ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور سگنل سسٹم آف ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور ڈائنامک پوزیشن آپٹیمائزیشن اسٹریٹیجی
EMA SMA CROSSOVER GOLDEN CROSS DEATH CROSS POSITION SIZING optimization
تخلیق کی تاریخ:
2025-02-20 17:30:00
آخر میں ترمیم کریں:
2025-02-20 17:30:00
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
395
ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم ہے جو اشاریہ کی متحرک اوسط ((EMA) کراس سگنل پر مبنی ہے۔ یہ خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے 12 ویں اور 25 ویں دو ای ایم اے لائنوں کے کراس تعلقات کا استعمال کرتا ہے اور پوزیشنوں کو موجودہ پوزیشن کی حیثیت کے مطابق خود بخود بہتر بناتا ہے۔ یہ روایتی ڈبل مساوی لائن حکمت عملی کا ایک بہتر ورژن ہے جس میں متحرک پوزیشن مینجمنٹ کی خصوصیات شامل کی گئی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی عناصر پر مبنی ہے:
- مختصر دورانیے (12 دن) اور طویل دورانیے (25 دن) کے اشاریہ منتقل اوسط کو بنیادی تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کریں
- ای ایم اے لائنوں کے کراسنگ کا پتہ لگانے سے مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے مقامات کی شناخت کرنا
- جب 12 ویں ای ایم اے اوپر کی طرف 25 ویں ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو گولڈن کراس تشکیل دیتا ہے ، جس سے کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- جب 12 ویں ای ایم اے نیچے کی طرف 25 ویں ای ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ایک مردہ کراس تشکیل دیتا ہے ، جس سے خالی سگنل پیدا ہوتا ہے
- نظام خود کار طریقے سے موجودہ ہولڈنگ کی حیثیت کا پتہ لگاتا ہے اور نئے کراس سگنل کے مطابق ہولڈنگ کی تبدیلی کو بہتر بناتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
- سگنل سسٹم مستحکم اور قابل اعتماد: EMA پر مبنی کراس سگنل سادہ منتقل اوسط سے زیادہ تیزی سے مارکیٹ میں تبدیلیوں کا جواب دیتا ہے
- پوزیشن مینجمنٹ انٹیلیجنٹ: نظام خود بخود موجودہ پوزیشن کی حیثیت کا پتہ لگاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سگنل آنے پر پوزیشن کا بہترین تبادلہ کیا جائے
- خطرہ کنٹرول میں بہتری: حکمت عملی میں مکمل اسٹاپ نقصان اور پوزیشن کی صفائی کا طریقہ کار شامل ہے
- بصری اثرات نمایاں ہیں: خرید و فروخت کے سگنل کے مقامات کو چارٹ پر واضح طور پر نشان زد کیا گیا ہے تاکہ تاجروں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔
- واضح کوڈ کی ساخت: حکمت عملی کو بہتر بنانے اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے آسان
اسٹریٹجک رسک
- زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: زلزلے کی مارکیٹوں میں اکثر جھوٹے بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: کم حجم والے بازاروں میں ، ممکنہ طور پر عملدرآمد کی قیمت اور سگنل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر انحراف کا سامنا کرنا پڑتا ہے
- رجحان میں تاخیر کا خطرہ: یکساں لکیری نظام کے استعمال کی وجہ سے ، سگنل مارکیٹ کے اوپر اور نیچے کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتا ہے
- فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: اگر مناسب پوزیشن کنٹرول نہ ہو تو ، مسلسل نقصانات کے دوران اکاؤنٹ میں بڑے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔
- تکنیکی خطرات: پروگرام شدہ لین دین نیٹ ورک کی تاخیر ، سسٹم کی خرابی اور دیگر تکنیکی عوامل سے متاثر ہوسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں: جعلی بریک سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اے ٹی آر یا برن بینڈ جیسے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں
- آپٹمائزنگ پیرامیٹرز کا انتخاب: ای ایم اے کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ریٹرننگ کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ یہ کسی خاص مارکیٹ کے لئے موزوں ہو
- پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی رفتار کے مطابق پوزیشن ہولڈنگ تناسب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- اضافی سٹاپ نقصان کا طریقہ کار: ٹریکنگ سٹاپ نقصان کی حفاظت کے لئے مقرر کیا جا سکتا ہے
- بہتر سگنل فلٹرنگ: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ٹرانزیکشن ، رجحان کی طاقت جیسے معاون اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ ، منطقی اور واضح خودکار تجارتی حکمت عملی ہے۔ ای ایم اے کراس سگنل اور ذہین پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور بروقت پوزیشن میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے قابل ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن معقول اصلاح اور خطرے کے کنٹرول اقدامات کے ذریعہ ، حکمت عملی میں عمدہ عملی قیمت اور توسیع کی گنجائش ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-07-01 00:00:00
end: 2025-01-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// 本 Pine Script™ 代码遵循 Mozilla Public License 2.0 条款 https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pyoungil0842
//@version=6
strategy("EMA黄金/死亡交叉带优化持仓切换", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// EMA设置
ema12 = ta.ema(close, 12)
ema25 = ta.ema(close, 25)
// 黄金交叉和死亡交叉条件
goldenCross = ta.crossover(ema12, ema25) // 当EMA12向上穿过EMA25时
deathCross = ta.crossunder(ema12, ema25) // 当EMA12向下穿过EMA25时
// 检查当前持仓状态
isLong = strategy.position_size > 0 // 是否持有多头仓位
isShort = strategy.position_size < 0 // 是否持有空头仓位
// 黄金交叉发生时的处理
if (goldenCross)
if (isShort) // 如果持有空头仓位，则平空并开多
strategy.close("Short") // 平掉空头仓位
strategy.entry("Long", strategy.long) // 进入多头仓位
else if (not isLong) // 如果没有多头仓位，则开新多头
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 死亡交叉发生时的处理
if (deathCross)
if (isLong) // 如果持有多头仓位，则平多并开空
strategy.close("Long") // 平掉多头仓位
strategy.entry("Short", strategy.short) // 进入空头仓位
else if (not isShort) // 如果没有空头仓位，则开新空头
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 在图表上显示EMA线
plot(ema12, title="EMA 12", color=color.blue)
plot(ema25, title="EMA 25", color=color.orange)
// 在图表上显示信号
plotshape(series=goldenCross, title="黄金交叉", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="买入")
plotshape(series=deathCross, title="死亡交叉", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="卖出")