ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو مارکیٹرز کے طرز عمل اور ادارہ سطح پر لیکویڈیٹی تجزیہ پر مبنی ہے۔ یہ مارکیٹ کی لیکویڈیٹی کے اشارے ، آرڈر بک کے عدم توازن اور مارکیٹرز کے نقشے کو ٹریک کرکے اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکمت عملی میں متحرک لاگت اوسط (ڈی سی اے اے) کا طریقہ کار اور کنورج لیکویڈیٹی سسٹم کا امتزاج کیا گیا ہے تاکہ خطرات کو کم سے کم کیا جاسکے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔ یہ نظام روایتی تکنیکی اشارے کو مکمل طور پر ترک کرتا ہے اور ادارہ سطح پر مارکیٹ کی مائکرو اسٹرکچر تجزیہ پر انحصار کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹنگ کے عمل کو کثیر جہتی اعداد و شمار کے ذریعے ٹریک کرنا ہے:
- VWAP کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانزیکشن وزن اوسط قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے اداروں کو جمع کرنے / بھیجنے کے مقام کی تصدیق کریں
- CVD ((کمپیوٹڈ ٹرانسمیشن حجم فرق) کے ذریعہ کثیر جہتی فریقوں کے مابین اصل طاقت کا موازنہ کرنے کے لئے
- آرڈر بک کے اعداد و شمار کے ساتھ مل کر لیکویڈیٹی ٹریپس اور نقصان دہ شکار کے علاقوں کی شناخت کریں
- متحرک لاگت اوسط کے ذریعہ اہم سپورٹ مقامات پر بیچ بلڈنگ گودام کا نظام قائم کرنا
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ہیجنگ سسٹم کے ساتھ مل کر رسک مینجمنٹ
اسٹریٹجک فوائد
- تکنیکی اشارے کے پیچھے پڑنے کے مسئلے سے بچنے کے لئے مکمل طور پر مارکیٹ کی مائکرو ساخت پر مبنی
- مارکیٹرز کے رویے کا تجزیہ کرکے بڑے پیمانے پر قیمتوں میں اتار چڑھاو کی پیش گوئی کی جاسکتی ہے
- متحرک لاگت اوسط سسٹم مجموعی طور پر ہولڈنگ لاگت کو کم کرنے کے لئے گرنے میں مرحلہ وار ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے
- ہیجنگ سسٹم خاص طور پر مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران خطرے سے تحفظ کی ایک اضافی پرت فراہم کرتا ہے
- اسٹریٹجی مارکیٹ کے حالات کو حقیقی وقت میں اپنانے کے قابل ہے ، جس کا انحصار جامد معاون مزاحمت کی سطح پر نہیں ہے
اسٹریٹجک رسک
- اعلی معیار کی ریئل ٹائم مارکیٹ ڈیٹا کی ضرورت ہے ، ڈیٹا کی تاخیر سے زیادہ حساس ہے
- مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کی شدید کمی کے دوران مارکیٹنگ کے ارادوں کا درست اندازہ لگانا مشکل ہوسکتا ہے
- مارکیٹنگ کے تجزیے پر زیادہ انحصار بعض مارکیٹ کے حالات میں غلط فیصلے کا سبب بن سکتا ہے
- متحرک لاگت اوسط ایک مسلسل گرنے والے بازار میں بڑے نقصانات کو جمع کر سکتا ہے
- ہیجنگ حکمت عملی کی لاگت افقی مارکیٹوں میں منافع کو ختم کر سکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے سے مارکیٹنگ کے طرز عمل کی شناخت میں بہتری آئی ہے
- متحرک لاگت اوسط نظام کے لئے فنڈز کی تقسیم کا تناسب بہتر بنائیں
- سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مزید مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر اشارے شامل کریں
- انکولی ہیجنگ تناسب ایڈجسٹمنٹ میکانزم تیار کریں
- خاص طور پر انتہائی مارکیٹ کے حالات میں بہتر رسک کنٹرول سسٹم کی تشکیل
خلاصہ کریں۔
یہ ایک ادارہ سطح کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے مائکرو ساخت پر مبنی ہے۔ مارکیٹ کے تاجروں کے طرز عمل کے گہرے تجزیے کے ذریعہ ، متحرک لاگت کی اوسط اور ایک ہیجنگ سسٹم کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں استحکام برقرار رکھتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کے نفاذ کے لئے کچھ تکنیکی اور آپریشنل چیلنجوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے ، لیکن اس کے بنیادی نفسیات اور طریقہ کار میں مضبوط مارکیٹ مائکرو ساخت کی بنیاد ہے ، جس میں طویل مدتی مستحکم منافع بخش ہونے کی صلاحیت ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-12-12 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EDGE Market Maker Strategy – DCAA & HedgeFlow", overlay=true)
// ✅ Import Indicators
vwapLine = ta.vwap
superTrend = ta.sma(close, 10) // Replace with actual Supertrend formula if needed
volData = volume // Volume from current timeframe
cvdData = ta.cum(close - close[1]) // Approximation of CVD (Cumulative Volume Delta)
orderBlockHigh = ta.highest(high, 20) // Approximate Order Block Detection
orderBlockLow = ta.lowest(low, 20)
// ✅ Market Maker Buy Conditions
longCondition = ta.crossover(close, vwapLine) and cvdData > cvdData[1] and volData > volData[1]
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
// ✅ Market Maker Sell Conditions
shortCondition = ta.crossunder(close, vwapLine) and cvdData < cvdData[1] and volData > volData[1]
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
// ✅ Order Block Confirmation (For Stronger Signals)
longOB = longCondition and close > orderBlockHigh
shortOB = shortCondition and close < orderBlockLow
if longOB
label.new(bar_index, high, "BUY (Order Block)", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
if shortOB
label.new(bar_index, low, "SELL (Order Block)", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
// ✅ DCAA Levels – Adaptive Re-Entry Strategy
dcaaBuy1 = close * 0.97 // First re-entry for long position (3% drop)
dcaaBuy2 = close * 0.94 // Second re-entry for long position (6% drop)
dcaaSell1 = close * 1.03 // First re-entry for short position (3% rise)
dcaaSell2 = close * 1.06 // Second re-entry for short position (6% rise)
if longCondition
strategy.entry("DCAA_BUY_1", strategy.long, limit=dcaaBuy1)
strategy.entry("DCAA_BUY_2", strategy.long, limit=dcaaBuy2)
if shortCondition
strategy.entry("DCAA_SELL_1", strategy.short, limit=dcaaSell1)
strategy.entry("DCAA_SELL_2", strategy.short, limit=dcaaSell2)
// ✅ HedgeFlow System – Dynamic Hedge Adjustments
hedgeLong = ta.crossunder(close, superTrend) and cvdData < cvdData[1] and volData > volData[1]
hedgeShort = ta.crossover(close, superTrend) and cvdData > cvdData[1] and volData > volData[1]
if hedgeLong
strategy.entry("HEDGE_LONG", strategy.long)
if hedgeShort
strategy.entry("HEDGE_SHORT", strategy.short)
// ✅ Take Profit & Stop Loss
tpLong = close * 1.05
tpShort = close * 0.95
slLong = close * 0.97
slShort = close * 1.03
strategy.exit("TP_Long", from_entry="BUY", limit=tpLong, stop=slLong)
strategy.exit("TP_Short", from_entry="SELL", limit=tpShort, stop=slShort)
// ✅ Plot VWAP & Supertrend for Reference
plot(vwapLine, title="VWAP", color=color.blue, linewidth=2)
plot(superTrend, title="Supertrend", color=color.orange, linewidth=2)