Granville اور MACD متعدد سگنل کی تصدیق پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی
EMA MACD GC(Golden Cross) SL(Stop Loss) TP(Take Profit)
تخلیق کی تاریخ:
2025-02-20 11:38:15
آخر میں ترمیم کریں:
2025-02-27 17:46:54
کاپی:
2
کلکس کی تعداد:
323
ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں گرانویل ٹرینڈ ریورس تھیوری اور MACD اشارے کے ملٹی سگنل کی تصدیق کی گئی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال قیمتوں اور اوسط سے متعلق تعلقات کے ذریعہ ممکنہ رجحان کی واپسی کا فیصلہ کرنا ہے ، اور MACD اشارے کے ملٹی سگنل کی توثیق کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کی وشوسنییتا کو یقینی بنانا ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف مؤثر طریقے سے رجحانات کی شروعات کی نشاندہی کرسکتا ہے ، بلکہ متعدد تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ جھوٹے سگنل کے خطرے کو بھی کم کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے نفاذ کے عمل کو چار اہم مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔
- گرانویل الٹ سگنل کی تصدیق: قیمتوں کی نگرانی کی جاتی ہے کہ آیا ای ایم اے کی اوسط لائن سے نیچے سے اوپر کی طرف ایک بریک ہے ، جس سے رجحان کا الٹ ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔
- ایم اے سی ڈی پہلی بار فورک کی تصدیق: گرین ویل الٹ سگنل کے بعد ، ایم اے سی ڈی اشارے کے لئے گولڈ فورک کا انتظار کریں ، جو رجحان کی تبدیلی کی دوسری بار تصدیق ہے۔
- MACD توڑنے کی توثیق: MACD لائن کی پہلی بار سنہری کانٹے کو توڑنے کی تصدیق کی گئی ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صعودی توانائی میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔
- MACD سیکنڈ ریٹروٹ: MACD کو توڑنے کے بعد ریٹروٹ کرنے اور سگنل لائن کو دوبارہ عبور کرنے کا انتظار کرنا ، یہ آخری انٹری سگنل ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیب میں ریورس K لائن طول موج پر مبنی متحرک ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کو ریورس K لائن کی کم سے کم حد پر رکھا گیا ہے ، اور اسٹاپ نقصان کو ریورس K لائن طول موج کے 1.618 گنا پر رکھا گیا ہے ، جو فبونیکی توسیع کے اصول کے مطابق ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: قیمت کے رویے ، رجحان اشارے اور حرکیات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، غلط سگنل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے۔
- متحرک رسک مینجمنٹ: مارکیٹ میں حقیقی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، جس سے رسک مینجمنٹ زیادہ لچکدار ہو۔
- ٹرینڈ تسلسل کی توثیق: MACD کی کثیر سگنل کی تصدیق کے ذریعے ، تسلسل کے رجحانات کی گرفتاری کی درستگی میں اضافہ ہوا۔
- لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور وقت کے دورانیے کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- سگنل کی تاخیر: متعدد تصدیق کے طریقہ کار سے داخلے کے وقت میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے کچھ ممکنہ آمدنی متاثر ہوسکتی ہے۔
- بینڈ مارکیٹ کی کارکردگی: افقی طور پر مرتب شدہ مارکیٹوں میں ، بار بار جھوٹی توڑ کے نتیجے میں لگاتار اسٹاپ نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
- تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: مارکیٹ کے جذبات میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران خالص تکنیکی تجزیہ ناکام ہوسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لئے پیرامیٹرز کو بار بار ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے متعارف کروائے گئے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کی تشکیل کا استعمال کیا گیا۔
- انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: سیگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ، MACD کے دوسرے ریٹرن پر ٹرانزیکشن کی توثیق میں اضافہ کرنے پر غور کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی متحرک ایڈجسٹمنٹ: اسٹاپ نقصان کی ضرب کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- مارکیٹ کے جذبات کے عنصر میں اضافہ: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، انتہائی جذباتی اوقات میں حکمت عملی کو کس حد تک ڈرامائی انداز میں ایڈجسٹ کیا جائے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کی تھیوری اور جدید مقداری تجارت کے طریقوں کو ملا کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ متعدد سگنل کی تصدیق کا میکانزم بہتر تجارت کی وشوسنییتا فراہم کرتا ہے ، اور متحرک رسک مینجمنٹ کا طریقہ بھی حکمت عملی کو اچھی طرح سے موزوں بناتا ہے۔ اگرچہ کچھ پسماندگی کے مسائل ہیں ، لیکن اس حکمت عملی میں مسلسل اصلاح اور پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ بہتر استعمال کی قیمت اور ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Granville + MACD Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ■ Parameter Settings
emaPeriod = input.int(20, "EMA Period for Granville", minval=1)
fastLen = input.int(12, "MACD Fast Period", minval=1)
slowLen = input.int(26, "MACD Slow Period", minval=1)
signalLen = input.int(9, "MACD Signal Period", minval=1)
// ■ Calculate EMA (for Granville reversal detection)
ema_val = ta.ema(close, emaPeriod)
// ■ Granville Reversal Detection (e.g., price crosses above EMA from below)
granvilleReversal = ta.crossover(close, ema_val)
// ■ Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLen, slowLen, signalLen)
// ■ State management variables (to manage state transitions)
var bool granvilleDone = false // Reversal bar confirmed flag
var float granvilleLow = na // Low of the reversal bar (used for SL)
var float granvilleRange = na // Range of the reversal bar (used for TP calculation)
var bool macdGC_done = false // First MACD Golden Cross confirmed
var int goldenCrossBar = na // Bar index of the first MACD Golden Cross
var float initialMacdHigh = na // MACD value at the Golden Cross (used for break detection)
var bool breakoutDone = false // MACD line breaks the initial Golden Cross MACD value
// ■ (1) Granville Reversal Detection
if granvilleReversal
granvilleDone := true
granvilleLow := low // Low of the reversal bar (SL)
granvilleRange := high - low // Range of the reversal bar (used for TP calculation)
// Reset MACD-related states
macdGC_done := false
breakoutDone := false
initialMacdHigh := na
goldenCrossBar := na
// ■ (2) MACD Golden Cross (first signal) detection
if granvilleDone and (not macdGC_done) and ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdGC_done := true
goldenCrossBar := bar_index
initialMacdHigh:= macdLine
// ■ (3) Check if MACD line breaks the initial MACD value at the Golden Cross
if macdGC_done and (not breakoutDone) and (macdLine > initialMacdHigh)
breakoutDone := true
// ■ (4) When MACD retests and crosses above the signal line again, it's the entry timing
// ※ Check for a crossover after the first Golden Cross bar
entryCondition = granvilleDone and macdGC_done and breakoutDone and (bar_index > goldenCrossBar) and ta.crossover(macdLine, signalLine)
// ■ TP and SL settings at entry
if entryCondition
entryPrice = close
tpPrice = entryPrice + granvilleRange * 1.618
slPrice = granvilleLow
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=slPrice, limit=tpPrice)
// Reset states after entry (for the next entry)
granvilleDone := false
macdGC_done := false
breakoutDone := false
initialMacdHigh := na
goldenCrossBar := na
// ■ Plotting (for reference)
// Display the EMA on the price chart (with fixed title)
plot(ema_val, color=color.orange, title="EMA (20)")
// Plot MACD and Signal in a separate window (with fixed titles)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal")