ٹرپل EMA اور فشر ٹرانسفارم ٹرینڈ مومنٹم سٹریٹیجی
TEMA EMA Fisher Transform Zero Line SMA
تخلیق کی تاریخ:
2025-02-20 17:41:02
آخر میں ترمیم کریں:
2025-02-20 17:41:02
کاپی:
2
کلکس کی تعداد:
415
ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں ٹریپل انڈیکس چلتی اوسط ((TEMA) اور فشر ٹرانسفارمر ، دو تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو رجحان اور متحرک سگنل کی شناخت کے ذریعہ داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ ٹی ای ایم اے ، ایک کم تاخیر والے رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ، مارکیٹ کے رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنے کے قابل ہے ، جبکہ فشر ٹرانسفارمر ، قیمت میں تبدیلی کو گاسسٹروجنٹل ڈسٹری بیوشن میں تبدیل کرکے ، زیادہ واضح متحرک سگنل فراہم کرتا ہے۔ حکمت عملی ٹریڈنگ کے لئے متحرک شرائط کے طور پر کراس سگنل کا استعمال کرتی ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے اور متحرک تجزیہ کے فوائد کے ساتھ ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق دو اہم اشارے پر مبنی ہے:
- ٹی ای ایم اے اشارے میں ٹرپل انڈیکس چلنے والی اوسط کا حساب لگانے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں “3 × ای ایم اے - 3 × ای ایم اے ((ای ایم اے) + ای ایم اے ((ای ایم اے)))) ” کے فارمولے کے ذریعہ روایتی چلنے والی اوسط کی تاخیر کو کم کیا جاتا ہے ، جس کی ڈیفالٹ مدت 21 ہے۔
- فیشر ٹرانسفارمر انڈیکیٹر قیمت کے اعداد و شمار کو ایک نارمل ڈسٹری بیوشن میں تبدیل کرتا ہے ، جس کی ڈیفالٹ پیرامیٹر 10 ہے۔ اعلی اور کم قیمتوں پر معیاری علاج کے بعد ہم آہنگی میں تبدیلی کا اطلاق کرکے ، سگنل کو زیادہ واضح بنایا جاتا ہے۔
تجارتی قوانین مندرجہ ذیل ہیں:
- متعدد شرائط بنائیں: قیمت پر ٹیما لائن اور فشر ٹرانسفارمر پر 0 محور
- خالی کرنے کی شرائط: قیمت نیچے TEMA لائن اور Fisher Transform کے نیچے 0 محور
- کثیر واحد کھیل: قیمت کے تحت TEMA لائن یا فشر ٹرانسفارمر کے تحت 0 محور کو عبور کرنا
- خالی ٹکٹوں کا آغاز: قیمت پر ٹیما لائن یا فشر ٹرانسفارمر پر 0 محور
اسٹریٹجک فوائد
- اعلی سگنل کی وشوسنییتا: رجحان اور حرکیات کے اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل
- کم تاخیر: TEMA روایتی موبائل اوسط کے مقابلے میں تیز رفتار ردعمل ہے
- سگنل کی وضاحت: فشر ٹرانسفارمر کی عمودی تقسیم کی خصوصیات ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ واضح بناتی ہیں
- خطرے پر قابو پانے میں بہتری: واضح اسٹاپ نقصان کی شرائط مرتب کی گئیں
- پیرامیٹرز ایڈجسٹ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق انڈیکس پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- بہتر بصری اثرات: واضح گراف پیش کرتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- اتار چڑھاؤ والے بازار کا خطرہ: متواتر جھوٹے بریک آؤٹ سگنلز سائیڈ وے مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں۔
- تاخیر کا خطرہ: اگرچہ ٹی ای ایم اے نے تاخیر کو کم کیا ہے ، لیکن کچھ حد تک تاخیر باقی ہے
- پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے فرق کا باعث بن سکتی ہیں۔
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی رجحانات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ فلٹر متعارف کرایا: کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ٹریڈنگ سگنل کے لئے اے ٹی آر اشارے فلٹر شامل کیا جاسکتا ہے
- آؤٹ پٹ میکانیزم کو بہتر بنائیں: متحرک اسٹاپ نقصان یا منافع کے تحفظ کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- وقت کا فلٹر شامل کریں: مختلف ٹائم فریموں میں مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق تجارتی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں
- ٹرانسمیشن کی تصدیق شامل کریں: ٹرانسمیشن کے انڈیکس کو جوڑ کر سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: مارکیٹ کی حالت کے مطابق اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
خلاصہ کریں۔
یہ ایک مکمل تجارتی حکمت عملی ہے جو رجحانات اور حرکیات کے تجزیے کو جوڑتی ہے۔ ٹی ای ایم اے اور فشر ٹرانسفارمیشن کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے رجحانات کی نگرانی کی صلاحیت کو یقینی بنایا جاتا ہے اور واضح حرکیات کی تصدیق کے اشارے فراہم کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی کا ڈیزائن معقول ہے اور اس کی عمدہ عملیتا ہے ، لیکن عملی استعمال میں مارکیٹ کے ماحول کے مطابق موافقت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Triple EMA (TEMA) + Fisher Transform Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ==== Triple EMA (TEMA) Settings ====
temaLength = input.int(21, title="TEMA Length", minval=1)
// Implementácia Triple EMA (TEMA)
// TEMA = 3 * EMA(close, length) - 3 * EMA(EMA(close, length), length) + EMA(EMA(EMA(close, length), length), length)
ema1 = ta.ema(close, temaLength)
ema2 = ta.ema(ema1, temaLength)
ema3 = ta.ema(ema2, temaLength)
tema = 3 * ema1 - 3 * ema2 + ema3
plot(tema, color=color.blue, title="TEMA")
// ==== Fisher Transform Settings ====
fisherLength = input.int(10, title="Fisher Length", minval=1)
fisherSmooth = input.int(1, title="Fisher Smoothing", minval=1) // Zvyčajne sa používa 1 alebo 2
// Výpočet Fisher Transform
// Krok 1: Normalizácia ceny
price = (high + low) / 2
maxPrice = ta.highest(price, fisherLength)
minPrice = ta.lowest(price, fisherLength)
value = 0.5 * (2 * ((price - minPrice) / (maxPrice - minPrice)) - 1)
value := math.min(math.max(value, -0.999), 0.999) // Orezanie hodnoty pre stabilitu
// Krok 2: Výpočet Fisher Transform
var float fisher = na
fisher := 0.5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + 0.5 * nz(fisher[1])
fisher := fisherSmooth > 1 ? ta.sma(fisher, fisherSmooth) : fisher
plot(fisher, color=color.red, title="Fisher Transform", linewidth=2)
// ==== Strategie Podmienky ====
// Long Condition: Cena prekročí TEMA smerom nahor a Fisher Transform prekročí 0 smerom nahor
longCondition = ta.crossover(close, tema) and ta.crossover(fisher, 0)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short Condition: Cena prekročí TEMA smerom nadol a Fisher Transform prekročí 0 smerom nadol
shortCondition = ta.crossunder(close, tema) and ta.crossunder(fisher, 0)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Long Condition: Cena prekročí TEMA smerom nadol alebo Fisher Transform prekročí 0 smerom nadol
exitLong = ta.crossunder(close, tema) or ta.crossunder(fisher, 0)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
// Exit Short Condition: Cena prekročí TEMA smerom nahor alebo Fisher Transform prekročí 0 smerom nahor
exitShort = ta.crossover(close, tema) or ta.crossover(fisher, 0)
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// ==== Voliteľné: Vykreslenie Zero Line pre Fisher Transform ====
hline(0, "Zero Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)