ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں کثیر دورانیہ کے رجحانات کا سراغ لگانا ، ٹرانزیکشن حجم تجزیہ اور متحرک رسک مینجمنٹ شامل ہے۔ اس نے متعدد تکنیکی اشارے جیسے میڈین لائن ((EMA) ، متحرک اشارے ((ADX) ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) ، اور ٹرانزیکشن وزن کی اوسط قیمت ((VWAP) کو مربوط کرکے ایک خود کار طریقے سے تجارت کا فریم ورک تشکیل دیا ہے۔ حکمت عملی میں مختلف وقت کے دورانیوں میں مارکیٹ کی شکل کی شناخت پر خصوصی زور دیا گیا ہے ، اور اس موقع کو بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن کی خصوصیات کو جوڑنے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں درج ذیل بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:
- رجحان کی شناخت کا نظام: ای ایم اے اور اے ڈی ایکس کا مجموعہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اے ڈی ایکس 25 سے زیادہ ہوتا ہے تو اسے رجحان کی منڈی قرار دیا جاتا ہے۔
- کثیر دورانیہ تجزیہ: موجودہ ٹائم فریم کے مقابلے میں 4 گھنٹے کے چارٹ کے تکنیکی اشارے کے ذریعے زیادہ درست مارکیٹ پوزیشننگ حاصل کریں۔
- متحرک اتار چڑھاؤ کی شرح ایڈجسٹمنٹ: اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن اور ہدف کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنے سے ہوتا ہے۔
- ٹرانزیکشن تجزیہ: موجودہ ٹرانزیکشن اور اوسط کے مابین تعلقات کا موازنہ کرکے کم اتار چڑھاؤ کی شرح میں داخلے کے مواقع کو فلٹر کریں۔
- خطرے پر قابو پانا: اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات پر مبنی فی صد خطرے کے ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ، ہر تجارت کے خطرے کی حد کو محدود کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی توثیق: متعدد ٹائم فریموں پر تکنیکی اشارے کی کراس توثیق کے ذریعے ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔
- درست خطرے کا کنٹرول: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیبات ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوسکتی ہیں۔
- اچھی پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات پر مبنی فیصد خطرہ ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ، پوزیشن پر عین مطابق کنٹرول حاصل کریں۔
- لچکدار منافع بخش اہداف: VWAP اور Fibonacci توسیع کے ساتھ مل کر ایک سے زیادہ منافع بخش اہداف مقرر کریں.
- کم خطرہ اندراج: حجم تجزیہ کے ذریعہ کم اتار چڑھاؤ والے ماحول کو فلٹر کریں ، اور ٹرانزیکشن لاگت کو کم کریں۔
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: مضبوط رجحان والے بازاروں میں جعلی توڑ کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: متعدد تکنیکی اشارے کے پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور ضرورت سے زیادہ اصلاح سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
- لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی کے ماحول میں ، سلائڈ پوائنٹس میں اضافے کا مسئلہ ہوسکتا ہے۔
- سسٹمیٹک رسک: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ناکافی ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروائیں: گہری سیکھنے کے ذریعے پیرامیٹرز کی اصلاح کی خودکشی کی صلاحیت۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے میں اضافہ: اختیارات کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اشارے کو مربوط کریں ، مارکیٹ کی پیش گوئی کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔
- ٹرانزیکشن حجم تجزیہ کو بہتر بنائیں: ٹرانزیکشن حجم کی شکل کی شناخت کے لئے مزید الگورتھم متعارف کروائیں
- نقصان کو روکنے کے نظام کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کے مائکرو ڈھانچے پر مبنی متحرک نقصان کو روکنے کا نظام تیار کریں۔
- خطرے کے کنٹرول کو بڑھانا: وابستگی کا تجزیہ متعارف کروانا ، پورٹ فولیو رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات ، اتار چڑھاؤ اور حجم کے بارے میں ایک جامع تجزیہ کو متعدد سطحوں پر تکنیکی اشارے کے مجموعے کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ کثیر دورانیہ تجزیہ اور سخت خطرے کے کنٹرول کو ملا کر مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ مستقبل میں مشین لرننگ جیسی جدید ٹیکنالوجیز کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-03-07 18:40:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("优化后策略框架", overlay=true)
// 输入参数
ema_length = input.int(20, title="EMA周期")
adx_length = input.int(14, title="ADX周期")
rsi_length = input.int(21, title="RSI周期")
atr_length = input.int(14, title="ATR周期")
volume_length = input.int(20, title="成交量均值周期")
fibonacci_level = 1.618 // 斐波那契扩展位161.8%
// 计算技术指标
ema = ta.ema(close, ema_length)
// 使用ta.dmi()来获取+DI, -DI 和 ADX
[dm_plus, dm_minus, adx] = ta.dmi(adx_length, adx_length)
// 计算RSI和ATR
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
atr = ta.atr(atr_length)
vwap = ta.vwap(close)
avg_volume = ta.sma(volume, volume_length)
// 定义趋势
bull_trend = close > ema and adx > 25
bear_trend = close < ema and adx > 25
range_market = adx < 25
// VWAP分层定位
upper_bound = vwap + 1.5 * atr
lower_bound = vwap - 1.5 * atr
// 计算4小时图的信号
four_hour_ema = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, ema_length))
four_hour_vwap = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.vwap(close))
four_hour_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.rsi(close, rsi_length))
four_hour_volume = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.sma(volume, volume_length))
// 多头入场条件
long_condition = bull_trend and (close[1] < four_hour_ema or close[1] < four_hour_vwap) and rsi[1] < 45 and rsi[0] > 40 and volume < avg_volume * 0.7
// 空头入场条件
short_condition = bear_trend and (close[1] > four_hour_ema or close[1] > four_hour_vwap) and rsi[1] > 55 and rsi[0] < 60 and volume < avg_volume * 0.8
// 计算止损和止盈
long_stop = close - 1.5 * atr
short_stop = close + 1.5 * atr
long_target = vwap + atr // 第一目标，VWAP+1×ATR
short_target = vwap - atr // 第一目标，VWAP-1×ATR
fibonacci_target = close + (fibonacci_level * (high - low)) // 斐波那契161.8%目标
// 计算头寸规模（仓位控制）
risk_per_trade = 0.01 // 单笔风险为账户净值的1%
account_balance = strategy.equity
position_size = (account_balance * risk_per_trade) / (1.5 * atr)
// 绘制买卖信号
plotshape(series=long_condition, title="多头入场", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition, title="空头入场", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SELL")
// 执行策略
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=long_stop, limit=long_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=long_stop, limit=fibonacci_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=short_stop, limit=short_target)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=short_stop, limit=fibonacci_target)
// 绘制VWAP和超买超卖区
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(upper_bound, title="超买区", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_bound, title="超卖区", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)