ایک سے زیادہ وقت کی سیریز کے رجحان کی شناخت کی قسم انکولی متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی حکمت عملی
DEMA ATR supertrend
تخلیق کی تاریخ:
2025-02-24 09:48:55
آخر میں ترمیم کریں:
2025-02-27 16:49:07
کاپی:
5
کلکس کی تعداد:
433
ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جو سپر ٹرینڈ اور ڈبل انڈیکس منتقل اوسط (ڈی ای ایم اے) پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اشارے کی رجحان سمت کی شناخت کی صلاحیت اور ڈی ای ایم اے کی رجحان کی تصدیق کی خصوصیات کو ملا کر ایک قابل اعتماد تجارتی فیصلے کا فریم ورک بنایا گیا ہے۔ یہ نظام دو طرفہ تجارت کی حمایت کرتا ہے اور پوزیشن کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار رکھتا ہے ، جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار کثیر جہتی سمت میں تبدیل ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق درج ذیل کلیدی اجزاء پر مبنی ہے:
- سپر ٹرینڈ اشارے: قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ٹرننگ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے 10 کے اے ٹی آر سائیکل سیٹ 3.0.
- ڈی ای ایم اے اشارے: مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے اور رجحانات کی توثیق کرنے کی وشوسنییتا کے لئے 100 ادوار کی دوہری اشاریہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے۔
- ٹریڈنگ سگنل جنریٹر:
- ملٹی ہیڈ سگنل: جب قیمت سپر ٹرینڈ کو عبور کرتی ہے اور اختتامی قیمت DEMA کے اوپر ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے
- خالی سر سگنل: جب قیمتیں سپر ٹرینڈ سے نیچے ہوں اور قیمتیں ڈی ای ایم اے کے نیچے بند ہوں۔
- پوزیشن مینجمنٹ: نظام لچکدار پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی حمایت کرتا ہے ، بشمول براہ راست پوزیشن کھولنا ، جوابی اور پوزیشن آپریشن۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: سپر ٹرینڈ اور ڈی ای ایم اے دونوں اشارے کو جوڑ کر ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوا۔
- لچکدار پوزیشن مینجمنٹ: دو طرفہ تجارت کی حمایت کرتا ہے ، جو مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق پوزیشن رکھنے کی سمت کو تبدیل کرسکتا ہے۔
- خطرہ کنٹرول میں بہتری: رجحانات کے موڑ پر فوری ردعمل کا طریقہ کار ہے ، جو بروقت نقصان کو روک سکتا ہے اور نئے رجحانات کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے: اہم پیرامیٹرز جیسے اے ٹی آر سائیکل ، سپر ٹرینڈ فیکٹر اور ڈی ای ایم اے سائیکل مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر ہوسکتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- افقی مارکیٹ کی خراب کارکردگی: مارکیٹ کے ماحول میں جب کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ، اکثر غلط بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
- تاخیر کا خطرہ: DEMA کو بطور فلٹر استعمال کرنے سے داخلے کے وقت میں معمولی تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے کچھ منافع بخش جگہ متاثر ہوسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کے اثرات پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے زیادہ حساس ہیں ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- شرح میں تبدیلی کے لیے ایڈجسٹمنٹ متعارف کروائی جائے:
- سپر ٹرینڈ فیکٹر کی قدر کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کریں
- اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران فلٹر والو کو بڑھانا ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران مناسب نرمی
- مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کریں:
- رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں ، اور افقی مارکیٹ میں تجارت کی کم تعدد
- ٹرانسمیشن کے اشارے متعارف کرانے کی مدد سے کامیابی کی تصدیق
- سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں:
- ATR پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان
- منافع کو بچانے کے لئے موبائل سٹاپ نقصان کا اضافہ
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے سپر ٹرینڈ اور ڈی ای ایم اے اشارے کو ہوشیار طریقے سے جوڑ کر ایک مستحکم رجحان ٹریکنگ سسٹم تشکیل دیا ہے۔ اس کا فائدہ سگنل کی اعلی وشوسنییتا ، خطرے پر قابو پانے میں ہے ، لیکن پھر بھی تاجروں کو مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو مزید فروغ دینے کی امید ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Supertrend with DEMA Strategy (Reversal Enabled)", overlay=true)
// ===== Parameters for Supertrend =====
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval=0.01, step=0.01)
// ===== Parameters for Allowing Trade Directions =====
allowLong = input.bool(true, "Allow LONG")
allowShort = input.bool(true, "Allow SHORT")
// Supertrend Calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Set the value to na for the first bar to avoid false signals
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Plot Supertrend Lines
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color=color.red, style=plot.style_linebr)
// ===== Parameters and Calculation for DEMA =====
demaLength = input.int(100, "DEMA Length", minval=1)
e1 = ta.ema(close, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
// Plot DEMA
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)
// ===== Signal Definitions =====
// Basic Supertrend Trend Change Signals
trendUp = ta.crossover(close, supertrend)
trendDown = ta.crossunder(close, supertrend)
// Entry Signals considering DEMA
longSignal = trendUp and (close > dema)
shortSignal = trendDown and (close < dema)
// ===== Entry/Exit Logic =====
// LONG Signal
if (longSignal)
// If there is an open SHORT position – reverse it to LONG if allowed
if (strategy.position_size < 0)
if (allowLong)
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
// If reversal to LONG is not allowed – just close SHORT
strategy.close("Short")
// If there is no position – open LONG if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// SHORT Signal
if (shortSignal)
// If there is an open LONG position – reverse it to SHORT if allowed
if (strategy.position_size > 0)
if (allowShort)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
// If reversal to SHORT is not allowed – just close LONG
strategy.close("Long")
// If there is no position – open SHORT if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ===== Additional Position Closure on Trend Change without Entry =====
// If Supertrend crosses (trend change) but DEMA conditions are not met,
// close the opposite position if open.
if (trendUp and not longSignal and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (trendDown and not shortSignal and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")