ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جو بنیادی طور پر بیعانہ کے کھانے والے فارموں کو بطور انٹری سگنل استعمال کرتا ہے ، اور بوریل بینڈ کے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر خطرے کے انتظام اور پوزیشن کنٹرول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں بیعانہ کے کھانے والے فارموں کی نشاندہی کرنے کے بعد ، بوریل بینڈ کے حساب سے اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق خطرے کا تناسب (R (() کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے ، پھر اکاؤنٹ کی مجموعی قیمت کے ایک مقررہ تناسب ((0.75٪)) کی بنیاد پر پوزیشن کا صحیح سائز کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور آخر کار اس کی ترتیب کے ذریعہ تجارت کا انتظام کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی منطق کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سگنل جنریشن ، پوزیشن مینجمنٹ اور باہر نکلنے کی شرائط۔
سب سے پہلے، سگنل کی پیداوار ایک پومینٹ نگلنے کی شکل پر مبنی ہے، جس میں مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے:
- موجودہ K لائن بندش قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہے ((نین لائن)
- پچھلی K لائن بندش کی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہے ((سائن لائن)
- موجودہ K لائن کی بندش کی قیمت پچھلی K لائن کی افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے
- موجودہ K لائن کی افتتاحی قیمت پچھلی K لائن کی اختتامی قیمت سے کم ہے
- ٹرانزیکشن کا حجم کم سے کم سیٹ سے زیادہ ہونا چاہئے (ڈیفالٹ 1،000،000)
دوسرا، پوزیشن مینجمنٹ مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے کیا جاتا ہے:
- 40 سائیکل ، 2.5 معیاری فرق کے ساتھ برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریک پر اور نیچے
- برن کی پٹی کے ذریعے اوپر اور نیچے کی ریلوں کے درمیان قیمت کے فرق کی حساب سے R قدر: R = 0.4 * (1 - (نیچے کی ریل / اوپر کی ریل))
- 0.75٪ پورٹ فولیو کی کل قیمت کا استعمال کرتے ہوئے ہر تجارت کے لئے خطرہ کی رقم
- اسٹاپ نقصان فاصلہ ® اور داخلے کی قیمت پر مبنی پوزیشن کا صحیح سائز
آخر میں، آپ کے پاس مندرجہ ذیل شرائط ہونی چاہئیں:
- اسٹاپ نقصان: جب قیمت کم ہو جائے اور انٹری کی قیمت کم ہو جائے R٪ سے باہر نکلیں
- منافع: جب قیمت میں اضافے کے بعد قیمت میں اضافے کے بعد 4R٪ سے باہر نکلیں
اسٹریٹجک فوائد
خطرے کا کنٹرول عین مطابق اور متحرک ہے: اس حکمت عملی میں ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے ، خطرے کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں موجودہ اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے (برن بینڈ کے حساب سے) ، جس سے نظام کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت ملتی ہے۔
فکسڈ تناسب رسک مینجمنٹ: ہر تجارت میں صرف اکاؤنٹ کا خطرہ 0.75٪ ہے ، جو ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو روکنے کے لئے موثر ہے ، اور طویل مدتی فنڈ مینجمنٹ کی استحکام کو یقینی بناتا ہے۔
پوزیشن کا درست حساب کتاب: ہر تجارت کے لئے پوزیشن کے سائز کا درست حساب کتاب ، بلین بینڈ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی رقم پر مبنی ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستقل خطرے کی نمائش کو یقینی بناتا ہے۔
واضح رسک ریٹرن: 4Rs کا استعمال کرتے ہوئے منافع کا ہدف طے کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت کا ممکنہ منافع ممکنہ خطرہ سے 4 گنا زیادہ ہے ، جو پیشہ ورانہ تجارت کے لئے رسک ریٹرن کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
ٹریڈنگ کی صورتحال کو بصری بنائیں: ٹریڈرز کو انٹری سگنل کو نشان زد کرکے اور ٹرانزیکشن کے فاصلے والے خانوں کو ڈرائنگ کرکے ٹریڈنگ کی کارکردگی کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد کریں۔
اسٹریٹجک رسک
ٹائم افیکٹیوٹی رسک: بھوک کو نگلنے کا نمونہ ایک قلیل مدتی قیمت میں الٹ کا اشارہ ہے ، جس سے درمیانی اور طویل مدتی رجحان میں تبدیلی کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی ہے ، جس سے مضبوط رجحان والے بازاروں میں قبل از وقت داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔
مارکیٹ کی شرائط کی پابندی: یہ حکمت عملی انتہائی اتار چڑھاؤ یا عدم لیکویڈیٹی کی مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، خاص طور پر جب بورن غیر معمولی طور پر پھیلتا یا سکڑتا ہے۔
محدود داخلے کی شرائط: صرف ایک ہی نگہبان نگلنے والی شکل پر انحصار کرنے سے سگنل نایاب ہوجاتے ہیں یا دوسرے موثر داخلے کے مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں۔
فکسڈ ضرب کا خطرہ: R قدر کا حساب لگانے کے لئے ایک مقررہ 0.4 فیکٹر کا استعمال کچھ مارکیٹ کے حالات کے تحت کافی لچکدار نہیں ہوسکتا ہے ، جو انتہائی مارکیٹ کے ماحول کے لئے مناسب نہیں ہے۔
ممکنہ سلائڈ پوائنٹس کا مسئلہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، اصل اسٹاپ نقصان کی قیمت پر عمل درآمد میں واضح سلائڈ پوائنٹس ہوسکتے ہیں ، جس سے اصل خطرے پر قابو پانے کا اثر پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں: رجحان کی تصدیق کے اشارے (جیسے کہ ایک چلتی اوسط) کو شامل کرنے پر غور کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف رجحان کی سمت میں ہی تجارت کی جائے ، منفی تجارت سے گریز کریں۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم کے مارکیٹ ڈھانچے کے تجزیہ کو متعارف کرانے کے لئے ، صرف اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی سمت میں تجارت پر عملدرآمد ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ رسک پیرامیٹرز: ایک مقررہ 0.75٪ رسک تناسب اور 0.4 کا R ویلیو فیکٹر ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز کے طور پر مقرر کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے ، جس سے کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں خطرہ کم ہوتا ہے۔
آپٹمائزڈ باہر نکلنے کی حکمت عملی: آپ کو ایک متحرک سٹاپ نقصان یا اشارے کی بنیاد پر متحرک باہر نکلنے کی شرائط کو شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں، نہ صرف ایک مقررہ سٹاپ نقصان اور منافع کی سطح پر انحصار کرتے ہیں.
کثیر اشارے کی توثیق میں اضافہ: بیجوں کے نگلنے کی شکل کو دیگر تکنیکی اشارے (جیسے RSI ، MACD یا حجم تجزیہ) کے ساتھ جوڑ کر ، انٹری سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔
خلاصہ کریں۔
بُرین خطرے کے انتظام کے ساتھ قیاس آرائی کو نگلنے کی حکمت عملی کی مقدار ٹریڈنگ سسٹم ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں روایتی فاریکس گراف کی شناخت اور جدید خطرے کے انتظام کے طریقوں کا امتزاج ہے۔ یہ حکمت عملی بُرین خطرے کے ذریعے متحرک طور پر خطرے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتی ہے ، ہر تجارت کی پوزیشن کے سائز کو درست طریقے سے کنٹرول کرتی ہے ، اور مقررہ رسک ریٹرن کے مقابلے میں منافع کا ہدف استعمال کرتی ہے۔ یہ طریقہ تجارت کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو اپنانے کی صلاحیت بھی فراہم کرتا ہے۔
اگرچہ یہ حکمت عملی خطرے کے انتظام میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کررہی ہے ، لیکن اس میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، خاص طور پر داخلے کے سگنل کے معیار اور باہر نکلنے کی حکمت عملی کی لچک کے لحاظ سے۔ اضافی فلٹرنگ شرائط ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور متحرک خطرے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت اور منافع کو مزید بڑھا سکتی ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک مکمل تجارتی نظام ہے جس میں پیشہ ورانہ رسک مینجمنٹ کی خصوصیات ہیں ، جو ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو فنڈ مینجمنٹ اور رسک کنٹرول پر توجہ دیتے ہیں۔ معقول اصلاح اور پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، یہ حکمت عملی طویل مدتی مستحکم تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2025-02-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bullish Engulfing Strategy with BB Risk", overlay=true)
// Input parameters for customization (optional, can be adjusted in Strategy Tester)
minVolume = input.int(1000000, "Minimum Volume", minval=1) // Optional filter for liquidity
// Calculate Bollinger Bands (length=40, StdDev=2.5) for R
length = 40
mult = 2.5
basis = ta.sma(close, length) // Middle Band (40-period SMA of close)
dev = mult * ta.stdev(close, length) // Standard deviation multiplied by 2.5
upperBB = basis + dev // Upper Bollinger Band
lowerBB = basis - dev // Lower Bollinger Band
// Define R as 0.4 times the Bollinger Bands spread: R = 0.4 * ((1 - (lowerBB / upperBB)) * 100)
R = 0.4 * (1 - (lowerBB / upperBB)) // Percentage value, scaled by 0.4
// Define Bullish Engulfing pattern with optional volume filter
isBullishEngulfing() => close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1] and close[1] < open[1] and close > open and volume > minVolume
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
// Track position and entry details
var bool inPosition = false
var float entryPrice = 0.0
var int entryBar = 0
var int exitBar = 0 // Track exit bar (added here to fix undeclared variable)
var float exitPrice = 0.0 // Track exit price
// Enter long position on the next bar after Bullish Engulfing, with position size risking 0.75% of portfolio
if (bullishEngulfing and not inPosition)
// Calculate position size to risk 0.75% of portfolio
portfolioValue = strategy.equity // Current portfolio equity
riskPerTrade = portfolioValue * 0.0075 // 0.75% of portfolio
stopLossDistance = R // R% of entry price (stop-loss distance)
entryPrice := close
positionSize = riskPerTrade / stopLossDistance / entryPrice // Position size in units (contracts/shares)
// Ensure positionSize is rounded to a practical number (e.g., whole shares)
positionSize := math.round(positionSize)
// Enter long position with calculated size
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = entryPrice, qty=positionSize)
inPosition := true
entryBar := bar_index
// Exit logic: Stop-loss or Take-profit
if (inPosition)
// Stop-loss: Exit if price drops below entryPrice - R%
stopLossLevel = entryPrice * (1 - R)
if (low <= stopLossLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Take-profit: Exit if price rises above entryPrice + 4R%
takeProfitLevel = entryPrice * (1 + 4 * R)
if (high >= takeProfitLevel)
strategy.close("Long")
inPosition := false
exitBar := bar_index
exitPrice := close
// Optional: Plot signals and R for visualization
if (bullishEngulfing)
label.new(bar_index, high, "Bullish Engulfing", yloc=yloc.abovebar, color=color.green, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
plot(R, title="R (BB Spread %)", color=color.blue, style=plot.style_histogram)