ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ ایک کثیر مساوی لائن ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم پر مبنی کریپٹوکرنسی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے ، جس میں آر ایس آئی اور اے ٹی آر اشارے کو ٹریڈ فلٹرنگ اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مرکزی دھارے میں شامل کریپٹوکرنسیوں کے لئے تجارت کرتی ہے ، جس میں روزانہ کی تجارت کی فریکوئنسی کی حد اور متحرک اسٹاپ نقصان کو ترتیب دے کر خطرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی 9 ، 20 اور 50 دوروں کی تین بار انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) کا استعمال کرتی ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) اور اوسطا حقیقی طول و عرض ((ATR) کو معاون اشارے کے طور پر ٹریڈنگ فلٹرنگ کے لئے استعمال کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی ٹریڈنگ منطق میں درج ذیل اہم اجزاء شامل ہیں:
- رجحان کا تعین: تین EMA ((9/20/50) کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، جب قلیل مدتی EMA درمیانی مدت کے EMA کو پار کرتی ہے اور قیمت طویل مدتی EMA کے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے اوپر کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، اسے نیچے کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے۔
- ٹریڈنگ فلٹر: آر ایس آئی ((14) کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ فلٹر کریں ، خریدنے کے سگنل کو آر ایس آئی کے درمیان 45-70 کی ضرورت ہوتی ہے ، اور فروخت کے سگنل کو آر ایس آئی کے درمیان 30-55 کی ضرورت ہوتی ہے۔
- رجحان کی مضبوطی کی تصدیق: اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ رجحان کافی مضبوط ہے ، قیمت کو 50 سائیکل EMA سے 1.1 گنا ATR سے زیادہ فاصلہ درکار ہے۔
- رسک مینجمنٹ: مختلف کریپٹو کرنسیوں کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ، 2.5-3.2 گنا اے ٹی آر کا اسٹاپ اور 3.5-5.0 گنا اے ٹی آر کا اسٹاپ۔
- ٹرانزیکشن فریکوئینسی کنٹرول: ہر ٹریڈنگ دن میں زیادہ سے زیادہ ایک ٹرانزیکشن کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن سے بچا جا سکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کے ذریعے اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جو کریپٹوکرنسی مارکیٹ کی اعلی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ہے۔
- متفرقہ علاج: مختلف کریپٹو کرنسیوں کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے لئے مختلف خطرے کے پیرامیٹرز مرتب کریں۔
- ایک سے زیادہ فلٹرنگ میکانزم: رجحانات ، رفتار اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، تجارت کے معیار کو بہتر بنائیں۔
- ٹریڈنگ فریکوئینسی کی حد: ڈیلی ٹریڈنگ کی حد کے ذریعہ زیادہ تجارت کے خطرے کو کم کرنا ، خاص طور پر کریپٹوکرنسی مارکیٹ کی اعلی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے لئے موزوں ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ معقول: اکاؤنٹ کے سائز اور خطرے کی سطح پر مبنی ٹرانزیکشن کا سائز متحرک طور پر شمار کیا جاتا ہے ، تاکہ فنڈز کی حفاظت کی جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
- ٹرینڈ ریورس کا خطرہ: کریپٹو مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران بڑے نقصان کا خطرہ۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: جب لیکویڈیٹی کی کمی ہو تو سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
- تجارت کے مواقع کی حد: روزانہ تجارت کی تعداد کی حد تیزی سے منڈیوں میں مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹر حساسیت: متعدد اشارے پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں اور باقاعدگی سے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی رجحان کی منڈیوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن زلزلے کی منڈیوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دورانیے کا تجزیہ متعارف کروانا: پیرامیٹرز کو کریپٹوکرنسی مارکیٹ میں مختلف اتار چڑھاؤ کے دورانیے کی حرکیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرانزیکشن ٹائم فلٹرنگ کو بہتر بنائیں: عالمی سطح پر اہم ٹرانزیکشن اوقات پر مبنی فلٹرنگ شرائط شامل کریں۔
- آؤٹ پٹ کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپ نقصان یا مارکیٹ کے جذبات پر مبنی متحرک آؤٹ پٹ کے طریقہ کار میں اضافہ کریں۔
- ٹرانزیکشن کا سائز بڑھانے کا انتظام: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ٹرانزیکشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں: چینل کے اعداد و شمار یا سوشل میڈیا کے جذبات کے اشارے شامل کریں تاکہ تجارت کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے کے جامع استعمال کے ذریعہ ، ایک نسبتا robust مستحکم کریپٹوکرنسی ٹریڈنگ سسٹم حاصل کیا گیا ہے۔ منافع اور خطرے کو بہتر طور پر متوازن کرنے کے لئے ، خطرے کے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب اور تجارت کی فریکوئنسی پر سخت کنٹرول ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم اور بہتر فلٹرنگ سسٹم میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی کریپٹوکرنسی مارکیٹ میں مخصوص اعلی اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کے خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2025-02-18 17:23:25
period: 1h
basePeriod: 1h
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © buffalobillcody
//@version=6
strategy("Backtest Last 2880 Baars Filers and Exits", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, backtest_fill_limits_assumption=0)
// Define EMAs
shortEMA = ta.ema(close, 9)
longEMA = ta.ema(close, 20)
refEMA = ta.ema(close, 50)
// **Force Strategy to Trade on Historical Bars**
barLimit = bar_index > 10 // Allow trading on past bars
allowTrade = strategy.opentrades == 0 or barLimit // Enable first trade on history
// **Define ATR for Stop-Loss & Take-Profit**
atrLength = 14
atrValue = ta.atr(atrLength)
atr50 = ta.sma(atrValue, 50) // 50-period ATR average
// **Relaxed RSI Filters (More Trades Allowed)**
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiFilterBuy = rsi > 45 and rsi < 70
rsiFilterSell = rsi < 55 and rsi > 30
// **Reduce Trend Filter - Allow Smaller Price Movement**
minDistance = atrValue * 1.1
isTrending = math.abs(close - refEMA) > minDistance
// **Allow Trading in All Conditions (No ATR Filter)**
atrFilter = true
// **Allow Flat EMA Slopes - Increase Trade Frequency**
emaSlope = ta.linreg(refEMA, 5, 0) > -0.2
emaSlopeSell = ta.linreg(refEMA, 5, 0) < 0.2
// **Trade Counter: Allow 1 Trade Per Day**
var int dailyTradeCount = 0
if dayofweek != dayofweek[1]
dailyTradeCount := 0
// **ATR-Based Stop-Loss & Take-Profit Per Pair**
atrSL = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.0 * atrValue,
"USDJPY" => 2.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 3.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 3.2 * atrValue,
"GBPJPY" => 3.0 * atrValue,
=> 2.5 * atrValue
atrTP = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.8 * atrValue,
"USDJPY" => 3.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 4.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 4.0 * atrValue,
"GBPJPY" => 5.0 * atrValue,
=> 3.5 * atrValue
// **Ensure Trade Size is Not Zero**
riskPerTrade = 2
accountSize = strategy.equity
tradeSize = (accountSize * (riskPerTrade / 100)) / atrSL
tradeSize := tradeSize < 1 ? 1 : tradeSize // Minimum lot size of 1
// **Buy/Sell Conditions (Now More Trades Will Trigger)**
buyCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and rsiFilterBuy and close > refEMA and close > longEMA and isTrending and emaSlope and allowTrade and dailyTradeCount < 1
sellCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and rsiFilterSell and close < refEMA and close < longEMA and isTrending and emaSlopeSell and allowTrade and dailyTradeCount < 1
// **Execute Trades**
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=close + atrTP, stop=close - atrSL)
label.new(x=bar_index, y=low, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
alert("BUY", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=close - atrTP, stop=close + atrSL)
label.new(x=bar_index, y=high, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
alert("SELL", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
// **Plot Indicators**
plot(shortEMA, color=color.yellow, title="9 EMA")
plot(longEMA, color=color.fuchsia, title="20 EMA")
plot(refEMA, color=color.blue, title="50 EMA")