ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی اے ٹی آر (اوسط حقیقی لہر) پر مبنی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں قیمتوں میں اضافے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے بنیادی طور پر متحرک اے ٹی آر کی کم قیمتوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں اے ٹی آر ، ای ایم اے اور ایس ایم اے سمیت متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو ایک مکمل تجارتی فیصلہ سازی کا فریم ورک تشکیل دیتے ہیں۔ جب قیمتیں اے ٹی آر کی متحرک کم قیمتوں کو توڑتی ہیں اور ای ایم اے فلٹرنگ کی شرائط کو پورا کرتی ہیں تو ، نظام خالی مواقع کی تلاش کرتا ہے ، جس کا مقصد قیمتوں میں اوسط کی واپسی کو پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی مراحل پر مبنی ہے:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرنے کے لئے اے ٹی آر کی قدر کا حساب لگائیں (ڈیفالٹ 20)
- اے ٹی آر کو اپنی مرضی کے مطابق ضرب کے ساتھ ضرب دیں اور اختتامی قیمت پر اس کی تعمیر کریں
- سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) پر عملدرآمد کرنے کے لئے، شور کو کم کرنے کے لئے
- جب بند ہونے والی قیمتوں میں ہموار ہونے کے بعد اے ٹی آر سگنل ٹرگر لائن ہوتی ہے اور مخصوص ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کے اندر ہوتی ہے تو ، ایک خالی سگنل تیار کیا جاتا ہے
- ای ایم اے فلٹر کو چالو کرنے پر ، بند ہونے والی قیمت کو 200 سیکنڈ ای ایم اے کے نیچے کرنے کی ضرورت ہے
- جب بندش کی قیمت پچھلی K لائن کی کم ترین قیمت سے نیچے آجائے تو ، اس کی جگہ کا اشارہ ہوتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- لچکدار - اے ٹی آر کے ذریعہ متحرک طور پر ایڈجسٹ شدہ قیمتوں کا تعین ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے قابل
- خطرہ کنٹرول میں بہتری - وقت کی کھڑکی ، رجحان فلٹرنگ اور متحرک حد بندی جیسے متعدد خطرہ کنٹرول میکانزم کو مربوط کرنا
- پیرامیٹرز لچکدار - حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ATR سائیکل، ضرب اور سلائڈنگ سائیکل سمیت متعدد ایڈجسٹ پیرامیٹرز کی فراہمی
- واضح کارکردگی - داخلے اور باہر نکلنے کے شرائط واضح ہیں ، جس سے غیر یقینی صورتحال کو کم کیا جاسکتا ہے
- اعلی نظام سازی - مکمل طور پر خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے لئے مقدار کے اشارے کی بنیاد پر تعمیر
اسٹریٹجک رسک
- مارکیٹ کے الٹ جانے کا خطرہ - مضبوط بڑھتی ہوئی مارکیٹوں میں ، الٹ ڈراپ کی حکمت عملی کو مستقل نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- پیرامیٹر کی حساسیت - اے ٹی آر سائیکل اور ضرب کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے ، جس میں مسلسل اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ اثر - جب مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کی کمی ہو تو ممکنہ طور پر قیمتوں میں انحراف کا خطرہ لاگو ہوتا ہے
- رجحان پر انحصار - EMA فلٹرنگ کی شرائط سے منافع کے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- فنڈ مینجمنٹ رسک - پوزیشن کے سائز کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ خطرہ سے بچا جاسکے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ایک سے زیادہ ٹائم سائیکل تجزیہ متعارف کروانا - مختلف ٹائم سائیکلوں کے رجحانات کی تصدیق کرکے ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرنا
- آؤٹ پٹ میکانیزم کو بہتر بنائیں - ٹریکنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- بڑھتی ہوئی توانائی کی پیمائش - ٹریفک کے تجزیہ کے ساتھ مل کر ، داخلے کے وقت کی درستگی میں اضافہ
- بہتر خطرے کا کنٹرول - روزانہ اسٹاپ نقصان اور زیادہ سے زیادہ واپسی کی حد جیسے خطرے کے انتظام کے اقدامات شامل کریں
- متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ - مارکیٹ کی حالت کے مطابق اے ٹی آر پیرامیٹرز اور ضرب کو ایڈجسٹ کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا shorting کی حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر متحرک کمی اور ای ایم اے رجحان فلٹرنگ کے ذریعہ ایک قابل اعتماد ٹریڈنگ سسٹم قائم کرتی ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی لچکدار اور خطرے پر قابو پانے میں ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والے خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور خطرے کے انتظام کو بہتر بنانے کے ذریعے ، مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("[SHORT ONLY] ATR Sell the Rip Mean Reversion Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true, margin_long = 5, margin_short = 5, calc_on_every_tick = true, fill_orders_on_standard_ohlc = true)
//#region INPUTS SECTION
// ============================================
// ============================================
// Strategy Settings
// ============================================
atrPeriod = input.int(title="ATR Period", defval=20, minval=1, group="Strategy Settings")
atrMultInput = input.float(title='ATR Multiplier', defval=1.0, step=0.25, group="Strategy Settings")
smoothPeriodInput = input.int(title='Smoothing Period', defval=10, minval=1, group="Strategy Settings")
//#endregion
// ============================================
// EMA Filter Settings
// ============================================
useEmaFilter = input.bool(true, "Use EMA Filter", group="Trend Filter")
emaPeriodInput = input.int(200, "EMA Period", minval=1, group="Trend Filter")
//#region INDICATOR CALCULATIONS
// ============================================
// Calculate ATR Signal Trigger
// ============================================
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
atrThreshold = close + atrValue * atrMultInput
signalTrigger = ta.sma(atrThreshold, smoothPeriodInput)
plot(signalTrigger, title="Smoothed ATR Trigger", color=color.white)
// ============================================
// Trend Filter
// ============================================
ma200 = ta.ema(close, emaPeriodInput)
plot(ma200, color=color.red, force_overlay=true)
//#region TRADING CONDITIONS
// ============================================
// Entry/Exit Logic
// ============================================
shortCondition = close>signalTrigger
exitCondition = close<low[1]
// Apply EMA Filter if enabled
if useEmaFilter
shortCondition := shortCondition and close < ma200
//#endregion
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()