اتار چڑھاؤ فلٹرڈ ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور ہائی تیز تناسب کی حکمت عملی
EMA ATR IV Sharpe Ratio
ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک بائنری انڈیکس کی نقل و حرکت کی اوسط (ای ایم اے) کراس اور اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ (اے ٹی آر) فلٹر پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جو خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ رجحان سے باخبر رہنے اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کے فوائد کو جوڑتا ہے ، اعلی IV (باطنی اتار چڑھاؤ) مارکیٹوں میں بہترین رسک ایڈجسٹمنٹ ریٹرن کی تلاش کرتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد تیزی سے EMA (10 دن) اور سست EMA (30 دن) کے درمیان سنہری ہتھوڑا کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کرنا ہے ، جبکہ اے ٹی آر اور اس کے متعلقہ مشتق اشارے کو اعلی اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ صرف اعلی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی تجارت میں داخل ہوں ، اس طرح شارپ تناسب کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی دو بنیادی تکنیکی اشارے پر مبنی ہے:
رجحانات کے اشارے:
- فوری اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA_fast)): 10 دن ای ایم اے ، جو مختصر مدت کے رجحان میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے
- سست رفتار اشاریہ حرکت پذیری اوسط ((EMA_slow) 30: دن ای ایم اے ، طویل مدتی رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
اتار چڑھاؤ کے اشارے:
- اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شرح (ATR): 14 دن کا اے ٹی آر ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش
- اے ٹی آر میڈین ((ATR_mean)): 20 دن کے اے ٹی آر کا سادہ منتقل اوسط ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے طور پر
- اے ٹی آر معیاری فرق ((ATR_std)): 20 دن کے اے ٹی آر کا معیاری فرق ، انتہائی اتار چڑھاؤ کی تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
حکمت عملی کا تجارتی منطق واضح ہے: جب قلیل مدتی اوسط ((EMA_fast) اوپر کی طرف سے طویل مدتی اوسط ((EMA_slow) کو عبور کرتا ہے اور سونے کا فورک بناتا ہے ، اور موجودہ اے ٹی آر اس کی اوسط سے ایک معیاری فرق سے زیادہ ہوتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط نیچے کی طرف سے طویل مدتی اوسط کو عبور کرتا ہے اور ایک مردہ فورک بناتا ہے ، اور اسی اے ٹی آر کی شرائط کو پورا کرتا ہے تو ، ایک صفر پیدا ہوتا ہے۔ سگنل کی صورت حال رجحان کا الٹ ہے (معدنی لائنیں ایک بار پھر سے گزرتی ہیں) یا اتار چڑھاؤ میں نمایاں کمی (ATR اوسط سے کم ایک معیاری فرق) ۔
خطرے پر قابو پانے کے لئے ، حکمت عملی نے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ لسٹ ترتیب دیا ہے:*اے ٹی آر) اور سٹاپ () داخلہ قیمت ± 4*اے ٹی آر) ، اور اکاؤنٹ فنڈز کے تناسب اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو یقینی بناتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک ہی تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ فنڈز کے 1٪ - 2٪ سے زیادہ نہ ہو۔
اسٹریٹجک فوائد
اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول کو پکڑنا: یہ حکمت عملی اے ٹی آر فلٹر کے ذریعہ یقینی بناتی ہے کہ صرف اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ہی تجارت کی جائے ، جس سے یہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا بھرپور فائدہ اٹھانے اور منافع کی صلاحیت کو بڑھانے کے قابل ہو۔
رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن: رجحانات کی پیروی اور اتار چڑھاؤ کی شرح کو فلٹر کرنے کے ساتھ مل کر ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران غیر موثر تجارت سے بچنے کے لئے ، واپسی سے رسک کا تناسب ، یعنی شارپ تناسب میں نمایاں اضافہ ہوا۔
لچکدار: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ اور پوزیشن مینجمنٹ میکانزم مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتا ہے ، جس سے حکمت عملی مختلف اتار چڑھاؤ والے ماحول میں مناسب خطرے پر قابو رکھ سکتی ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے کافی جگہ: حکمت عملی کے متعدد اہم پیرامیٹرز (جیسے ای ایم اے سائیکل ، اے ٹی آر کی حد ، خطرے کے عوامل) کو مخصوص مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے نظام کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
سادگی اور کارکردگی کا مظاہرہ کریں: سورج کی لکیر کے اعداد و شمار پر مبنی ڈیزائن حکمت عملی کو نسبتا simple آسان ، کم حساب کتاب ، درمیانی فریکوئینسی تاجروں کے لئے موزوں بنا دیتا ہے ، جس میں پیچیدہ ہائی فریکوئینسی ڈیٹا کی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹی توڑنے کا خطرہ: ہلچل کی منڈیوں میں ، اوسط لائن کراسنگ سے جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے اکثر تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے تصدیق کے اشارے جیسے تجارت کا حجم یا آر ایس آئی شامل کیا جاسکتا ہے۔
تجارت کے اخراجات کا اثر: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بار بار تجارت سے اعلی تجارت کے اخراجات ، بشمول کمیشن اور پوائنٹس سلائیڈ ہوسکتے ہیں۔ ان اخراجات کو دوبارہ جانچنے میں پوری طرح سے مدنظر رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور پوزیشن کے وقت میں توسیع یا داخلے کی حد میں اضافے کے ذریعہ تجارت کی کثرت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
واپسی کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی میں نقصان کا بندوبست ہوتا ہے ، لیکن مارکیٹ کے انتہائی حالات میں (جیسے کہ اچھال یا گرنے) ، اصل نقصانات توقع سے زیادہ ہوسکتے ہیں۔ اکاؤنٹ کے مجموعی خطرے کی حد مقرر کرنے کی تجویز ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تمام پوزیشنوں کا مجموعی خطرہ قابل قبول حدود میں ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ اس کا حل پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے دوبارہ بہتر بنانا ہے ، یا پیرامیٹرز کو اپنانے کے ل.
مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی: کم اتار چڑھاؤ والے ماحول یا غیر واضح رجحان والے بازاروں میں ، حکمت عملی طویل عرصے تک تجارتی سگنل کے بغیر ہوسکتی ہے یا غیر موثر سگنل پیدا کرتی ہے۔ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف حکمت عملیوں کو تبدیل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کثیر سطح کے اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ: ایک سے زیادہ ٹائم فریم کے اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے ، جیسے قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی اے ٹی آر کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ مختلف ٹائم اسکیل پر اعلی اتار چڑھاؤ کی شرائط کو پورا کیا جائے ، اور جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔
مشین لرننگ میں اضافہ: رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جیسے کہ ایل ایس ٹی ایم یا رینڈم فارسٹ ماڈل کا استعمال مستقبل میں اے ٹی آر کی سطح اور قیمت کے رجحانات کی پیش گوئی کرنے کے لئے ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا۔
موافقت پذیر پیرامیٹرز: ای ایم اے کی مدت اور اے ٹی آر کی قیمتوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے ل. ، جیسے مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنا ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانا۔
جذباتی اشارے انضمام: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے وی آئی ایکس (تذبذب کی شرح انڈیکس) ، فنڈز کے بہاؤ یا اختیارات کی مارکیٹ کے اعداد و شمار کو متعارف کرایا ، داخلہ سگنل کی تصدیق کی بنیاد میں اضافہ ، سگنل کے معیار کو بہتر بنایا۔
اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی اصلاح: زیادہ پیچیدہ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے اے ٹی آر پر مبنی موبائل اسٹاپ یا سپورٹ / مزاحمت کی جگہ پر مبنی ذہین اسٹاپ کو بہتر بنانے کے ل.
کثیر منڈی کی موافقت: حکمت عملیوں کو وسعت دی جاتی ہے تاکہ وہ متعدد متعلقہ منڈیوں میں بیک وقت کام کرسکیں ، جو مارکیٹوں کے مابین وابستگی اور اتار چڑھاؤ کے فرق کو خطرہ پھیلانے اور مواقع میں اضافہ کرنے کے لئے استعمال کریں۔
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول تیار کریں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز یا تجارتی منطق کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ایڈجسٹ کریں (جیسے رجحانات ، جھٹکے ، اعلی اتار چڑھاؤ ، کم اتار چڑھاؤ وغیرہ) ، حکمت عملی کی تمام موسم کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ باہمی میڈین لائن کراسنگ ہائی شارپی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس میں صرف اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت کرکے خطرے سے متعلق ایڈجسٹمنٹ کے بعد اعلی واپسی کا حصول کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے اور آہستہ میڈین لائنوں کے کراسنگ کے ذریعہ رجحانات کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر سے وابستہ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مارکیٹ میں اعلی اتار چڑھاؤ کی حالت میں ہے ، جس سے ٹریڈنگ سگنل کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔
متحرک اسٹاپ نقصانات اور پوزیشن مینجمنٹ میکانزم حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ جھوٹی توڑ ، ٹرانزیکشن لاگت اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن اسٹریٹجی کی استحکام اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی امید ہے جیسے کثیر سطحی اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ ، جذباتی اشارے کے انضمام اور مشین لرننگ میں اضافہ۔
اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں اعلی رسک ایڈجسٹمنٹ ریٹرن حاصل کرنے کے خواہشمند کوانٹم ٹریڈرز کے لئے یہ ایک قابل غور حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔ عملی تعیناتی سے پہلے ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کی کافی حد تک تاریخ کی جانچ پڑتال اور پیرامیٹرز کی اصلاح کی جائے ، اور اسٹریٹجک پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ بہترین تجارتی اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2025-02-17 00:00:00
end: 2025-02-24 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Aggressive Strategy for High IV Market", overlay=true)
// 用户输入
ema_fast_length = input.int(10, title="Fast EMA Length")
ema_slow_length = input.int(30, title="Slow EMA Length")
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_mean_length = input.int(20, title="ATR Mean Length")
atr_std_length = input.int(20, title="ATR Std Dev Length")
risk_factor = input.float(0.01, title="Risk Factor") // 单笔交易风险占账户资金的百分比
slippage = input.float(0.001, title="Slippage") // 假设滑点
// 计算EMA、ATR、均值、标准差
ema_fast = ta.ema(close, ema_fast_length)
ema_slow = ta.ema(close, ema_slow_length)
atr_value = ta.atr(atr_length)
atr_mean = ta.sma(atr_value, atr_mean_length)
atr_std = ta.stdev(atr_value, atr_std_length)
// 进场条件
long_condition = ta.crossover(ema_fast, ema_slow) and atr_value > (atr_mean + atr_std)
short_condition = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow) and atr_value > (atr_mean + atr_std)
// 止损与止盈设置
long_stop_loss = close - 2 * atr_value // 基于ATR的止损
long_take_profit = close + 4 * atr_value // 基于ATR的止盈
short_stop_loss = close + 2 * atr_value // 基于ATR的止损
short_take_profit = close - 4 * atr_value // 基于ATR的止盈
// 动态仓位控制
position_size_calc = (strategy.equity * risk_factor) / (2 * atr_value)
position_size = math.min(position_size_calc, strategy.equity) // 限制仓位不能大于账户总值
// 进场与出场信号
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
// 止损与止盈
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// 绘制图表
plot(ema_fast, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_slow, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(long_stop_loss, title="Long Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(long_take_profit, title="Long Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(short_stop_loss, title="Short Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(short_take_profit, title="Short Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
// 显示信号
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Signal Background")
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Signal Background")