ianzeng123
جائزہ
کراس متحرک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک سادہ اور موثر تجارتی نظام ہے جو ایک خودکار خرید و فروخت سگنل جنریشن سسٹم کی تشکیل کے لئے دو تکنیکی اشارے ، متحرک اوسط ((SMA) اور نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) کو چالاکی سے جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کو 20 سائیکل SMA کے کراس پوائنٹس کے ساتھ بنیادی سگنل ٹرگر کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جبکہ RSI اشارے کی نقل و حرکت کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، کچھ کم معیار کے تجارتی سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک کارکردگی کا سراغ لگانے والا ماڈیول بھی شامل ہے ، جو ٹریڈنگ کی کامیابی اور ناکامی کی شرح کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرتا ہے ، اور ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے والوں کے لئے ایک ریفرنس فراہم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمت اور اوسط کی کراسنگ کے ذریعہ رجحانات میں تبدیلی کے نقطہ نظر کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ آر ایس آئی کی حرکیات کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سگنل کی تصدیق کی جائے ، جیسا کہ:
شرائط خریدناجب قیمت 20 سائیکل ایس ایم اے کو عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی 60 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، سسٹم خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ یہ شرط رجحان اور حرکیات کی دو جہتوں کو جوڑتی ہے۔ قیمتوں میں اوسط سے تجاوز کرنے سے اوپر کی طرف رجحان پیدا ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے ، جبکہ 60 سے زیادہ آر ایس آئی قیمتوں میں اوپر کی طرف جانے والی طاقت کی تصدیق ہوتی ہے۔
بیچنے کی شرائط: جب قیمت نیچے کی طرف 20 سائیکل ایس ایم اے کو عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی 40 سے کم ہوتی ہے تو ، نظام ایک فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ، اس شرط نے ایک ممکنہ رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کی ہے اور 40 سے کم آر ایس آئی کی قیمتوں کے ذریعہ نیچے کی طاقت کی تصدیق کی ہے۔
کارکردگی کا پتہ لگانے کا طریقہحکمت عملی میں ٹریڈنگ کی کارکردگی کی نگرانی کا نظام شامل ہے جو مندرجہ ذیل اشارے پر نظر رکھتا ہے:
- مجموعی سگنل: خریدنے کے لئے پیدا ہونے والے تمام سگنل کی تعداد کو ریکارڈ کریں
- کامیابی کی گنتی: خریدنے کے بعد قیمتوں میں 2 فیصد سے زیادہ اضافہ
- ناکامی کی گنتی: خریدنے کے بعد 7 سائیکلوں میں قیمتوں میں خرید سائیکل کی کم سے کم گرنے کی تعداد
تصورحکمت عملی: چارٹ پر “B” ((Buy) اور “S” ((Sell) کے ساتھ خرید و فروخت کے مقامات کو نشان زد کریں ، اور میز کے ذریعہ کارکردگی کے اعدادوشمار کو حقیقی وقت میں دکھائیں۔
اسٹریٹجک فوائد
سادہ اور موثرصرف دو عام تکنیکی اشارے ((SMA اور RSI) کا استعمال کرتے ہوئے ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر، زیادہ سے زیادہ اصلاح اور زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کے خطرے کو کم کرنا.
دوہری تصدیق: رجحان کے اشارے ((SMA) اور حرکیات کے اشارے ((RSI) کے ساتھ مل کر ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ قیمتوں کو نہ صرف اوسط لائن کو توڑنا چاہئے ، بلکہ تجارت کو متحرک کرنے کے لئے کافی حرکیات کی بھی ضرورت ہے۔
اعلی درجے کی آٹومیشنحکمت عملی: خرید و فروخت کے سگنل کو مکمل طور پر خود کار طریقے سے پیدا کرنا ، انسانی جذباتی مداخلت کو کم کرنا ، جو سسٹم ٹریڈر کے استعمال کے لئے موزوں ہے۔
بلٹ میں کارکردگی کا جائزہ: اہم کارکردگی کے اشارے کو حقیقی وقت میں ٹریک کریں ، تاجر کو حکمت عملی کی کارکردگی کا معروضی اندازہ لگانے ، پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کرنے یا ناقص کارکردگی کی حکمت عملی سے باہر نکلنے کی اجازت دیں۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کا شعور: خریدنے کے بعد سات دوروں کے دوران قیمت کے رویے کی نگرانی کرکے ممکنہ رکاوٹوں کی شناخت میں مدد کریں ، اور خطرے کے انتظام کے بارے میں شعور پیدا کریں۔
بصری بصیرت: چارٹ کے نشانات اور کارکردگی کے جدولوں کے ذریعہ ، تاجر حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر سمجھ سکتے ہیں ، جس سے تجزیہ اور حکمت عملی میں بہتری کی سہولت مل سکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی دراندازی کا خطرہ: آر ایس ایس کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرنگ کے باوجود ، حکمت عملی سے مارکیٹ میں بہت زیادہ جعلی بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور غیر ضروری تجارت کی لاگت آتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی اعلی درجے پر انحصار کرتی ہے ایس ایم اے دور ((20) اور آر ایس آئی دور ((8)) اور اس کی قیمتوں کا تعین ((60⁄40)) کے انتخاب پر۔ مختلف مارکیٹ کے ماحول یا اقسام پر ، یہ فکسڈ پیرامیٹرز خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتے ہیں۔
موافقت کا فقداناس حکمت عملی میں مارکیٹ کے حالات کی شناخت کی صلاحیت نہیں ہے ، جو رجحان کی منڈی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن زلزلے کی منڈی میں اکثر نقصان ہوسکتا ہے۔
سادہ سٹاپ نقصاناس حکمت عملی میں ناکامیوں کا سراغ لگایا گیا ہے، لیکن اس میں متحرک سٹاپ نقصان کی خصوصیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے شدید حالات میں بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے.
پوزیشن مینجمنٹ کی کمی: حکمت عملی میں فکسڈ پوزیشنوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا سگنل کی طاقت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا ہے ، جس سے فنڈز کے استعمال کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
کارکردگی کی تشخیص کی حدودکامیابی کی تعریف قیمتوں میں 2 فیصد اضافے کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ طے شدہ قیمت تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتی ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ والی اقسام کو زیادہ قیمت کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ماحولیاتی فلٹر میں شامل ہوں: اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروانا (جیسے اے ٹی آر) یا رجحان کی طاقت کے اشارے (جیسے اے ڈی ایکس) ، جو مارکیٹ کی حالت کی شناخت میں مدد کرتا ہے ، اتار چڑھاؤ والے بازار میں تجارت کی فریکوئنسی کو کم کرتا ہے یا پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
پیرامیٹرز کے لئے موافقت کا طریقہ کار: SMA اور RSI پیرامیٹرز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کریں ، حالیہ مارکیٹ کی کارکردگی کے مطابق خود کار طریقے سے اصلاحی سائیکل اور قیمتوں کا تعین کریں ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: سگنل کی طاقت (جیسے آر ایس آئی انحراف) ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر متحرک پوزیشن مختص کرنے کا نظام ڈیزائن کریں ، اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کریں۔
نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ یا ٹریکنگ اسٹاپ فنکشن کو لاگو کرنا ، ہر تجارت کے خطرے کو زیادہ بہتر طور پر کنٹرول کرنا۔
اضافی وقت فلٹرنگ: مارکیٹ کے وقت کے عوامل کو مدنظر رکھیں ، غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے اوقات یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔
کثیر دورانیہ کی تصدیق: ایک کثیر دورانیہ تجزیہ شامل کریں ، جس میں بڑے ٹائم سائیکل رجحانات کی سمت کو تجارت کی سمت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور بڑے رجحانات کے خلاف ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کریں۔
کارکردگی کا اندازہ لگانا: کامیابی / ناکامی کی تعریف کو بہتر بنانے کے لئے، زیادہ جامع تشخیصی اشارے جیسے رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن یا ریٹرن / رسک تناسب کو اپنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
کراس ڈائنامک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک سادہ اور عملی تجارتی نظام ہے ، جس میں ایس ایم اے اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان کے موڑ کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ متحرک تصدیق کی جاتی ہے ، جس سے کچھ کم معیار کے سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو صرف مقدار میں تجارت کے ساتھ رابطے میں ہیں ، جو واضح تجارتی سگنل فراہم کرتے ہیں ، اور اس میں کارکردگی کا سراغ لگانے کی خصوصیت ہے جو تاجر کو حکمت عملی کی کارکردگی کا معروضی اندازہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔
اگرچہ حکمت عملی ڈیزائن میں نسبتا simple آسان ہے ، لیکن اس میں کوانٹم ٹریڈنگ کے اہم اصولوں کا مظاہرہ کیا گیا ہے: رجحان سے باخبر رہنا ، سگنل کی تصدیق اور کارکردگی کی نگرانی۔ تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ ، جیسے مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنا ، پیرامیٹرز کو خود بخود اپنانا اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، تاجر حکمت عملی کی بنیادی منطق کو برقرار رکھتے ہوئے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔
کلاسیکی تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر یہ سادہ حکمت عملی اکثر پیچیدہ الگورتھم سے زیادہ قابل اعتماد اور متحرک ہوتی ہے ، خاص طور پر جب ان میں خطرہ کے انتظام اور کارکردگی کی تشخیص کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ ایک مثالی نقطہ آغاز ہے جو تاجروں کے لئے داخلہ سطح کی مقدار کی حکمت عملی کی تلاش میں ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-05 00:00:00
end: 2025-02-23 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("STOCKS TO BUY", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc=true)
// Define 20-period SMA
sma20 = ta.sma(close, 20)
// RSI Calculation (8-period)
rsiValue = ta.rsi(close, 8)
// Buy Condition: Close crosses above 20-SMA and RSI > 60
buyCondition = ta.crossover(close, sma20) and rsiValue > 60
// Sell Condition: Close crosses below 20-SMA and RSI < 40
sellCondition = ta.crossunder(close, sma20) and rsiValue < 40
// Tracking Performance Metrics
var int totalSignals = 0 // Total number of 'B' signals
var int successCount = 0 // Times price rose >2% from 'B' candle close
var int failureCount = 0 // Times price fell below 'B' candle low within 7 bars
// Store entry price and low when signal occurs
var float entryPrice = na
var float entryLow = na
var int barCounter = na // Bar counter for tracking 7-candle window
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
totalSignals := totalSignals + 1 // Increment 'B' count
entryPrice := close
entryLow := low
barCounter := 0 // Reset counter when new 'B' signal appears
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Close the buy position on sell signal
// Monitor for 7 candles only
if not na(barCounter)
barCounter := barCounter + 1
// Check for Success (Price rises >2%)
success = high >= entryPrice * 1.02
if success
successCount := successCount + 1
entryPrice := na // Reset entry price after success
// Check for Failure (Price falls below entryLow within 7 candles)
failure = low < entryLow and barCounter <= 7
if failure
failureCount := failureCount + 1
entryLow := na // Reset entry low after failure
// Stop tracking after 7 candles
if barCounter > 7
barCounter := na
// Plot 'B' on chart when buy condition is met
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="B")
// Plot 'S' on chart when sell condition is met
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")
// Display Performance Metrics Table
var table performanceTable = table.new(position=position.top_right, columns=2, rows=4, bgcolor=color.gray, border_width=1)
if bar_index % 10 == 0 // Update table every 10 bars for efficiency
table.cell(performanceTable, 0, 0, "Metric", text_color=color.white, bgcolor=color.blue)
table.cell(performanceTable, 1, 0, "Value", text_color=color.white, bgcolor=color.blue)
table.cell(performanceTable, 0, 1, "Total 'B' Signals", text_color=color.white)
table.cell(performanceTable, 1, 1, str.tostring(totalSignals), text_color=color.white)
table.cell(performanceTable, 0, 2, "Price Rose >2%", text_color=color.white)
table.cell(performanceTable, 1, 2, str.tostring(successCount), text_color=color.green)
table.cell(performanceTable, 0, 3, "Price Fell Below 'B' Low (7 bars)", text_color=color.white)
table.cell(performanceTable, 1, 3, str.tostring(failureCount), text_color=color.red)