ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی EMA اور ADX اشارے کے ساتھ مل کر ایک رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد سطحوں پر اسٹاپ اور موبائل اسٹاپ کے ذریعہ فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنایا گیا ہے۔ حکمت عملی EMA کی مساوی لائن کو رجحان کی سمت کے طور پر استعمال کرتی ہے ، ADX اشارے کو رجحان کی طاقت کے طور پر فلٹر کرتی ہے ، اور منافع کو تقسیم کرنے کے لئے تین پرت اسٹاپ میکانیزم تیار کیا گیا ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپ پوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق میں درج ذیل اہم حصے شامل ہیں:
- 50 دورانیہ ای ایم اے اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کریں ، قیمت ای ایم اے کو توڑ کر اوپر کھولی ، نیچے کھولی
- 14 پیریڈ ADX اشارے کے ذریعے کمزور رجحان کو فلٹر کریں ، جب ADX> 20 ہو تو رجحان کی تصدیق کریں
- متحرک اسٹاپ نقصان کی پوزیشن 14 سائیکل اے ٹی آر پر مبنی ہے ، جس میں کم سے کم قیمت پر 1 اے ٹی آر کو کم کیا گیا ہے ، اور زیادہ سے زیادہ قیمت پر 1 اے ٹی آر شامل کیا گیا ہے۔
- تین تہوں کی روک تھام کا طریقہ کار:
- پہلی پرت: 30٪ پوزیشن کو 1x اے ٹی آر پر ختم کرنا
- دوسری پرت: 50٪ پوزیشن کو دوگنا اے ٹی آر پر ختم کرنا
- تیسری پرت: 20٪ پوزیشنوں میں 3 گنا اے ٹی آر کا موبائل اسٹاپ استعمال کیا جاتا ہے
- جب قیمت دوسرے درجے کی اسٹاپ پوزیشن تک پہنچ جاتی ہے تو ، تمام بقایا پوزیشنوں کو خود بخود ختم کردیا جاتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر پرتوں کے اسٹاپ ڈیزائن سے منافع کو وقت پر لاک کیا جاسکتا ہے ، اور بڑے واقعات سے محروم نہیں ہوتا ہے۔
- موبائل سٹاپ میکینزم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، متحرک خطرے کے کنٹرول فراہم کرتے ہیں
- اے ڈی ایکس فلٹرز مارکیٹ کے جھٹکے کے جھوٹے اشاروں سے بچنے میں مؤثر ہیں
- EMA اور قیمت کے کراسنگ واضح انٹری سگنل فراہم کرتے ہیں
- بیٹریاں بند کرنے سے جذبات میں اتار چڑھاو کم ہوتا ہے اور حکمت عملی کے طویل مدتی نفاذ میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل کی منڈیوں میں لاگت میں اضافے کا باعث بننے والی بار بار آمد و رفت
- ای ایم اے کے طور پر پیچھے رہ جانے والے اشارے تیزی سے الٹتے وقت ردعمل میں تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت مقررہ ADX thresholds کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے
- ایک طرفہ رجحانات میں کثیر سطح کی روک تھام ممکنہ طور پر جلد ہی کم ہوسکتی ہے تخفیف کے اقدامات:
- مختلف مارکیٹ کے دورانیہ کی حرکیات کے مطابق ADX کی حد کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- رجحان کی تصدیق کے اشارے کو بڑھانے پر غور کریں
- زیادہ پیچیدہ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے روکنے کے تناسب
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان کی تصدیق کو بڑھانے کے لئے ٹرانسمیشن کے اشارے متعارف کرانے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق ایڈ ایکس کی قیمتوں میں کمی
- اسٹاپ کی سطح پر پوزیشن کی تقسیم کے تناسب کو بہتر بنانا
- مختلف سٹاپ حکمت عملیوں کے مطابق رجحان کی شدت میں اضافہ
- موسمی عوامل اور مارکیٹ سائیکل فیصلے کو شامل کرنے پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک منظم ، منطقی طور پر واضح رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے ، جس میں منافع اور خطرے کو متعدد سطحوں کے اسٹاپ اور متحرک اسٹاپ نقصان کے ذریعہ متوازن کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کا مجموعی ڈیزائن مقداری تجارت کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے ، جس میں اچھی توسیع اور اصلاح کی گنجائش ہے۔ معقول پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-03-06 18:40:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BTC Optimized Strategy v6", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
// === 參數設定 ===
lengthEMA = input(50, title="EMA 週期")
adxLength = input(14, title="ADX 週期")
atrLength = input(14, title="ATR 週期")
riskReward = input(2.0, title="風險報酬比")
tp1_ratio = input(1.0, title="TP1 (ATR 倍數)")
tp2_ratio = input(2.0, title="TP2 (ATR 倍數)")
trailATR = input(3.0, title="移動止盈 ATR 倍數")
// === 計算技術指標 ===
ema = ta.ema(close, lengthEMA)
atr = ta.atr(atrLength)
// === 計算 ADX ===
upMove = math.max(high - nz(high[1], high), 0)
downMove = math.max(nz(low[1], low) - low, 0)
tr = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - nz(close[1], close))), math.abs(low - nz(close[1], close)))
plusDM = upMove > downMove and upMove > 0 ? upMove : 0
minusDM = downMove > upMove and downMove > 0 ? downMove : 0
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLength) / ta.rma(tr, adxLength)
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLength) / ta.rma(tr, adxLength)
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// === 趨勢過濾條件 ===
isTrending = adx > 20
// === 進場條件 ===
longCondition = ta.crossover(close, ema) and isTrending
shortCondition = ta.crossunder(close, ema) and isTrending
// === 計算止損、止盈價格 ===
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTP1 = close + tp1_ratio * atr
longTP2 = close + tp2_ratio * atr
shortTP1 = close - tp1_ratio * atr
shortTP2 = close - tp2_ratio * atr
// === 設定進場和出場 ===
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long_Exit1", from_entry="Long", qty_percent=30, limit=longTP1, stop=longStopLoss)
strategy.exit("Long_Exit2", from_entry="Long", qty_percent=50, limit=longTP2, stop=longStopLoss)
strategy.exit("Long_Trail", from_entry="Long", qty_percent=20,
trail_points=atr * trailATR,
trail_offset=atr * trailATR)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short_Exit1", from_entry="Short", qty_percent=30, limit=shortTP1, stop=shortStopLoss)
strategy.exit("Short_Exit2", from_entry="Short", qty_percent=50, limit=shortTP2, stop=shortStopLoss)
strategy.exit("Short_Trail", from_entry="Short", qty_percent=20,
trail_points=atr * trailATR,
trail_offset=atr * trailATR)
// === 當價格超過 TP2 後，自動平倉 ===
if close >= longTP2
strategy.close("Long")
if close <= shortTP2
strategy.close("Short")
// === 畫圖標示 ===
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, title="買入")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="賣出")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")