ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں کینٹینر چینل (Keltner Channel) اور نسبتا weak کمزور اشارے (RSI) کو ملایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں تجارتی مواقع کو پکڑنے کے لئے متحرک قیمت چینل اور متحرک اشارے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اشاریہ منتقل اوسط (EMA) اور اوسط حقیقی طول و عرض (ATR) قیمت چینل کا حساب لگایا گیا ہے ، اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کی گئی ہے ، جس میں رجحانات کی پیروی اور اوور بائ اور اوور سیلنگ کی دوہری فلٹرنگ کا احساس ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- کنٹینر چینل کی تعمیر: 20 سائیکل ای ایم اے کو درمیانی سائیکل کے طور پر استعمال کریں ، اور 1.5 گنا 10 سائیکل اے ٹی آر کو اوپر اور نیچے کی سائیکلوں کا تعین کریں ، جس سے متحرک قیمتوں میں اتار چڑھاو کی حد تشکیل دی جائے۔
- آر ایس آئی اشارے کا اطلاق: آر ایس آئی کا حساب کتاب 14 دوروں پر کیا جاتا ہے ، جس میں 70 اور 30 کو اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے لئے اہم اقدار کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔
- ٹریڈنگ سگنل کی تخلیق:
- متعدد شرائط: قیمتوں میں چینل کے نیچے ٹریک ٹوٹ گیا اور RSI 30 سے کم ہے
- خالی کرنے کی شرائط: قیمتوں نے چینل کو توڑ دیا اور RSI 70 سے زیادہ ہے
- ہموار پوزیشن کی منطق:
- ملٹی لیڈ بری: قیمتیں EMA یا RSI سے نیچے گر گئیں اور 50 سے زیادہ بڑھ گئیں
- اوپر کی سطح: قیمت EMA یا RSI کو 50 سے نیچے گرتی ہے
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی توثیق: قیمتوں میں اضافے اور متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوا۔
- متحرک موافقت: کینٹینر چینل مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے بینڈ کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
- رسک کنٹرول: EMA اور RSI کے غیر جانبدار سطح کو پیلیجنگ کی شرط کے طور پر استعمال کرنا ، بروقت اسٹاپ نقصان کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
- بصری معاونت: حکمت عملی ایک واضح گرافک انٹرفیس فراہم کرتی ہے ، جس میں چینل ، آر ایس آئی لیول اور تجارتی سگنل کے نشانات شامل ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- غلط بریک کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک سگنل ہوسکتے ہیں۔
- تاخیر کا مسئلہ: ای ایم اے اور آر ایس آئی دونوں میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے انٹری یا آؤٹ ٹائم میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے زیادہ حساس ہیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
- رجحان پر انحصار: مارکیٹوں میں جہاں کوئی واضح رجحان نہیں ہے ، حکمت عملی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- پیرامیٹرز کی موافقت: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق چینل پیرامیٹرز اور آر ایس آئی کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت کا طریقہ کار متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
- سگنل فلٹرنگ: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور دیگر معاون اشارے میں اضافہ کریں۔
- پوزیشن مینجمنٹ: متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا ، جس میں سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کے خطرے کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت: مارکیٹ کے ماحول کے فیصلے کے ماڈیول کو شامل کریں ، مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قیمت چینل اور متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ایک زیادہ مکمل ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ سگنل کی کثیر جہتی تصدیق اور متحرک موافقت کی صلاحیت میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی پیشرفت اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی خودکشی اور سگنل فلٹرنگ میکانزم کو مزید بہتر بنانے کے ذریعہ اس حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کو بڑھانے کی امید ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والے بازاروں میں استعمال کے لئے موزوں ہے ، جو تکنیکی اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کی متحرک اشارے کو پکڑنے کی توقع کرنے والے تاجروں کے لئے ایک بہتر انتخاب ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Keltner Channel + RSI Stratégiia", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Parametre Keltner Channel
ema_length = input.int(20, title="EMA Perióda")
atr_length = input.int(10, title="ATR Perióda")
multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplikátor")
// Výpočet Keltner Channel
ema = ta.ema(close, ema_length)
atr = ta.atr(atr_length)
upper_kc = ema + (multiplier * atr)
lower_kc = ema - (multiplier * atr)
// Parametre RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Perióda")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Prekúpenosť")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Prepredanosť")
// Výpočet RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Obchodné podmienky
// Nákupná podmienka: Cena prechádza nad dolnou Keltner Channel a RSI je pod prepredanosťou
long_condition = ta.crossover(close, lower_kc) and (rsi < rsi_oversold)
// Predajná podmienka: Cena prechádza pod hornou Keltner Channel a RSI je nad prekúpenosťou
short_condition = ta.crossunder(close, upper_kc) and (rsi > rsi_overbought)
// Uzatváranie pozícií
close_long_condition = ta.crossunder(close, ema) or (rsi > 50)
close_short_condition = ta.crossover(close, ema) or (rsi < 50)
// Vstupy do pozícií
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Uzatváranie pozícií
if (close_long_condition)
strategy.close("Long")
if (close_short_condition)
strategy.close("Short")
// Vizualizácia indikátorov
// Keltner Channel
plot_ema = plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot_upper = plot(upper_kc, title="Horná Keltner Channel", color=color.green, linewidth=1)
plot_lower = plot(lower_kc, title="Dolná Keltner Channel", color=color.red, linewidth=1)
fill(plot_upper, plot_lower, color=color.new(color.purple, 90), title="Keltner Channel Fill") // Nastavenie transparentnosti priamo v farbe
// RSI
hline_overbought = hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline_oversold = hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot_rsi = plot(rsi, title="RSI", color=color.orange, linewidth=2, offset=0)
// Šípky pre signály
plotshape(series=long_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Nákupný Signál", text="BUY")
plotshape(series=short_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Predajný Signál", text="SELL")