ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو میڈین ریگریشن پر مبنی ہے اور اس میں مختصر مدت میں قیمتوں میں ردوبدل کے مواقع کو پکڑنے کے لئے لگاتار گرنے اور بڑھنے والی K لائن کی شکلوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ لگاتار 3 گرنے والی K لائنوں کے بعد زیادہ اندراج کیا جائے اور لگاتار 3 بڑھتی ہوئی K لائنوں کے بعد خالی پوزیشن سے باہر نکلیں۔ حکمت عملی کو ٹریڈنگ کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ای ایم اے کی یکساں لائن فلٹر کے ساتھ اختیاری طور پر بھی جوڑا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی درج ذیل بنیادی عناصر پر مبنی ہے:
- مسلسل K لائن کاؤنٹر: بالترتیب مسلسل اوپر اور نیچے کی K لائنوں کی تعداد کا حساب لگائیں
- داخلہ کی شرائط: جب K لائن میں مخصوص تعداد میں (ڈیفالٹ 3 جڑیں) کی بندش کی قیمتوں میں مسلسل کمی واقع ہوتی ہے تو کثیر سگنل کو متحرک کریں
- باہر نکلنے کی شرائط: جب مخصوص تعداد میں (ڈیفالٹ 3) کے اختتامی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہوتا ہے تو K لائن پر کھلنے کا اشارہ ہوتا ہے
- ای ایم اے فلٹر: رجحان فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر اختیاری طور پر 200 دورانیہ اشاریہ منتقل اوسط شامل کریں
- ٹرانزیکشن ٹائم ونڈو: ٹرانزیکشن کے وقفے کو محدود کرنے کے لئے مخصوص ٹرانزیکشن شروع ہونے اور ختم ہونے کا وقت مقرر کیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- منطق سادہ اور واضح: حکمت عملی کو سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ، سادہ K لائن گنتی کا استعمال کرتے ہوئے
- لچکدار: مختلف ٹائم سیکنڈ اور ٹرانزیکشن کی اقسام پر لاگو ہوتا ہے
- پیرامیٹرز لچکدار: مسلسل K لائنوں کی تعداد ، ای ایم اے کی مدت وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- بہتر خطرے پر قابو پانا: ٹائم ونڈوز اور رجحان فلٹرنگ جیسے متعدد میکانزموں کے ذریعہ خطرے پر قابو پانا
- اعلی کمپیوٹنگ کی کارکردگی: بنیادی منطق صرف قریبی K لائن بند ہونے کی قیمتوں کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے ، کم کام کا بوجھ
اسٹریٹجک رسک
- رجحان سازی مارکیٹ کا خطرہ: مضبوط رجحان سازی مارکیٹوں میں اکثر جعلی توڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے
- پیرامیٹر حساسیت: مسلسل K لائنوں کی تعداد کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں
- سکلائیپ اثر: شدید اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں سکلائیپ کا زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے
- غلط سگنل کا خطرہ: مارکیٹ شور کے ذریعہ مسلسل K لائن کی شکل میں خلل پڑ سکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی کمی: حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان کا میکانزم نہیں ہے ، جس سے بڑی واپسی ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں: خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ یا ٹریکنگ اسٹاپ کو شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے
- فلٹرنگ کے حالات کو بہتر بنائیں: ٹریفک ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور دیگر اشارے بطور معاون فلٹر متعارف کرائے جاسکتے ہیں
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی حالت کے مطابق متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے مسلسل K لائنوں کی تعداد کی ضرورت پر غور کریں
- ذخیرہ اندوزی کا انتظام بڑھانا: ذخیرہ اندوزی اور ذخیرہ اندوزی کے طریقہ کار کو منافع میں اضافہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جاسکتا ہے
- ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: مختلف ٹائم فریموں کے لئے مختلف ٹرانزیکشن پیرامیٹرز مرتب کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک معقول ڈیزائن شدہ اوسط واپسی کی حکمت عملی ہے ، جس میں قلیل مدتی قیمتوں میں اضافے اور کمی کے موقع کو پکڑ کر منافع حاصل کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کی منطق سادہ اور لچکدار ہے ، لیکن عملی اطلاق میں خطرے کو کنٹرول کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسٹریٹجک استحکام کو روکنے کے طریقہ کار کو شامل کرنے ، فلٹرنگ کے حالات کو بہتر بنانے اور اسی طرح کے طریقوں سے بڑھانے کی تجویز ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("3 Down, 3 Up Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000000, default_qty_value = 200, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true, margin_long = 5, margin_short = 5, calc_on_every_tick = true)
//#region INPUTS SECTION
// ============================================
// Time Settings
// ============================================
startTimeInput = input(timestamp("1 Jan 2014"), "Start Time", group = "Time Settings")
endTimeInput = input(timestamp("1 Jan 2099"), "End Time", group = "Time Settings")
isWithinTradingWindow = true
// ============================================
// Strategy Settings
// ============================================
buyTriggerInput = input.int(3, "Consecutive Down Closes for Entry", minval = 1, group = "Strategy Settings")
sellTriggerInput = input.int(3, "Consecutive Up Closes for Exit", minval = 1, group = "Strategy Settings")
// ============================================
// EMA Filter Settings
// ============================================
useEmaFilter = input.bool(false, "Use EMA Filter", group = "Trend Filter")
emaPeriodInput = input.int(200, "EMA Period", minval = 1, group = "Trend Filter")
//#endregion
//#region INDICATOR CALCULATIONS
// ============================================
// Consecutive Close Counter
// ============================================
var int aboveCount = na
var int belowCount = na
aboveCount := close > close[1] ? (na(aboveCount) ? 1 : aboveCount + 1) : 0
belowCount := close < close[1] ? (na(belowCount) ? 1 : belowCount + 1) : 0
// ============================================
// Trend Filter Calculation
// ============================================
emaValue = ta.ema(close, emaPeriodInput)
//#endregion
//#region TRADING CONDITIONS
// ============================================
// Entry/Exit Logic
// ============================================
longCondition = belowCount >= buyTriggerInput and isWithinTradingWindow
exitCondition = aboveCount >= sellTriggerInput
// Apply EMA Filter if enabled
if useEmaFilter
longCondition := longCondition and close > emaValue
//#endregion
//#region STRATEGY EXECUTION
// ============================================
// Order Management
// ============================================
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitCondition
strategy.close_all()
//#endregion