ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل پر مبنی ہے ، جس میں ایک 50 سیکنڈ کے دورانیے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ٹرینڈ فلٹر کے طور پر وی ڈبلیو ایم اے (VWMA) کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور موجودہ ٹائم سائیکل کے 200 سیکنڈ کے وی ڈبلیو ایم اے اور ایچ ایل سی سی 4 کی قیمتوں میں اضافے کو ایک خاص ٹریڈنگ سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو صرف ایک سے زیادہ کام کرتی ہے ، جس میں سخت رجحانات کی تصدیق اور ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل کی توثیق کے ذریعہ تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:
- بڑے رجحانات کا تعین کرنے کے معیار کے طور پر گھڑی 50 دورانیہ وی ڈبلیو ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، صرف اس وقت پوزیشن کھولنے کی اجازت ہے جب قیمت اس اوسط لائن سے اوپر ہو۔
- داخلہ کی شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ دو مسلسل K لائنوں کے اختتامی قیمتیں 200 دورانیہ VWMA سے اوپر ہوں ، اور دوسری K لائن کی اختتامی قیمت پہلی K لائن کی HLCC4 اوسط قیمت سے زیادہ ہو۔
- آؤٹ پٹ سگنل یومیہ لائن کی سطح پر مبنی ہے ، اس دن کی لائن بند ہونے کی قیمت یومیہ لائن 200 دورانیہ VWMA سے نیچے گرنے پر فلیٹ پوزیشن۔
- اس حکمت عملی میں فکسڈ پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں ہر تجارت پر اکاؤنٹ کے حقوق کا 10٪ استعمال کیا جاتا ہے۔
- پچھلے 5 سالوں میں ہفتہ وار مدت کا تعاقب کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ حکمت عملی حالیہ مارکیٹ کے حالات میں موثر ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل کی توثیق: گھڑی اور دن کی لائنوں کے ساتھ مل کر ، بڑے رجحانات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کا بروقت جواب دینے کے قابل۔
- خطرے پر قابو پانے میں بہتری: وی ڈبلیو ایم اے کو سادہ منتقل اوسط کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے ، جو مارکیٹ کی حقیقی حرکت کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔
- رجحانات کی تصدیق سخت ہے: داخلے کے لئے ایک ہی وقت میں متعدد شرائط کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے جعلی توڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ معقول: فکسڈ تناسب پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ خطرہ پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ منافع کی گنجائش کو برقرار رکھتا ہے۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: حکمت عملی کی منطق واضح ہے اور مکمل طور پر خود کار طریقے سے تجارت کی جا سکتی ہے.
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، بڑے پیمانے پر واپسی کا امکان ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ اثر: مارکیٹ میں کم لیکویڈیٹی کی صورت میں ، اصل ٹرانزیکشن کی قیمت نظریاتی قیمت سے مختلف ہوسکتی ہے۔
- سگنل کی تاخیر: طویل عرصے سے اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کا رجحان موڑ کے نقطہ پر ردعمل نسبتا late تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے۔
- جعلی توڑ پھوڑ کا خطرہ: جعلی توڑ پھوڑ کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، اگرچہ متعدد بار تصدیق کی گئی ہے۔
- ایک طرفہ تجارت کی پابندی: حکمت عملی صرف زیادہ کام کرتی ہے ، جس سے نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں ممکنہ ڈیبجنگ کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق VWMA کے دورانیہ پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح: اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا۔
- آؤٹ پٹ میکانزم میں بہتری: متحرک اسٹاپ یا تکنیکی اشارے پر مبنی متحرک اسٹاپ شامل کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے میں اضافہ کریں: آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی جیسے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنائیں۔
- ٹرانزیکشن حجم کا تجزیہ متعارف کرایا: ٹرانزیکشن حجم کا گہرائی سے تجزیہ ، VWMA کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ڈیزائن کردہ سخت رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد ٹائم سائیکلز اور سخت تجارتی شرائط کے ساتھ مل کر بہتر خطرے کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے مکمل رجحان کی تصدیق کے طریقہ کار اور واضح تجارتی منطق میں ہے ، جو مضبوط مارکیٹوں میں درمیانی اور طویل مدتی رجحاناتی مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے موزوں ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Long-Only 200 WVMA + HLCC4 Strategy (Weekly 50 VWMA Filter, Daily Exit, Last 5 Years)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parameters
wvma_length = input(200, title="200 WVMA Length")
// Restrict backtesting to the last 5 years
var int backtest_start_year = na
if na(backtest_start_year)
backtest_start_year = year - 5 // Calculate the start year (5 years ago)
// Check if the current time is within the last 5 years
within_backtest_period = true
// Fetch Weekly 50 VWMA
weekly_vwma_50 = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.vwma(close, 50))
// Basic Condition: Price must be above Weekly 50 VWMA
above_weekly_vwma = (close > weekly_vwma_50)
// 200 Weighted Volume Moving Average (WVMA) on the current timeframe
wvma = ta.vwma(close, wvma_length)
plot(wvma, title="200 WVMA", color=color.blue, linewidth=2)
// HLCC4 Calculation
hlcc4 = (high + low + close + close) / 4
// Fetch Daily 200 WVMA
daily_wvma = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.vwma(close, wvma_length))
// Fetch Daily Close
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Long Entry Condition
long_condition = (close[1] > wvma[1]) and (close > wvma) and (close > hlcc4[1])
// Long Exit Condition (Daily Close below Daily 200 WVMA)
exit_condition = (daily_close < daily_wvma)
// Check if there is an open position
var bool in_position = false
// Execute trades only within the last 5 years and above Weekly 50 VWMA
if within_backtest_period and above_weekly_vwma
if (long_condition and not in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
in_position := true
if (exit_condition and in_position)
strategy.close("Buy")
in_position := false
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Exit", size=size.small)
// Highlight background for trend direction
bgcolor(long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.green, 90) : na, title="Uptrend Background")
bgcolor(exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
// Plot Weekly 50 VWMA
plot(weekly_vwma_50, title="Weekly 50 VWMA", color=color.orange, linewidth=2)