ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سے زیادہ تکنیکی اشارے کو ملا کر ایک خود کار طریقے سے رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ اس میں سگنل کی تصدیق کے لئے مساوی لائن سسٹم ((ای ایم اے) ، متحرک اشارے ((آر ایس آئی) ، رجحان اشارے ((میکڈ) اور سپر ٹرینڈ شامل ہیں ، اور اس میں ایک مکمل رسک مینجمنٹ میکانزم ہے ، جس میں اسٹاپ ، اسٹاپ اور موبائل اسٹاپ شامل ہیں۔ حکمت عملی کا ڈیزائن مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو پوری طرح سے مدنظر رکھتا ہے ، جس میں متعدد سگنل فلٹرنگ اور رسک کنٹرول کے ذریعہ تجارت کی استحکام اور وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں سگنل کی تصدیق کے لیے کئی سطحوں کا استعمال کیا گیا ہے:
- ابتدائی رجحان کی سمت کا تعین 9 اور 21 دوروں کے ای ایم اے کے کراس کے ذریعے کیا گیا
- RSI ((14) کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اوورلوڈ فلٹر کریں ، خریدنے کے لئے سگنل کی ضرورت ہوتی ہے RSI> 40 اور <70 ، فروخت کے لئے سگنل کی ضرورت ہوتی ہے RSI<60 اور> 30
- MACD اشارے رجحان کی حرکیات کی توثیق کرتے ہیں ، سگنل لائن کو MACD لائن کی سمت سے متفق ہونے کی ضرورت ہوتی ہے
- سپر ٹرینڈ اشارے اضافی رجحانات کی تصدیق کرتے ہیں
- خطرے کے کنٹرول میں 5 فیصد سٹاپ، 10 فیصد اسٹاپ، 2 فیصد ٹریکنگ سٹاپ اور 1 فیصد بیس پوائنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تمام شرائط ایک ہی وقت میں پوری ہوجاتی ہیں تو ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے ، جس سے جعلی توڑنے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار نے جعلی سگنل کی مداخلت کو نمایاں طور پر کم کیا
- فکسڈ ، متحرک اور سیکیورٹی نقصانات پر مشتمل ایک مضبوط رسک کنٹرول سسٹم
- حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے اچھی طرح سے adaptive ہے
- انٹری اور آؤٹ لک کی منطق واضح ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے
- ٹریڈنگ منطق کی ایک اچھی نظریاتی بنیاد ہے اور ہر اشارے کا اپنا مخصوص فنکشن ہے
اسٹریٹجک رسک
- متعدد سگنل کی تصدیق سے اہم تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی مقررہ حد کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح تاریخی ڈیٹا کو اوور فٹ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔
- متعدد اشارے افقی منڈیوں میں الجھن کا باعث بن سکتے ہیں اس کے حل میں شامل ہیں: سٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے متعارف کرانا ، پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے دوبارہ بہتر بنانا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی شرح کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹرز کا نظام متعارف کرایا
- ٹرانزیکشن کے اشارے میں اضافے کے ذریعے تصدیق
- اے ٹی آر پر مبنی متحرک نقصان کو روکنے کے لئے نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا
- مارکیٹ کے مختلف حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول میں شامل کریں
- مشین لرننگ پر مبنی پیرامیٹرز کی اصلاح کا نظام تیار کرنا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے کثیر جہتی تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر ایک مستحکم تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس کی اچھی طرح سے خطرہ کنٹرول کرنے والے میکانزم اور واضح تجارتی منطق نے اسے اچھی عملی حیثیت دی ہے۔ اگرچہ اصلاح کے لئے کچھ گنجائش موجود ہے ، لیکن اس حکمت عملی کا بنیادی فریم ورک ایک ٹھوس نظریاتی بنیاد رکھتا ہے ، جس میں مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ اس کی تجارتی تاثیر کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized BTC Trading Strategy v2", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Input parameters
emaShort = ta.ema(close, 9)
emaLong = ta.ema(close, 21)
// RSI settings
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiBuyLevel = 40
rsiSellLevel = 60
// MACD settings
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Supertrend settings
factor = input.float(3, title="Supertrend Factor")
atrLength = input.int(10, title="ATR Length")
[superTrend, superTrendDirection] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// Risk Management (Stop Loss & Take Profit)
stopLossPercent = 0.05 // 5%
takeProfitPercent = 0.10 // 10%
trailingStopPercent = 0.02 // 2% trailing stop for additional security
breakevenBuffer = 0.01 // 1% breakeven buffer
// Fetching average price once to avoid repeated calculations
var float avgPrice = na
if strategy.position_size != 0
avgPrice := strategy.position_avg_price
// Stop Loss & Take Profit Levels
longSL = avgPrice * (1 - stopLossPercent)
longTP = avgPrice * (1 + takeProfitPercent)
shortSL = avgPrice * (1 + stopLossPercent)
shortTP = avgPrice * (1 - takeProfitPercent)
breakevenLevel = avgPrice * (1 + breakevenBuffer)
// Entry Conditions
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsi > rsiBuyLevel and rsi < 70 and (macdLine > signalLine) and superTrendDirection == 1
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsi < rsiSellLevel and rsi > 30 and (macdLine < signalLine) and superTrendDirection == -1
// Ensure no conflicting trades
if buyCondition and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL, trail_points=trailingStopPercent * avgPrice)
strategy.exit("Breakeven", from_entry="Long", stop=breakevenLevel)
if sellCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL, trail_points=trailingStopPercent * avgPrice)
strategy.exit("Breakeven", from_entry="Short", stop=breakevenLevel)
// Plot Buy & Sell signals with trend-based color indicators
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="SELL", size=size.small)
// Trend Indicator (for better visualization)
plot(superTrend, color=superTrendDirection == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title="Supertrend")