رجحان بڑھا ہوا RSI-ADX لکیری ریگریشن پیشن گوئی تجارتی حکمت عملی
RSI ADX ML LINEAR REGRESSION DMI
تخلیق کی تاریخ:
2025-02-21 13:46:54
آخر میں ترمیم کریں:
2025-02-21 13:46:54
کاپی:
0
کلکس کی تعداد:
433
ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو تکنیکی اشارے اور مشین لرننگ کے طریقوں کو جوڑتی ہے۔ حکمت عملی میں نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) ، اوسط رجحان اشارے ((ADX) اور لکیری رجعت کی پیش گوئی کرنے والا ماڈل شامل ہے تاکہ مارکیٹ میں رجحانات اور تجارت کے مواقع کو کثیر جہتی تجزیہ کے ذریعہ طے کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی 5 منٹ کے دورانیے پر چلتی ہے ، جس میں ایک مکمل تجارتی فیصلہ سازی کا نظام حاصل ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کی شناخت کے لیے تین فلٹرز کا استعمال کیا گیا ہے:
- آر ایس آئی اشارے کو اوورلوڈ اور اوورلوڈ شرائط کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جب آر ایس آئی 30 ((اوورلوڈ) سے تجاوز کرتا ہے تو اس سے زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور 70 ((اوورلوڈ) سے تجاوز کرتا ہے تو اس سے کم سگنل پیدا ہوتا ہے
- ADX اشارے رجحان کی طاقت کی تصدیق کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، صرف اس وقت تجارت کی اجازت دیتا ہے جب ADX 25 سے زیادہ ہو ، مضبوط رجحان کے ماحول میں کام کرنے کو یقینی بناتا ہے
- لکیری رجعت پیشن گوئی ماڈیول پچھلے 20 قیمتوں کے دوروں کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرکے اگلی قیمت کی سطح کی پیشن گوئی کرنے کے لئے قیمت کے رجحانات کی سمت اور کٹائی کا حساب لگاتا ہے حکمت عملی صرف تب ہی تجارت کا اشارہ کرے گی جب ان تینوں شرائط کو ایک ساتھ پورا کیا جائے:
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر جہتی توثیق: تکنیکی اشارے اور اعداد و شمار کی پیشن گوئی کے طریقوں کے ساتھ مل کر ، زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرنا
- رجحان کی تصدیق: ADX فلٹرنگ کے ذریعے صرف مضبوط رجحان کی منڈیوں میں تجارت کو یقینی بنانا ، اتار چڑھاؤ کی منڈیوں کے جھوٹے اشارے سے بچنا
- پیشن گوئی کی صلاحیت: قیمتوں کے رجحانات کا پیش گوئی تجزیہ کرنے کے لئے لکیری رجعت پیشن گوئی ماڈل متعارف کرایا
- لچکدار: اہم پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- عملدرآمد کی وضاحت: ٹریڈنگ کے قواعد واضح ہیں ، سگنل پیدا کرنے کے شرائط سخت ہیں ، جس سے موضوعی فیصلے کا اثر کم ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کا اثر آر ایس آئی ، اے ڈی ایکس اور ریگریشن سائیکل کے پیرامیٹرز کی ترتیبات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے
- تاخیر کا خطرہ: تکنیکی اشارے خود ہی کچھ تاخیر کا شکار ہیں ، جس کی وجہ سے داخلے کے وقت میں معمولی تاخیر ہوسکتی ہے۔
- رجحان کا الٹ خطرہ: اچانک رجحان کا الٹ ہونے پر ، نظام کے ردعمل میں تاخیر سے نقصان ہوسکتا ہے
- زیادہ مماثلت کا خطرہ: لکیری رجعت پسندی کی پیش گوئیاں تاریخی اعداد و شمار سے زیادہ مماثلت رکھ سکتی ہیں ، جس سے پیش گوئی کی درستگی متاثر ہوتی ہے۔
- مارکیٹ کے حالات پر انحصار: ایک حکمت عملی جو غیر مستحکم مارکیٹوں میں ناقابل عمل ثابت ہوسکتی ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی پیرامیٹرز میکانزم متعارف کرایا
- مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کریں: اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں
- پیش گوئی کے ماڈل کو بہتر بنائیں: پیش گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے زیادہ پیچیدہ ماڈل جیسے ایل ایس ٹی ایم یا رینڈم جنگل کا استعمال کرنے پر غور کریں
- خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا
- ٹرانزیکشن ٹائم فلٹرز میں اضافہ: کم لیکویڈیٹی اور اہم پریس ریلیز کے اوقات سے گریز کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں روایتی تکنیکی تجزیہ اور جدید پیش گوئی کے طریقوں کو ملا کر ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ متعدد جہتی سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار ہے ، جو جعلی سگنل کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں بہتر پیش گوئی کے ماڈل ، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو بہتر بنانے اور خطرے کے انتظام کو بڑھانے کے ذریعے بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ عملی استعمال میں ، سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور اپنی خطرے کی برداشت کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-01-20 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI + ADX + ML-like Strategy (5min)", overlay=true)
// ———— 1. Inputs ————
rsiLength = input(14, "RSI Length")
adxLength = input(14, "ADX Length")
mlLookback = input(20, "ML Lookback (Bars)")
// ———— 2. Calculate Indicators ————
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// ADX
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxLength)
// ———— 3. Simplified ML-like Component (Linear Regression) ————
var float predictedClose = na
sumX = math.sum(bar_index, mlLookback) // FIXED: Using math.sum()
sumY = math.sum(close, mlLookback) // FIXED: Using math.sum()
sumXY = math.sum(bar_index * close, mlLookback) // FIXED: Using math.sum()
sumX2 = math.sum(bar_index * bar_index, mlLookback)
slope = (mlLookback * sumXY - sumX * sumY) / (mlLookback * sumX2 - sumX * sumX)
intercept = (sumY - slope * sumX) / mlLookback
predictedClose := slope * bar_index + intercept
// ———— 4. Strategy Logic ————
mlBullish = predictedClose > close
mlBearish = predictedClose < close
enterLong = ta.crossover(rsi, 30) and adx > 25 and mlBullish
enterShort = ta.crossunder(rsi, 70) and adx > 25 and mlBearish
// ———— 5. Execute Orders ————
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enterShort)
// ———— 6. Plotting ————
plot(predictedClose, "Predicted Close", color=color.purple)
plotshape(enterLong, "Buy", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.green)
plotshape(enterShort, "Sell", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.red)