرائط کو متعارف کرانے کے ذریعے جعلی توڑ کو کم کرنا
- بہتر خطرے کا انتظام - فیصد ٹریکنگ سٹاپ نقصانات، متحرک منافع کی حفاظت
- لچکدار - مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل
- کافی حد تک رجحانات کی تصدیق - کراس رجحانات کی تصدیق ایک سے زیادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے
اسٹریٹجک رسک
- غیر مستحکم مارکیٹ کی خراب کارکردگی - افقی مارکیٹ میں اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- لاگ ان وقت میں تاخیر - متعدد تصدیق کے استعمال کی وجہ سے رجحانات کے ابتدائی مواقع سے محروم رہنا
- M15 ٹائم فریم کا استعمال نا مناسب ہے - اس ٹائم فریم کے استعمال سے گریز کیا جائے
- پیرامیٹر کی حساسیت - زاویہ کی حد اور متحرک اوسط کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے
- ٹریکنگ اسٹاپس ممکنہ طور پر جلد بازی سے باہر نکل سکتے ہیں - زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ممکنہ طور پر جلد بازی سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا - مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے متحرک ایڈجسٹمنٹ کے مطابق ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا فیصد
- ٹرانزیکشن فلٹر میں اضافہ کریں - ٹرانزیکشن کی تصدیق کے ذریعے سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں
- زاویہ کو بہتر بنانے کے لئے حساب کتاب کا طریقہ - موافقت پذیر زاویہ thresholds کے استعمال پر غور کریں
- مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت میں شامل ہوں - رجحانات / جھٹکے والے مارکیٹ کی شناخت کا میکانزم تیار کریں
- آؤٹ پٹ میکانزم کو بہتر بنائیں - قیمت کی شکل اور متحرک اشارے کے ساتھ مل کر آؤٹ پٹ ٹائمنگ کو بہتر بنائیں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے تشکیل شدہ رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے جو زاویہ تجزیہ اور ایک سے زیادہ منتقل اوسط کے ساتھ مل کر اہم رجحانات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہے۔ اگرچہ کچھ پسماندہ اور پیرامیٹر حساسیت کے مسائل موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش ہے۔ یہ خاص طور پر طویل عرصے تک چلنے والے رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("PVSRA Trailing Strategy with Angle Condition (40-50 degrees)", overlay=true)
// === INPUTS ===
priceData = input.source(close, title="Price Data")
maLength = input.int(25, title="Moving Average Length", minval=2)
useBias = input.bool(false, title="Long/Short just above/below 200 EMA")
useTrailing = input.bool(true, title="Use Trailing Stop")
trailPerc = input.float(1.0, title="Trailing Stop Percentage", minval=0.1)
anglePeriod = input.int(14, title="Period for Angle Calculation", minval=1)
// === CÁLCULOS ===
maValue = ta.vwma(priceData, maLength)
maLong = ta.ema(high, 50)
maShort = ta.ema(low, 50)
maFast = ta.vwma(close, 8)
bias = ta.ema(close, 200)
longBias = useBias ? close > bias : true
shortBias = useBias ? close < bias : true
// === CÁLCULO DO ÂNGULO DA MÉDIA MÓVEL DE 50 ===
ma50 = ta.ema(close, 50)
angle = math.atan((ma50 - ma50[anglePeriod]) / anglePeriod) * (180 / math.pi) // Converte radianos para graus
// === CONDIÇÃO DE ÂNGULO ===
validAngleL = angle >= 45
validAngleS = angle <= 45
// === PLOTS ===
plot(maValue, color=color.orange, title="Moving Average")
plot(maFast, color=color.green, title="Fast MA")
plot(ma50, color=color.blue, title="50 EMA")
plotshape(series=(strategy.position_size > 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute,
title="Long Stop")
plotshape(series=(strategy.position_size < 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.cross, location=location.absolute,
title="Short Stop")
// === CONDIÇÕES DE ENTRADA ===
enterLong = close > maValue and ta.crossover(maFast, maValue) and close > maLong and longBias and validAngleL
enterShort = close < maValue and ta.crossunder(maFast, maValue) and close < maShort and shortBias and validAngleS
// === CONDIÇÕES DE SAÍDA ===
exitLong = ta.crossunder(maFast, maValue) and strategy.position_size > 0
exitShort = ta.crossover(maFast, maValue) and strategy.position_size < 0
// === EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ===
if (enterLong)
strategy.entry("EL", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("ES", strategy.short)
if (exitLong or exitShort)
strategy.close_all()
// === TRAILING STOP ===
if (useTrailing and strategy.position_size > 0)
trailPrice = close * (1 - trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Long", from_entry="EL", stop=trailPrice)
if (useTrailing and strategy.position_size < 0)
trailPrice = close * (1 + trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Short", from_entry="ES", stop=trailPrice)