ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں تین کلاسیکی تکنیکی اشارے شامل ہیں: متحرک اوسط (EMA) ، متحرک اوسط متغیر (MACD) اور نسبتا strong مضبوط اشارے (RSI) ، مارکیٹ میں رجحانات کی تبدیلی اور حرکیات کو پکڑ کر تجارت کی جاتی ہے۔ حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی ترتیب کا استعمال کیا گیا ہے جیسے تیز رفتار EMA (9) اور سست EMA (21) ، MACD (12) ، (26) ، (9) اور RSI (14) ، جو اشارے کے کراس اور حد سے تجاوز کرنے پر تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مارکیٹ کے رجحانات کے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کی شناخت کرنا ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے کی ہم آہنگی کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس میں تین پہلوؤں پر مشتمل سگنل کی تصدیق شامل ہے:
- ای ایم اے کراس سگنل: تیز رفتار ای ایم اے کو اوپر کی طرف سے سست رفتار ای ایم اے کو عبور کرتے وقت کثیر سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور نیچے کی طرف سے اس کو عبور کرتے وقت اسے خالی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
- MACD کراس سگنل: MACD لائن اوپر کی طرف سے سگنل لائن کو عبور کرتے وقت زیادہ کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور نیچے کی طرف سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔
- آر ایس آئی فلٹر: آر ایس آئی 30 سے 70 کے درمیان تجارت کی اجازت دیتا ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ اوورلوڈ علاقوں میں تجارت سے بچنے سے بچتا ہے۔ حکمت عملی صرف اسی وقت ٹریڈنگ کی کارروائی کرتی ہے جب تین اشارے ایک ساتھ ہوتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر اشارے کی کراس توثیق ، جعلی سگنل کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کرتی ہے۔
- ٹرینڈ ٹریکنگ اور متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
- آر ایس آئی فلٹرنگ کا طریقہ کار زیادہ خرید و فروخت والے علاقائی تجارت سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور اصلاح کرنے میں آسان ہے۔
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایک ہی وقت میں زیادہ اور مختصر تجارت کی جاسکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- ایک سے زیادہ اشارے کی توثیق سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے بہترین داخلہ کا وقت ضائع ہوسکتا ہے۔
- ایک بار جب آپ کے پاس ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے تو ، آپ کو ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہئے۔
- ایک مقررہ RSI کی حد مختلف مارکیٹ کے حالات میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہے۔
- نقصانات کو روکنے اور روکنے کا طریقہ کار قائم نہیں کیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ میں زیادہ نقصان برداشت کیا جاسکتا ہے۔
- تکنیکی اشارے کے پیرامیٹرز کے انتخاب کو کافی تاریخی اعداد و شمار کی توثیق کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی شرح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کو اپنانے والے اشارے پیرامیٹرز متعارف کروائے۔
- اسٹاپ نقصان روکنے کا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے تاکہ ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- ٹرانزٹ کی مقدار کے اشارے کی توثیق میں اضافہ اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ۔
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت کے لئے ماڈیول تیار کریں ، مختلف مارکیٹ ریاستوں میں مختلف تجارتی پیرامیٹرز کو اپنائیں۔
- فنڈ مینجمنٹ ماڈیول متعارف کرایا ، اکاؤنٹ کے خطرے کی نقل و حرکت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
- رجحان کی طاقت کو فلٹر کرنے پر غور کریں اور کمزور رجحانات میں تجارت سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کی کراس توثیق کے ذریعہ بہتر وشوسنییتا اور موافقت کی حامل ہے۔ تاہم ، عملی استعمال میں سگنل کے پیچھے اور زیادہ تجارت جیسے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے موافقت کے پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار اور مارکیٹ کے ماحول کی شناخت جیسے طریقوں کو متعارف کرانے کے ذریعہ اصلاحات کی سفارش کی گئی ہے۔ استعمال کے دوران ، یہ تجویز کی گئی ہے کہ تاریخی اعداد و شمار کی بھرپور بازیافت اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی جائے ، اور حقیقی تجارتی اثر و رسوخ کے مطابق مستقل طور پر ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جائے۔
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA + MACD + RSI Strategy with Long and Short", overlay=true)
// Input parameters for MACD, EMA, and RSI
fast_ema_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_ema_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
macd_short_length = input.int(12, title="MACD Short Length", minval=1)
macd_long_length = input.int(26, title="MACD Long Length", minval=1)
macd_signal_length = input.int(9, title="MACD Signal Length", minval=1)
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsi_oversold_level = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=1)
rsi_overbought_level = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=1)
// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macd_short_length, macd_long_length, macd_signal_length)
// Calculate the EMAs
fast_ema = ta.ema(close, fast_ema_length)
slow_ema = ta.ema(close, slow_ema_length)
// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Conditions for long entry (bullish)
macd_bullish_crossover = ta.crossover(macdLine, signalLine) // MACD line crosses above Signal line
ema_bullish_crossover = ta.crossover(fast_ema, slow_ema) // Fast EMA crosses above Slow EMA
rsi_above_30 = rsi > rsi_oversold_level // RSI above 30 (not oversold)
long_condition = macd_bullish_crossover and ema_bullish_crossover and rsi_above_30
// Conditions for short entry (bearish)
macd_bearish_crossover = ta.crossunder(macdLine, signalLine) // MACD line crosses below Signal line
ema_bearish_crossover = ta.crossunder(fast_ema, slow_ema) // Fast EMA crosses below Slow EMA
rsi_below_70 = rsi < rsi_overbought_level // RSI below 70 (not overbought)
short_condition = macd_bearish_crossover and ema_bearish_crossover and rsi_below_70
// Execute long trade
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Execute short trade
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot the EMAs and MACD for visualization
plot(fast_ema, color=color.green, linewidth=2, title="Fast EMA")
plot(slow_ema, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA")
plot(macdLine, color=color.blue, linewidth=2, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, linewidth=2, title="Signal Line")
hline(30, "RSI 30", color=color.green)
hline(70, "RSI 70", color=color.red)
plot(rsi, color=color.purple, linewidth=2, title="RSI")