ianzeng123
جائزہ
یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں کثیر مساوی لائنوں کے کراسنگ پر مبنی ہے جس میں تبادلہ فلٹرنگ شامل ہے۔ اس حکمت عملی میں تین مختلف ادوار کی متحرک اوسط ((فاسٹ ای ایم اے ، سست ای ایم اے اور ٹرینڈ ایس ایم اے) کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور تجارتی سگنل کی تاثیر کی تصدیق کے لئے تبادلہ فلٹرنگ کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ فنکشن بھی شامل ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی درج ذیل بنیادی عناصر پر مبنی ہے:
- ابتدائی ٹریڈنگ سگنل بنانے کے لئے 9 اور 21 دوروں کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہوئے کراس فیصلہ
- رجحان فلٹر کے طور پر 50 سیکنڈ کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) متعارف کرایا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ٹریڈنگ کی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہے۔
- ٹرانزیکشن حجم فلٹرنگ کی شرط کے طور پر 20 سائیکل اوسط ٹرانزیکشن حجم کے 1.5 گنا کے ذریعے ٹریڈنگ کی سرگرمی کو یقینی بنانا
- قیمتوں میں اضافے کے دوران مشترکہ حجم میں توثیقی سگنل کی تاثیر کو بڑھانا
- 1٪ سٹاپ نقصان اور 400٪ سٹاپ کو کنٹرول کرنے کے لئے خطرہ منافع کی شرح
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: تیز اور آہستہ اوسط لائن کراسنگ ، رجحان لائن فلٹرنگ اور ٹرانسمیشن کی تصدیق کے ٹرپل طریقہ کار کے ذریعہ ، سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوا ہے
- بہتر خطرے پر قابو پانا: معقول اسٹاپ لاس اسٹاپ تناسب ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے واپسی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے
- مضبوط رجحانات کی پیروی: طویل مدتی اوسط فلٹرنگ کے ذریعہ ٹریڈنگ کی سمت کو اہم رجحانات کے مطابق یقینی بنانا
- اعلی معیار کا سگنل: ٹرانزیکشن فلٹرز جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے موثر ہیں
- پیرامیٹرز کی لچک: مختلف اشارے کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- ہلچل مارکیٹ کا خطرہ: ہلچل والے بازاروں میں بار بار ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹ کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی کے ساتھ زیادہ سلائڈ پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
- جعلی دراندازی کا خطرہ: حجم کی فلٹرنگ کے باوجود جعلی دراندازی کا خطرہ
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: ضرورت سے زیادہ اصلاح سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ
- مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی رجحانات میں نمایاں طور پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، جبکہ دوسرے مارکیٹ کے ماحول میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروانا: اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- زیادہ سے زیادہ ٹرانسمیشن فلٹرنگ: رشتہ دار ٹرانسمیشن کی بجائے مطلق ٹرانسمیشن کو فلٹرنگ کی شرط کے طور پر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے
- رجحان کی طاقت کی تصدیق شامل کریں: رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے ADX جیسے اشارے متعارف کرائے جاسکتے ہیں
- بہتر اسٹاپ میکانیزم: منافع کو بہتر طور پر لاک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ ڈیزائن کیا جاسکتا ہے
- ٹائم فلٹر شامل کریں: کم اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے متعدد تکنیکی اشارے کے امتزاج کے ذریعہ ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد متعدد تصدیق کے میکانزم اور بہتر خطرے پر قابو پانے میں ہیں ، لیکن پھر بھی اس میں پیرامیٹرز کی اصلاح اور حکمت عملی میں بہتری کی ضرورت ہے جو مارکیٹ کی حقیقی صورتحال پر منحصر ہے۔ معقول اصلاح اور خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ، اس حکمت عملی کو رجحان کی مارکیٹ میں مستحکم منافع کی توقع ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Moving Average Crossover Strategy with Volume Filter", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs for Moving Averages
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
trendFilterLength = input.int(50, title="Trend Filter Length")
// Risk Management Inputs
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss (%)", step=0.1)
takeProfitPercent = input.float(400, title="Take Profit (%)", step=0.1)
// Volume Filter Input
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier", step=0.1) // Multiplier for average volume
// Moving Averages
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
trendMA = ta.sma(close, trendFilterLength) // Long-term trend filter
// Volume Calculation
avgVolume = ta.sma(volume, 20) // 20-period average volume
volumeCondition = volume > avgVolume * volumeMultiplier // Volume must exceed threshold
// Plotting Moving Averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
plot(trendMA, color=color.green, title="Trend Filter MA")
// Entry Conditions (Filtered by Trend and Volume)
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and close > trendMA and volumeCondition
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and close < trendMA and volumeCondition
// Execute Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Conditions: Stop Loss and Take Profit
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100))
// Additional Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Signal", message="Go Long!")
alertcondition(shortCondition, title="Short Signal", message="Go Short!")
// Debugging Labels
if (longCondition)
label.new(bar_index, close, "Long", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (shortCondition)
label.new(bar_index, close, "Short", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)