ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک خودکار تجارتی نظام ہے جس میں اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کا امتزاج ہے۔ یہ EMA کی تیز لائن اور سست لائن کے کراسنگ کے ذریعہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے ، جبکہ RSI کو رجحان کی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس میں ایک مکمل فنڈ مینجمنٹ اور رسک کنٹرول میکانزم بھی شامل ہے۔ نظام ہر تجارت کو ایک مقررہ خطرے اور منافع کے اہداف کے ساتھ منظم کرتا ہے ، جس میں متحرک طور پر پوزیشن ہولڈنگ اسکیل کی گنتی کے ذریعہ خطرے کی مستقل مزاجی کو یقینی بناتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- ٹرینڈ ٹرنورپ پوائنٹس کی شناخت کے لئے 9 اور 21 سائیکل ای ایم اے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیز لائن پر سست لائن کو توڑنے سے اوپر کا رجحان شروع ہوتا ہے اور نیچے کا رجحان شروع ہوتا ہے
- RSI اشارے رجحان کی تصدیق کے آلے کے طور پر کام کرتے ہیں ، خریدنے کے سگنل کے ل R R RSI> 50 کی ضرورت ہوتی ہے ، اور فروخت کے سگنل کے ل R RSI<50 کی ضرورت ہوتی ہے
- رسک مینجمنٹ سسٹم نے ہر تجارت کے لئے 1000 کا زیادہ سے زیادہ نقصان اور 5000 کا ہدف منافع مقرر کیا ، جس میں ہولڈنگ اسکیل کو ایڈجسٹ کرکے فکسڈ رسک ٹو ریٹرن حاصل کیا جاتا ہے۔
- سسٹم نے ایک مقررہ پوائنٹ (~ 25 پوائنٹس) کی روک تھام کی ترتیب کو اپنایا ، اور خطرے کی رقم کی نقل و حرکت کے مطابق پوزیشنوں کی تعداد کا حساب لگایا
- ٹرانزیکشن ناکامی کا پتہ لگانے کا طریقہ کار بروقت تجارت کو روکنے اور چارٹ پر ناکامی کے مقامات کو نشان زد کرنے کی اجازت دیتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- رجحان سے باخبر رہنے اور حرکیات کی تصدیق کے ساتھ دوہری توثیق کا طریقہ کار ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
- اچھی طرح سے فنڈ مینجمنٹ سسٹم، ہر تجارت پر فکسڈ خطرہ، ضرورت سے زیادہ نقصان سے بچنے کے
- واضح خطرے کے لئے منافع کا تناسب سیٹ کریں: 1: 5 ، طویل مدتی منافع کے لئے سازگار
- سسٹم خود کار طریقے سے ٹرانزیکشن کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، انسانی جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے
- ناکام تجارت کے بصری نشانات حکمت عملی کو بہتر بنانے اور تجزیہ کرنے میں مدد کرتے ہیں
اسٹریٹجک رسک
- ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی سے ہلچل والی مارکیٹوں میں بار بار غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصانات میں کافی لچک نہیں ہوسکتی ہے اور اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنا مشکل ہے
- زیادہ سے زیادہ خطرہ / منافع کی شرح (~ 1: 5) جیت کی شرح میں کمی کا سبب بن سکتی ہے
- RSI اشارے انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ناکام ہوسکتے ہیں
- ایک مقررہ تعداد میں تجارت تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات جیسے موافقت پذیر اسٹاپ نقصانات کا تعارف
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے فلٹر شامل کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- ٹرانسمیشن کی پیمائش کو اضافی تصدیق کے طور پر شامل کرنے پر غور کریں
- متحرک گھڑی ایڈجسٹمنٹ میکانزم تیار کریں ، جو مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق ڈھال لیں
- مزید رجحانات کی تصدیق کے اوزار متعارف کروائیں، جیسے MACD یا برین بینڈ
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ای ایم اے کراس اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے جس میں سگنل جنریشن ، رسک مینجمنٹ اور ٹریڈ ایگزیکیوشن جیسے اہم اجزاء شامل ہیں۔ اگرچہ کچھ جگہیں ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی طور پر فریم ورک ڈیزائن معقول ہے ، خاص طور پر فنڈ مینجمنٹ کے بارے میں غور و فکر بہت زیادہ ہے۔ مزید اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو حقیقی تجارت میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL Strategy" , overlay=true)
// Input Parameters
capital = 15000 // Capital: ₹15,000
risk_per_trade = 1000 // Risk per Trade: ₹1,000
target_per_trade = 5000 // Take Profit per Trade: ₹5,000
lot_size = input.int(1, title="Lot Size") // Nifty option lot size (adjust as per your instrument)
stop_loss_distance = input.float(25, title="Stop Loss Distance (Points)") // Fixed stop-loss in points (adjustable)
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculations
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs on the chart
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA 21")
// Risk Management: Position size based on stop-loss distance
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Strategy Logic: Entry, Stop Loss, and Take Profit
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Track Trade Result and Detect Failures
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Failure Signals
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="Failed")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="Failed")