ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایک رجحان کی پیروی کرتا ہے جو کثیر دورانیہ تجزیہ پر مبنی ہے ، جس میں اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) اور بے ترتیب اشارے ((Stochastic) کا امتزاج ہوتا ہے تاکہ تجارت کی سمت اور داخلے کا وقت طے کیا جاسکے۔ حکمت عملی 15 منٹ کے دورانیے میں رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے ، اور 1-5 منٹ کے دورانیے میں داخلے کے مخصوص مواقع کی تلاش کرتی ہے ، تاکہ سخت رسک مینجمنٹ اور تقسیم شدہ منافع کے ذریعے تجارت کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی میں ٹرانزیکشن کی شرائط کی تصدیق کے لئے ایک کثیر سطح کا طریقہ کار شامل ہے:
- رجحان کی تصدیق: رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 50 دورانیہ ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمت کو ای ایم اے سے اوپر کی طرف بڑھنے کے رجحان کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، اس کے برعکس نیچے کی طرف
- داخلہ کی شرائط: رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد ، بے ترتیب اشارے ((14,3,3) کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوور سیل مواقع تلاش کریں ، جب بے ترتیب اشارے 30 سے کم ہو تو کثیر سر میں داخل ہوں ، اور 70 سے زیادہ خالی سر میں داخل ہوں
- پوزیشن مینجمنٹ: فکسڈ پوزیشن 0.02 یونٹ کے ساتھ تجارت
- رسک کنٹرول: اے ٹی آر پر مبنی 1.5x اتار چڑھاؤ کی شرح پر اسٹاپ نقصان ، جب مارکیٹ میں ہدف کی قیمت کا 50٪ تک پہنچ جاتا ہے تو اسٹاپ نقصان کو لاگت کی سطح پر اٹھایا جاتا ہے
- منافع بخش سکرین: دو بیچوں میں روکنے کے لئے ، پہلے بیچ میں 1: 1 رسک ریٹرن پر منافع ، دوسرا بیچ 1.5 گنا ہدف قیمت پر منافع
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر دورانیہ تجزیہ درستگی کو بہتر بناتا ہے: اعلی اور کم وقت کی مدت کے ساتھ مل کر ، بڑے رجحانات کی سمت کی درستگی کو یقینی بناتا ہے ، اور عین مطابق وقت پر قبضہ کرنے کے قابل ہوتا ہے
- بہتر خطرے کا انتظام: مارکیٹ میں اتار چڑھاو پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کا استعمال کرتے ہوئے ، فکسڈ اسٹاپ نقصانات کی ممکنہ عدم موافقت سے گریز کریں
- لچکدار منافع کے منصوبے: منافع کے کچھ حصوں کو لاک کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے کاروبار سے مکمل طور پر محروم نہ ہونے کے ل the ، اسٹاپ اسٹاپ کی تقسیم کے ذریعہ
- منافع کو روکنے کے لئے چلنے والے نقصانات: منافع کو روکنے کے لئے چلنے والے نقصانات کو روکنے کے لئے جب مارکیٹ کی سمت میں ترقی ہوتی ہے
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کے زلزلے کے حالات میں ، غلط سگنل کو بار بار ٹرگر کرنے سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل سودے کی قیمتوں میں نظریاتی قیمتوں سے زیادہ انحراف ہوسکتا ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: فکسڈ پوزیشن سیٹ اپ ممکن ہے کہ تمام فنڈز کے سائز کے اکاؤنٹس کے لئے موزوں نہ ہو۔
- پیرامیٹر حساسیت: ای ایم اے اور بے ترتیب اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے حالات فلٹرنگ: اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروانا ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا یا تجارت کو معطل کرنا
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے فنڈز کے سائز اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر تجارت کی پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا
- داخلے کے حالات کو بہتر بنانا: قیمت کی شکل یا دیگر تکنیکی اشارے کی توثیق میں اضافہ ، داخلے کے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
- اسٹاپ اور نقصان کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے ماحول کی نقل و حرکت کے مطابق رسک ریٹرن کو ایڈجسٹ کریں ، زیادہ لچکدار فنڈ مینجمنٹ حاصل کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے کثیر دورانیہ تجزیہ اور متعدد تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ایک بہتر رجحان سے باخبر رہنے والے تجارتی نظام کی تعمیر کی۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے سخت رسک مینجمنٹ اور لچکدار منافع بخش پروگرام میں ہیں ، لیکن عملی استعمال میں مارکیٹ کے ماحول اور فنڈز کے سائز کے مطابق مناسب پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم کارکردگی حاصل کرنے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)