ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں VWAP (مشترکہ وزن کی اوسط قیمت) کی انحراف اور OBV (توانائی کی لہر) RSI کا مرکب اوسط واپسی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کی نگرانی کرتی ہے کہ وہ VWAP سے کس حد تک انحراف کرتی ہے ، اور OBV-RSI اشارے میں اوور بیئر اور اوور سیل کی حیثیت ، مارکیٹ میں انتہائی صورتحال کی صورت میں تجارت کرتی ہے۔ جب قیمت VWAP سے کسی خاص حد تک انحراف کرتی ہے ، اور OBV-RSI اشارے میں اوور بیئر یا اوور سیل کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے ، تو حکمت عملی ایک تجارتی سگنل جاری کرتی ہے اور قیمت VWAP پر واپس آتی ہے جب قیمت پر قبضہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو بنیادی اشارے پر مبنی ہے:
- وی ڈبلیو اے پی ڈیفائرینس انڈیکیٹر: وی ڈبلیو اے پی بیس لائن کا حساب لگانے کے لئے 60 ادوار کی ایک ویٹڈ موونگ ایوریج اوسط ((ڈبلیو ایم اے) کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور معیاری فاصلے کا حساب لگانے کے لئے اوپر سے نیچے 2 گنا معیاری فاصلے کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ راستہ قیمتوں کے انتہائی انحراف کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- OBV-RSI اشارے: روایتی آر ایس آئی کو او بی وی پر لاگو کیا گیا ہے ، جس میں 14 سائیکلوں کی نسبت سے کمزوری کا حساب لگایا گیا ہے۔ او بی وی قیمت کی نقل و حرکت کی طاقت کو جمع کرنے کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی او بی وی کی اوورلوڈ اوور سیل کی شناخت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
پوزیشن کھولنے کی شرائط:
- زیادہ کریں: جب OBV-RSI <= 30 ((اوور سیل) اور قیمت نیچے کی ٹریک سے کم ہے
- خالی کرنا: جب OBV-RSI >= 70 ((اوور خرید) اور قیمت اوپر سے زیادہ ہو
ہمہ وقت کی شرط:
- جب قیمت VWAP بیس لائن پر واپس آتی ہے
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے 0.6 فیصد کی روک تھام کا تعین
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی تصدیق: قیمت ، حجم اور متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ، زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کریں
- خطرہ کنٹرول میں بہتری: فکسڈ اسٹاپ اور اوسط قیمت پر واپسی کی صفائی کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے دوہری تحفظ
- لچکدار: پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنا
- منطق کی وضاحت: ٹریڈنگ سگنل واضح، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان
- میڈین ریگریشن کی خصوصیت: مارکیٹ کے ردعمل سے فائدہ اٹھانے کے لئے تجارتی مواقع
اسٹریٹجک رسک
- رجحان مارکیٹ کا خطرہ: مضبوط رجحان مارکیٹ میں غلط سگنل اکثر ٹرگر ہوسکتے ہیں
- سلائڈنگ کا خطرہ: شدید اتار چڑھاو کے دوران بڑے سلائڈنگ کا خطرہ
- جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمتیں سگنل کو متحرک کرنے کے بعد انتہائی سمت میں آگے بڑھ سکتی ہیں
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کے امتزاج حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتے ہیں۔
- لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں تجارت کرنا مشکل اور بروقت ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق VWAP اور RSI پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کریں: رجحانات کے فلٹر کو شامل کریں اور مضبوط رجحانات والے بازاروں میں ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو کم کریں
- روک تھام کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: متحرک روک تھام کے طریقہ کار کو ڈیزائن کرنا ، منافع کی مستقل مزاجی کو بہتر بنانا
- پوزیشن مینجمنٹ میں بہتری: متحرک طور پر پوزیشن کے سائز کو اتار چڑھاؤ اور خطرے کی تشخیص پر مبنی
- سگنل کی توثیق میں اضافہ: اضافی تکنیکی اشارے یا ٹائم فلٹر شامل کریں تاکہ سگنل کوالٹی میں اضافہ ہو سکے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی VWAP انحراف اور OBV-RSI اشارے کے ساتھ مل کر ایک مستحکم اوسط واپسی ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ حکمت عملی انتہائی مارکیٹ کی حالت میں تجارتی مواقع کی تلاش کرتی ہے اور متعدد رسک کنٹرول میکانزم کے ذریعہ فنڈز کی حفاظت کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، لیکن مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا امکان رکھتی ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تاجروں کو ریل اسٹیٹ استعمال سے پہلے کافی جانچ پڑتال اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی جائے ، اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ڈھال لیا جائے۔
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('[Hoss] Combined Strategy', overlay=true)
// Indikator 1: [Hoss] VWAP Deviation
indicator_vwap = input.bool(true, title="Show VWAP Deviation Indicator", group="Visibility")
length = input.int(60, title="VWAP Length", group="VWAP Settings")
src = input(close, title="Source", group="VWAP Settings")
// Berechnungen für VWAP
vwmean = ta.wma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
basis = vwmean
upper_dev2 = vwmean + dev * 2
lower_dev2 = vwmean - dev * 2
// Plotting VWAP Deviation
plot(indicator_vwap ? basis : na, color=color.gray, title='Basis', linewidth=2)
plot1 = plot(indicator_vwap ? upper_dev2 : na, color=color.red, title='Upper Dev 2', linewidth=2)
plot2 = plot(indicator_vwap ? lower_dev2 : na, color=color.green, title='Lower Dev 2', linewidth=2)
fill(plot1, plot2, color=color.new(color.green, 80), title='Deviation Band')
// Indikator 2: [Hoss] OBV RSI
indicator_obv_rsi = input.bool(true, title="Show OBV RSI Indicator", group="Visibility")
len = input.int(14, title="RSI Length", group="OBV RSI Settings")
obv = ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : ta.change(src) < 0 ? -volume : 0)
rsi = ta.rsi(obv, len)
// Plotting OBV RSI
plot(indicator_obv_rsi ? rsi : na, color=color.blue, title="OBV RSI", linewidth=2)
hline(70, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, title="Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Strategie: Kauf- und Verkaufssignale
long_condition = not na(rsi) and rsi <= 30 and close <= lower_dev2
short_condition = not na(rsi) and rsi >= 70 and close >= upper_dev2
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994) // Stop-Loss bei 0.6%
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006) // Stop-Loss bei 0.6%
// Flash Close beim Erreichen des VWAP
if (strategy.position_size > 0 and close >= basis)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close <= basis)
strategy.close("Short")