ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے جس میں ایک بائنری اوسط کی کراسنگ ہوتی ہے ، جس میں ایک رسک مینجمنٹ میکانزم ہوتا ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے 9 دوروں اور 21 دوروں کی ایک سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے 1٪ اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹ کرتی ہے۔ نظام مختصر مدت کے اوسط پر طویل مدتی اوسط پر داخل ہوتا ہے اور طویل مدتی اوسط پر طویل مدتی اوسط سے باہر نکلتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق مارکیٹ کے رجحانات کی تسلسل کی خصوصیات پر مبنی ہے۔ رجحانات میں تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے لئے ، قلیل مدتی (دورہ 9) اور طویل مدتی (دورہ 21) منتقل اوسط کی کراسنگ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط پر طویل مدتی اوسط کی کراسنگ ہوتی ہے تو ، “گولڈ فورک” تشکیل پاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی سمت کا رجحان شروع ہوچکا ہے ، تو نظام ایک سے زیادہ سگنل جاری کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط کے نیچے طویل مدتی اوسط کی کراسنگ ہوتی ہے تو ، “ڈڈڈ فورک” تشکیل پاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی سمت کا رجحان ختم ہوسکتا ہے ، اور نظام کھل جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- رجحانات پر قابو پانے کی صلاحیت: دوہری مساوی لائن کراسنگ کے ذریعے رجحانات کی تبدیلی کے مقامات پر قبضہ کرنا ، مارکیٹ کے اہم رجحانات کو بہتر طور پر پکڑنا۔
- خطرے پر قابو پانے کا عمل: ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ایک مقررہ تناسب میں روکنے اور روکنے کا انتظام۔
- اعلی درجے کی آٹومیشن: نظام مکمل طور پر خود کار طریقے سے چلتا ہے، انسانی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے.
- اچھے بصری اثرات: گرافک انٹرفیس کے ذریعے ٹریڈنگ سگنل اور رسک کنٹرول زون کو واضح طور پر دکھائیں۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں لچک: اوسط لائن کا دورانیہ اور اسٹاپ اسٹاپ کا تناسب مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹ میں ، بار بار اوسط لائن کراسنگ سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، اصل قیمت سگنل کی قیمت سے زیادہ انحراف کا سبب بن سکتی ہے۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مضبوط رجحان اچانک الٹ جاتا ہے تو ، فکسڈ اسٹاپ نقصانات بڑے پیمانے پر اتار چڑھاو کا مقابلہ کرنے کے لئے ناکافی ہوسکتے ہیں۔
- پیرامیٹر پر انحصار: حکمت عملی کی کارکردگی اوسط لائن کی مدت اور اسٹاپ نقصانات کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے زیادہ حساس ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر متعارف کرایا: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جب رجحان واضح ہو تو صرف پوزیشن کھولی جائے۔
- متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار: اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کی شرح کو متحرک طور پر سٹاپ نقصان کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم کی توثیق میں اضافہ: ٹرانزیکشن حجم کو ٹرانزیکشن سگنل کے معاون توثیقی اشارے کے طور پر استعمال کریں۔
- آپٹمائزنگ پیرامیٹرز خود کو اپنانے: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کی متحرک طور پر اوسط لکیری مدت کو ایڈجسٹ کریں۔
- رجحان کی طاقت کو فلٹر کریں: رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے RSI جیسے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک مکمل رجحان ٹریڈنگ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو رجحان کو پکڑنے کے لئے ایک ڈبل مساوی لائن کراس کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاپ نقصان کو روکنے کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ اگرچہ یہ ہلچل والی مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، لیکن معقول پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور معاون اشارے شامل کرنے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اعلی درجے کی آٹومیشن ہے ، خطرے پر قابو پانے میں بہتری ہے ، جو درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کے لئے ایک بنیادی حکمت عملی فریم ورک کے طور پر کام کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-12-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Moving Average Crossover with Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Parameters for moving averages
short_length = input.int(9, title="Short Moving Average Length") // Optimized for 15-minute time frame
long_length = input.int(21, title="Long Moving Average Length") // Optimized for 15-minute time frame
// Parameters for risk management
stop_loss_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)") / 100 // 1% stop loss
take_profit_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)") / 100 // 1% take profit
// Calculate moving averages
short_ma = ta.sma(close, short_length)
long_ma = ta.sma(close, long_length)
// Plot moving averages
plot(short_ma, color=color.blue, title="Short MA")
plot(long_ma, color=color.orange, title="Long MA")
// Entry and exit conditions
long_condition = ta.crossover(short_ma, long_ma) // Golden Cross
short_condition = ta.crossunder(short_ma, long_ma) // Death Cross
// Execute strategy with stop loss and take profit
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent), limit=strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent) )
if (short_condition)
strategy.close("Long") // Close long position on Death Cross
// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Draw 1% stop loss level as a transparent red rectangle
var float stop_loss_level = na
var float entry_price = na
if (strategy.position_size > 0) // Only update when in a trade
stop_loss_level := strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent)
entry_price := strategy.position_avg_price
// Create transparent colors
transparent_red = color.new(color.black, 90) // 90% transparency
transparent_green = color.new(color.green, 90) // 90% transparency
// Plot stop loss and entry levels conditionally
plot(strategy.position_size > 0 ? stop_loss_level : na, color=transparent_red, title="Stop Loss Level", linewidth=1)
plot(strategy.position_size > 0 ? entry_price : na, color=transparent_green, title="Entry Price", linewidth=1)
// Fill the area between stop loss and entry price conditionally
fill( plot(strategy.position_size > 0 ? stop_loss_level : na), plot(strategy.position_size > 0 ? entry_price : na), color=transparent_red)