ianzeng123
جائزہ
ریورس بریکنگ ٹریڈنگ سسٹم ایک لمبی لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو خاص طور پر سورج کی لکیر کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں کے طرز عمل کی شناخت اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کے طریقہ کار کو ہوشیار طریقے سے جوڑا گیا ہے۔ اس کا بنیادی خیال مارکیٹ میں مسلسل کمی کے بعد ممکنہ الٹ مواقع کی تلاش کرنا ہے ، جبکہ اتار چڑھاؤ کی شرح کے حالات کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مارکیٹ میں تجارت کی حمایت کرنے کے لئے کافی حرکیات موجود ہیں۔ اس حکمت عملی میں “ریورس سوچ” کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی مارکیٹ میں کمزوری کی صورت میں داخل ہوتا ہے ، لیکن صرف اس صورت میں عمل میں لایا جاتا ہے جب اتار چڑھاؤ کافی زیادہ ہو ، اور الٹ سگنل ظاہر ہونے یا پوزیشن رکھنے کے لئے پیش گوئی کے دن تک پہنچنے کے بعد باہر نکلیں۔
حکمت عملی کا اصول
ریورس بریک ٹریڈنگ سسٹم مندرجہ ذیل کلیدی اصولوں پر مبنی ہے:
داخلے کی شرائط:
- قیمتوں کے رویے کے محرکات: جب مارکیٹ میں لگاتار 3 سرخ کالم ہوتے ہیں ((ہر روز بند ہونے والی قیمت کھلنے والی قیمت سے کم ہے) ، تو نظام ممکنہ اوور سیل حالت کی نشاندہی کرتا ہے ، اور زیادہ خریدنے کے لئے تیار ہے۔
- اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر: صرف اس وقت ہی داخل ہونے کی اجازت ہے جب موجودہ اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض ، ڈیفالٹ مدت 12) اس کی 30 دن کی سادہ منتقل اوسط سے زیادہ ہو۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ مارکیٹ میں تجارت کی حمایت کرنے کے لئے کافی اتار چڑھاؤ ہے۔
کھیل کے شرائط:
- ریورس سگنل: جب 3 مسلسل سبز کالم ظاہر ہوتے ہیں ((ہر روز بند ہونے والی قیمت کھلنے والی قیمت سے زیادہ ہے) ، نظام کا خیال ہے کہ بڑھتی ہوئی رجحان ختم ہوچکا ہے ، لہذا اس کی جگہ سے باہر نکلیں۔
- وقت کی حد: مارکیٹ کے حالات سے قطع نظر ، کسی بھی پوزیشن کو رکھنے کا وقت جب تک کہ زیادہ سے زیادہ تجارت کا دورانیہ (ڈیفالٹ 22 دن) تک پہنچ جاتا ہے ، اس پر تجارت پر پابندی عائد کردی جاتی ہے۔ اس سے مارکیٹ کے غیر مستحکم یا خراب حالات میں خطرے کی نمائش کو محدود کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- باہر نکلنے کی شرائط: حکمت عملی تاجروں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ “3 گرین کالمز” کو فعال کریں یا نہیں ، تاکہ وقت پر مبنی انخلا کا طریقہ کار الگ سے استعمال کیا جاسکے۔
پیرامیٹر کی ترتیبات:
- زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کی مدت ((دن): 22 دن پہلے سے طے شدہ۔
- اے ٹی آر سائیکل: 12 دن پہلے سے طے شدہ
- 3 سبز ستونوں کا استعمال: اس شرط کو فعال یا غیر فعال کرنے کے لئے سوئچ کیا جاسکتا ہے۔
اس کوڈ میں ٹریڈنگ کا ایک درست منطق موجود ہے جس میں ٹریڈنگ کی مدت کا حساب لگانے کے لئے انٹری کالم انڈیکس کو ریکارڈ کرنا اور ٹریڈنگ ختم ہونے کے بعد متعلقہ متغیرات کو دوبارہ ترتیب دینا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں بصری عناصر جیسے انٹری اور آؤٹ پٹ سگنل کے گرافک مارکر ، اور موجودہ اے ٹی آر اور اس کی 30 دن کی اوسط کے منحنی خطوط بھی فراہم کیے گئے ہیں تاکہ تاجر بصری تجزیہ کرسکیں۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی میں درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
ریورس سوچ کی منطقاس حکمت عملی کا استعمال مارکیٹ میں مسلسل کمی کے بعد داخل ہونے کے لئے ریورس سوچ کے ساتھ کیا جاتا ہے ، جو کہ “خوف میں خریدنے” کی کلاسیکی تجارتی حکمت عملی کے مطابق ہے ، اور اس سے اوور سیل کے موقع کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر: موجودہ اے ٹی آر کو اس کی 30 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ کی ضرورت کی طرف سے ، حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صرف مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی تجارت کی جائے ، اور کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں داخل ہونے سے گریز کیا جائے۔
واضح میچ آؤٹ میکانزماسٹریٹجی میں دو قسم کے آؤٹ پٹ میکانزم پیش کیے گئے ہیں: ریورس سگنل پر مبنی آؤٹ پٹ اور ٹائم پر مبنی آؤٹ پٹ ، جس سے تاجروں کو خطرے کو لچکدار طریقے سے سنبھالنے اور طویل عرصے تک تجارت کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔
پیرامیٹرز حسب ضرورت: اہم پیرامیٹرز جیسے زیادہ سے زیادہ تجارت کی مدت ، اے ٹی آر سائیکل اور آؤٹ شرائط مختلف مارکیٹوں اور تاجروں کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کی جاسکتی ہیں۔
خطرے کا انتظام بلٹ ان: زیادہ سے زیادہ تجارت کی مدت کی ترتیب کسی بھی واحد تجارت کے لئے خطرے کی نمائش کے وقت کو محدود کرتی ہے ، یہاں تک کہ اگر مارکیٹ واضح طور پر باہر نکلنے کا اشارہ نہیں دیتی ہے۔
بصری شناخت کا آلہ: حکمت عملی میں داخلہ / باہر نکلنے کے سگنل کے گرافک نشانات اور اے ٹی آر اشارے کی نمائش شامل ہے ، جس سے تاجروں کو حکمت عملی پر عملدرآمد کی نگرانی میں مدد ملتی ہے۔
آسان اور مؤثراس حکمت عملی میں قیمتوں کے رویے اور اتار چڑھاؤ کے تجزیے کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ٹریڈنگ کے فیصلوں کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس سے پیچیدہ اشارے کے نتیجے میں ہونے والی تاخیر اور پیرامیٹرز کے زیادہ فٹ ہونے سے بچنے کے لئے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے ڈیزائن کے باوجود ، کوڈ کا تجزیہ کرنے کے بعد ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات پائے گئے:
جعلی دراندازی کا خطرہان کا کہنا تھا کہ ‘اگر مارکیٹ میں تین دن کی مسلسل کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، تو مارکیٹ میں کمی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے انٹری پوائنٹس کو غیر مناسب بنایا جا سکتا ہے۔’
- حل: اضافی تصدیق کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ رشتہ دار طاقت کا اشارے (RSI) یا بے ترتیب اشارے جو oversold کی تصدیق کرتے ہیں۔
اتار چڑھاؤ کا خطرہاعلی اتار چڑھاؤ کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ مارکیٹ میں عدم استحکام ہے ، اور اگرچہ یہ تجارت کے مواقع فراہم کرتا ہے ، اس سے قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
- حل: زیادہ سخت اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو نافذ کریں ، یا مواقع اور خطرات کو متوازن کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
وقت سے باہر نکلنے کی اندھا پن: مارکیٹ کی موجودہ صورتحال کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے مقررہ دن کی بنیاد پر باہر نکلنا ، فائدہ مند رجحانات میں قبل از وقت باہر نکلنے یا نقصان دہ رجحانات میں دیر سے باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔
- حلاس کے علاوہ ، اگر آپ کے پاس ایک یا زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصانات ہیں تو ، آپ کو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے جیسے اے ٹی آر سائیکل ، زیادہ سے زیادہ تجارت کی مدت۔
- حل: مارکیٹ کے مخصوص حالات کے لئے موزوں ٹھوس پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح اور جانچ پڑتال کریں۔
نقصان کی روک تھام کا فقداناس وقت کی حکمت عملی میں روایتی معنی میں نقصان کو روکنے کا فنکشن نہیں ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
- حل: فکسڈ فی صد یا اے ٹی آر ضرب پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔
مارکیٹ کی حالت پر منحصریہ حکمت عملی مارکیٹ کے مخصوص حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے (جیسے اعلی اتار چڑھاؤ کا ماحول) ، لیکن دوسرے مارکیٹ کے مراحل میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
- حل: مارکیٹ کی حیثیت کے فلٹر تیار کریں ، صرف اس حکمت عملی کے لئے موزوں مارکیٹ کے حالات میں تجارت کو چالو کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے تجزیے کے مطابق، اس حکمت عملی کے لیے ممکنہ اصلاحات یہ ہیں:
خود کار طریقے سے اے ٹی آر فلٹر شامل کریں: فی الحال ، اتار چڑھاؤ کے حوالہ کے طور پر ایک مقررہ 30 دن کی اے ٹی آر اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کی صورتحال کی نقل و حرکت کے مطابق اے ٹی آر ریفرنس سائیکل کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خودکشی سائیکل کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اے ٹی آر ریفرنس سائیکل کو بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے ، کیونکہ رجحان کی منڈیوں اور مجموعی منڈیوں میں ، مثالی اے ٹی آر ریفرنس سائیکل مختلف ہوسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کا دورانیہ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ تجارت کے وقت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، مضبوط رجحان والے بازاروں میں زیادہ وقت رکھنے کی اجازت دیتا ہے ، کمزور رجحان یا اختتامی بازاروں میں مختصر وقت رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔
اضافی نقصانات کا نظام: اے ٹی آر ضرب پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیب متعارف کروائی گئی ہے تاکہ کسی ایک تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کیا جاسکے اور فنڈ مینجمنٹ کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان کو موجودہ اے ٹی آر کی قیمت سے 2 گنا کم لاگت کی قیمت کے طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے۔
رجحانات کے فلٹر میں شامل کریں: ایک وسیع تر ٹرینڈ فلٹر شامل کریں (جیسے کہ ایک طویل عرصے تک چلنے والی اوسط پر مبنی) ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف بڑے رجحانات کی سمت میں تجارت کی جائے ، اور بڑے رجحانات کے الٹ پلٹ تجارت سے گریز کریں۔
داخلہ کی اصلاح: زیادہ پیچیدہ قیمتوں کے ماڈل یا تکنیکی اشارے (جیسے RSI، MACD) کے ساتھ مل کر انٹری سگنل کی تصدیق کرنے اور انٹری کے معیار کو بہتر بنانے پر غور کریں۔
جزوی منافع کو لاک کرنا: ایک بار جب تجارت ایک خاص منافع بخش سطح تک پہنچ جاتی ہے تو ، کچھ پوزیشنوں کو صاف کرنے اور کچھ منافع کو لاک کرنے کے لئے ، جبکہ باقی پوزیشنوں کو ممکنہ طور پر بڑے رجحانات کو پکڑنے کے لئے برقرار رکھا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ: ٹرانزیکشن حجم کو سگنل کی توثیق کے لئے اضافی شرائط کے طور پر استعمال کریں ، جیسے کہ لگاتار گرنے والے دن کے لئے ٹرانزیکشن حجم میں بتدریج کمی کی ضرورت ہے ((بیچنے والوں کی حرکیات میں کمی) ، جو ممکنہ طور پر اعلی معیار کے الٹ کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔
موسمی ایڈجسٹمنٹ: حکمت عملی کی کارکردگی پر مختلف مارکیٹ کے موسموں (مثال کے طور پر ماہانہ، سہ ماہی) کے اثرات کا تجزیہ کریں، اور ممکنہ طور پر مخصوص وقت کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو غیر فعال یا ایڈجسٹ کریں تاکہ موسمی اثرات کا مقابلہ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اسٹریٹجک ٹریڈنگ سسٹم ایک مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں قیمت کے طرز عمل اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ میں قلیل مدتی oversold کے بعد واپسی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ یہ حکمت عملی نظریاتی طور پر تجارت کے مواقع اور خطرے کے کنٹرول کو متوازن کرنے کے قابل ہے ، جس میں داخلہ کی شرائط کے طور پر مارکیٹ کو تین دن کے لئے مسلسل نیچے جانے اور اوسط سے زیادہ اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے ، جبکہ ایک واضح سگنل یا وقت پر مبنی باہر نکلنے کا طریقہ کار ترتیب دیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی سادہ اور بدیہی منطق ، بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم ، اور مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیب ہے ، جو اسے متعدد تاجروں کی ترجیحات اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں بناتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو جھوٹے اختراعات ، اتار چڑھاؤ کے خطرے اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس کو تصدیق کے اشارے کو بڑھانے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو نافذ کرنے اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے کے ذریعے منظم کرنے کی ضرورت ہے۔
مزید اصلاحات کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھا سکتے ہیں ، جیسے کہ اے ٹی آر فلٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، زیادہ سے زیادہ تجارت کی مدت کو متحرک کرنا ، اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کرنا وغیرہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاجر کو عملی طور پر تعینات ہونے سے پہلے کافی حد تک ریٹرننگ اور پیرامیٹرز کی اصلاح کرنی چاہئے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ حکمت عملی مخصوص مارکیٹ کے حالات میں موثر ہے اور پیرامیٹرز کو انفرادی خطرے کی برداشت اور سرمایہ کاری کے اہداف کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک قابل قدر مقداری تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کے اصولوں کے ساتھ مل کر ، تاجروں کو مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنے کے لئے ایک منظم طریقہ فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح قیمتوں کے رویے اور اتار چڑھاؤ کی شرح سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے تجارتی نظام کو ڈیزائن کرنے کے لئے ، بلکہ اس سے باہر نکلنے کی حکمت عملی اور خطرے پر قابو پانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("3 Red / 3 Green Strategy with Volatility Check", overlay=true, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// Input parameters
maxTradeDuration = input.int(title="Maximum Trade Duration (days)", defval=22, minval=1)
useGreenExit = input.bool(title="Use 3 Green Days Exit", defval=true, tooltip = "Exit condition: either 3 consecutive green days (if enabled) or if the trade duration reaches maxTradeDuration days.")
atrPeriod = input.int(title="ATR Period", defval=12, minval=0, step=1, tooltip="Use zero to disable ATR filter")
// Define red and green days based on open vs close prices
redDay = close < open
greenDay = close > open
// Conditions: 3 consecutive red days trigger an entry; 3 consecutive green days trigger an exit.
threeRed = redDay and redDay[1] and redDay[2]
threeGreen = greenDay and greenDay[1] and greenDay[2]
var float currentATR = 0.0
var float averageATR = 0.0
var bool atr_entry = true
// Calculate ATR and its 30-day average
if(atrPeriod>0)
currentATR := ta.atr(atrPeriod)
averageATR := ta.sma(currentATR, 30)
atr_entry := (currentATR > 0 and averageATR > 0) ? (currentATR > averageATR) : true
// Persistent variable to record the bar index when the trade is entered.
var int entryBarIndex = na
// Entry: When no position is open, 3 consecutive red days occur, and current ATR is above its 30-day average, enter a long trade.
if (strategy.position_size == 0 and threeRed and atr_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryBarIndex := bar_index
// Compute trade duration in days using the absolute difference
tradeDuration = not na(entryBarIndex) ? math.abs(bar_index - entryBarIndex) : 0
// Exit condition: either 3 consecutive green days (if enabled) or if the trade duration reaches maxTradeDuration days.
exitCondition = (useGreenExit and threeGreen) or (tradeDuration >= maxTradeDuration)
if (strategy.position_size > 0 and exitCondition)
strategy.close("Long")
// Reset the entry bar index when a trade just closed.
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
entryBarIndex := na
// Optional: Plot signals and ATR values for visual confirmation.
plotshape(threeRed, title="Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(threeGreen, title="Green Exit Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
plot(currentATR, title="Current ATR", color=color.blue)
plot(averageATR, title="30-Day Average ATR", color=color.orange)