ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے والی تجارتی نظام ہے جو ناداریہ واٹسن کور تخمینے کے طریقہ کار اور ایک متحرک اوسط کراسنگ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کے اعداد و شمار کو گاسس کور فنکشن کے ذریعہ ہموار کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط کے کراسنگ سگنل کے ساتھ ملتی ہے ، تاکہ اسمارٹ ٹرینڈ ٹریکنگ کو ممکن بنایا جاسکے۔ یہ حکمت عملی فی صد پوزیشن مینجمنٹ کے طریقہ کار کو اپناتی ہے ، جو ہر تجارت پر 10٪ اکاؤنٹ کی دلچسپی کا استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا مرکز ناداریہ واٹسن کور تخمینہ لگانے کا طریقہ ہے ، جس میں قیمت کے اعداد و شمار کو غیر پیرامیٹرڈ ہموار کرنے کے لئے گاسس کور فنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے عملی نفاذ میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں:
- Gaussian کور فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے وزن کا حساب لگانا ، بینڈوڈتھ پیرامیٹر h 8.0 پر سیٹ کریں
- پچھلے 500 قیمت کے اعداد و شمار کے پوائنٹس پر وزن کی ہموار
- ہموار اعداد و شمار کی ایک سادہ منتقل اوسط ((SMA) ، 15 سیکنڈ کی واپسی کے ساتھ
- جب ہموار منحنی خطوط پر حرکت پذیر اوسط سے گزرتا ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب ہموار منحنی خطوط کے نیچے منتقل اوسط سے گزرتا ہے تو ، خالی جگہ کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- پوزیشن کی حیثیت کے متغیرات کا استعمال کرتے ہوئے موجودہ پوزیشن کی حالت کو ٹریک کریں اور دوبارہ پوزیشن کھولنے سے گریز کریں
اسٹریٹجک فوائد
- غیر پیرامیٹر اندازہ لگانے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ، ڈیٹا کی تقسیم کو غیر متوقع کرنے کی ضرورت نہیں ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانا
- Gaussian کور فنکشن ہموار مؤثر طریقے سے شور کے اثرات کو کم کرنے، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے کر سکتے ہیں
- جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے منتقل اوسط کراس توثیق کے ساتھ
- پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کے سوراخ کو کنٹرول کریں
- کوڈ کو سادہ، موثر، برقرار رکھنے اور بہتر بنانے میں آسان
- حکمت عملی کی منطق واضح ہے اور مختلف ٹائم پیکیجز کے لئے موزوں ہے
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹر حساسیت کا خطرہ: بینڈوڈتھ h اور متحرک اوسط مدت کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے
- تاخیر کا خطرہ: بنیادی تخمینہ اور منتقل اوسط دونوں میں تاخیر کا خطرہ ہے ، جس کی وجہ سے شدید واقعات سے محروم رہنا پڑتا ہے
- شیک مارکیٹ کا خطرہ: شیک مارکیٹ میں غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ
- لاگت کا حساب لگانا: تاریخی اعداد و شمار کی ایک بڑی مقدار کو سنبھالنے کی ضرورت ہے ، جو حقیقی وقت کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہے
- اوور فٹ ہونے کا خطرہ: پیرامیٹرز کی اصلاح سے تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ فٹ کیا جاسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ایڈجسٹ بینڈوڈتھ متعارف کروانا: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق بینڈوڈتھ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا
- مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرنے میں اضافہ: رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں ، اور صرف مضبوط رجحان والے بازاروں میں پوزیشنیں کھولیں
- آپٹمائزڈ سٹاپ میکانیزم: متحرک سٹاپ ڈیزائن جو اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی ہے
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں
- ملٹی ٹائم سائیکل تجزیہ متعارف کروانا: طویل عرصے سے رجحانات کا اندازہ لگانا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں نادرایا واٹسن کے بنیادی تخمینے کو روایتی تکنیکی تجزیہ کے ساتھ جوڑ کر ایک مضبوط رجحان سے باخبر رہنے کا نظام بنایا گیا ہے۔ گاسس کے بنیادی ہموار اور متحرک اوسط کو عبور کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑیں ، جبکہ خطرے پر قابو پالیں۔ اس حکمت عملی میں بہتر توسیع اور اصلاح کی گنجائش ہے ، جو مزید ترقی اور عملی استعمال کے ل suitable موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © UniCapInvest
//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Strategy with Moving Average Crossover", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, max_bars_back=500)
// Girdiler
h = input.float(8.,'Bandwidth', minval = 0)
src = input(close,'Source')
lookback = input.int(15, "Moving Average Lookback", minval=1)
// Gaussian fonksiyonu
gauss(x, h) => math.exp(-(math.pow(x, 2)/(h * h * 2)))
// Nadaraya-Watson smoothed değerini hesaplama
var float smoothed = na
sum_w = 0.0
sum_xw = 0.0
for i = 0 to 499
w = gauss(i, h)
sum_w += w
sum_xw += src[i] * w
smoothed := sum_w != 0 ? sum_xw / sum_w : na
// Hareketli ortalama hesaplama
ma = ta.sma(smoothed, lookback)
// Alım ve satım koşulları (kesişimlere göre)
longCondition = ta.crossover(smoothed, ma)
shortCondition = ta.crossunder(smoothed, ma)
// Pozisyon durumu
var bool inPosition = false
// Strateji giriş ve çıkış koşulları
if (longCondition and not inPosition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inPosition := true
if (shortCondition and inPosition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
inPosition := false
// Plotting
plot(smoothed, color=color.blue, title="Nadaraya-Watson Smoothed")
plot(ma, color=color.red, title="Moving Average")