ianzeng123
جائزہ
یہ ایک جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں کثیر ٹائم فریم تجزیہ اور تکنیکی اشارے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز مارکیٹ میں رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف ٹائم فریموں ((H1، H4 اور دن کی لکیر) کی متحرک اوسط کی کراس ریاستوں کے ذریعہ ہے ، اور آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے مساوی متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یہ نظام ایک بہتر فنڈ مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ لیس ہے ، جس میں اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ لاسٹ اسٹاپ استعمال کیا جاتا ہے ، اور اس میں کچھ منافع اور ٹریکنگ اسٹاپ کی ایک جامع انخلا کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر فاریکس اور قیمتی دھاتوں کی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، جس کا مقصد درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول کثیر جہتی مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ اور تصدیق کرنا ہے:
ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ اسکورنگ سسٹم:
- جامع رجحان اسکور کا حساب لگانے کے لئے تین ٹائم فریموں (H1، H4 اور سورج کی لکیر) کے لئے تیز رفتار (50 سیکنڈ) اور سست رفتار (200 سیکنڈ) منتقل اوسط کا موازنہ کریں
- H1 ٹائم فریم اتھارٹی ± 1 پوائنٹ ، H4 ٹائم فریم اتھارٹی ± 2 پوائنٹ ، سورج کی روشنی ٹائم فریم اتھارٹی ± 3 پوائنٹ
- جب تیز لکیر سست لکیر کے اوپر ہوتی ہے تو مثبت اسکور ہوتا ہے ، اس کے برعکس منفی اسکور ہوتا ہے ، تین وقت کے ادوار کے اسکور کو جمع کرکے حتمی اسکور بنایا جاتا ہے
داخلے کی شرائط:
- کثیر سر داخلہ: رجحان اسکور ≥ 3 ، قیمت H1 فاسٹ منتقل اوسط سے اوپر ہے ، RSI> 50 ، MACD لائن> سگنل لائن
- خالی سر داخلہ: ٹرینڈ اسکور ≤ -3 ، قیمت H1 فاسٹ منتقل اوسط سے نیچے ہے ، RSI <50 ، MACD لائن < سگنل لائن
خطرے کے انتظام اور انخلا کی حکمت عملی:
- پوزیشن کا حساب کتاب: اکاؤنٹ کے توازن اور مقررہ لیوریج ((ہر 1000 ڈالر میں مختص ہونے والے ہاتھوں کی تعداد) پر مبنی ہے ، جبکہ اکاؤنٹ میں 2٪ سے زیادہ خطرہ تک محدود ہے
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب: 2x اے ٹی آر متحرک پر مبنی اسٹاپ نقصان کا فاصلہ
- وقفہ وقفہ: 50٪ پوزیشنوں نے 1x اے ٹی آر پر منافع حاصل کیا ، باقی 50٪ نے 3x اے ٹی آر کا ہدف رکھا اور ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کیا
کنٹرول پینل:
- اصل وقت میں ہر وقت کی مدت کے لئے منتقل اوسط اقدار اور تعلقات
- موجودہ اسکور اور ٹریڈنگ سگنل کی سفارشات (خریدیں، فروخت یا غیر جانبدار) دکھائیں
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی رجحانات کی تصدیق: تین وقت کے ادوار کی رجحان کی معلومات کو اکٹھا کرکے ، حکمت عملی مضبوط رجحانات کی زیادہ درست شناخت کرسکتی ہے ، جعلی سگنل اور شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے۔ زیادہ وزن زیادہ وقت کے ادوار کو دیا جاتا ہے ، جو تکنیکی تجزیہ میں درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو ترجیح دینے کے اصول کے مطابق ہے۔
داخلہ سگنل کی ایک سے زیادہ تصدیقاسٹریٹجی میں رجحان کی درجہ بندی کے علاوہ ، قیمت ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کو ایک ساتھ مل کر مخصوص شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تجارت کو انجام دیا جاسکے۔ اس طرح کی متعدد تصدیق کے طریقہ کار سے سگنل کی کیفیت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
ذہین رسک مینجمنٹ:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب (ATR) ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
- مرحلہ وار منافع کی حکمت عملی منافع کو روکنے اور رجحانات کو ٹریک کرنے کی ضرورت کو متوازن کرتی ہے
- پوزیشن کا سائز خود کار طریقے سے اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ فنڈز کے تناسب میں مستقل مزاجی کو یقینی بنایا جاسکے
بصری فیصلہ سازی کی حمایت: کنٹرول پینل ہر ٹائم فریم کے لئے رجحان کی حیثیت اور جامع درجہ بندی کی بصری نمائش کرتا ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال کا فوری اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے ، اور فیصلہ سازی میں اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیراس حکمت عملی کو مختلف قسم کے ٹریڈنگ پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، خاص طور پر غیر ملکی کرنسی کے جوڑوں اور قیمتی دھاتوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا جہاں رجحان واضح ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی نے کثیر ٹائم فریم تجزیہ کے ذریعہ درستگی میں اضافہ کیا ہے ، لیکن مارکیٹ کی طاقت کے الٹ جانے پر اس سے زیادہ واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اہم معاشی اعداد و شمار یا واقعات کے اجراء سے قبل پوزیشنوں کو عارضی طور پر کم کرنے یا تجارت کو معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
زیادہ تجارت کا خطرہ: جب مارکیٹ زلزلے کی حد میں ہوتی ہے تو ، رجحان کا اسکور اکثر حد سے قریب اتار چڑھاؤ کا شکار ہوسکتا ہے ، جس سے دوبارہ داخلہ اور باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک اضافی زلزلے کی مارکیٹ فلٹر شامل کیا جائے ، جیسے حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کا تناسب ((ATR٪) یا اتار چڑھاؤ کی شرح کا اشارے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ایس ایم اے دورانیے ((50⁄200) اور اے ٹی آر ضارب کی ترتیبات کے لئے زیادہ حساس ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے جامع تاریخی ریٹرننگ کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور باقاعدگی سے اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا پیرامیٹرز ابھی بھی موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہیں۔
فنڈ مینجمنٹ کی حدود: موجودہ مقررہ تناسب کے خطرے کے ماڈل انتہائی مارکیٹ کے حالات میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتے ہیں۔ اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں پوزیشنوں کو خود بخود کم کرنے کے لئے ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق پوزیشن پیمانے کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
تاخیر کا خطرہتیز مارکیٹوں میں ، حکمت عملی پر منحصر متعدد تصدیقوں سے داخلے کے وقت میں تاخیر ہوسکتی ہے ، بہترین قیمت سے محروم ہوجاتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، قیمت پر مبنی طرز عمل پر مبنی ابتدائی داخلے کے اشارے کو بڑھانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحانات کی نشاندہی کے طریقہ کار کو بہتر بنانا:
- سادہ منتقل اوسط (SMA) کی جگہ ایک اشاریہ منتقل اوسط (EMA) یا ہل منتقل اوسط کے ساتھ، رجحانات کی شناخت کے لئے ردعمل کی رفتار میں اضافہ
- رجحان کی طاقت کے اشارے (جیسے ADX) کو اضافی فلٹر کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ صرف واضح رجحانات میں ہی داخل کیا جائے
- قیمتوں اور منتقل اوسط کے مابین فاصلے کی تشخیص میں شامل ہونے پر غور کریں تاکہ مارکیٹ میں زیادہ لمبائی میں داخل ہونے سے بچا جاسکے
سگنل کی توثیق کے نظام میں اضافہ:
- ٹرانزیکشن حجم تجزیہ میں شامل کریں تاکہ ٹرانزیکشن حجم کے رجحانات کے ساتھ تجارت کی سمت کو یقینی بنایا جاسکے
- انٹیگریٹڈ قیمت کے رویے کے نمونوں کی شناخت (جیسے بریک آؤٹ ، ریٹرننگ ، ہائی اور لوئر پیٹرن) بطور معاون تصدیق
- موسمی اور مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کرانے سے سگنل کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے
واپسی کے طریقہ کار کو بہتر بنانا:
- مارکیٹ کی حالت پر مبنی متحرک اسٹاپ ایڈجسٹمنٹ ، مضبوط رجحانات میں زیادہ فائدہ مند جگہ دینا
- منتقل اوسط کراس یا رجحان سکور تبدیلیوں کو شامل کرنے کے طور پر کچھ پوزیشنوں کے لئے ابتدائی باہر نکلنے کے سگنل
- طویل عرصے سے غیر منافع بخش تجارت سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے دورانیے پر مبنی ٹائم اسٹاپ تیار کریں
خطرے کے انتظام میں اضافہ:
- متعلقہ حساس خطرے کی تقسیم کو یقینی بنانا اور انتہائی متعلقہ مارکیٹوں میں زیادہ خطرہ سے بچنے کے لئے
- روزانہ ، ہفتہ وار اور ماہانہ زیادہ سے زیادہ واپسی کی حد شامل کریں ، جس کی وجہ سے پوزیشنوں کو خود بخود کم کیا جاسکتا ہے یا تجارت کو معطل کردیا جاسکتا ہے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو پر مبنی متحرک بیعانہ ایڈجسٹمنٹ سسٹم تیار کرنا
نظام کو بہتر بنانا:
- پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے تیار کردہ میکانیزم جو مارکیٹ کے مختلف مراحل کے مطابق کلیدی پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے
- مشین لرننگ الگورتھم کو متعارف کرانے کے لئے رجحانات کو بہتر بنانے کے لئے درجہ بندی کا وزن تقسیم کرنا
- اہم اقتصادی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے اور بعد میں ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے نیوز ایونٹ فلٹر شامل کریں
خلاصہ کریں۔
کثیر ٹائم فریم ٹرینڈ ٹریکنگ اور متحرک تصدیق کے ساتھ کوانٹائزڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک جامع ، منظم تجارتی حل ہے جو متعدد ٹائم فریموں میں رجحان کی معلومات اور تکنیکی اشارے کی تصدیق کو مربوط کرکے اعلی معیار کے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ متعدد سطحوں پر رجحانات کی شناخت اور سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار ہے ، جس سے سگنل کے معیار میں موثر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک رسک مینجمنٹ اور مرحلہ وار منافع بخش حکمت عملی فنڈز کی حفاظت کے لئے ایک مضبوط گارنٹی فراہم کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ رجحان کی تبدیلی کے دوران ممکنہ واپسی اور پیرامیٹرز کی حساسیت ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی سمتوں ، جیسے رجحان کی شناخت کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، سگنل کی تصدیق کے نظام کو بڑھانا ، باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، خطرے کے انتظام کو بڑھانا اور نظام کی موافقت کو بہتر بنانا ، اس حکمت عملی سے مارکیٹ کے مختلف حالات میں استحکام اور منافع کو مزید فروغ مل سکتا ہے۔
فاریکس اور قیمتی دھاتوں کی منڈیوں میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے مواقع کو پکڑنے کے خواہاں تاجروں کے لئے ، یہ ایک نظریاتی طور پر کامل ، عملی حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔ کافی حد تک جانچ پڑتال اور مناسب پیرامیٹرز کی اصلاح کے بعد ، یہ سسٹم ٹریڈنگ کے مرکزی جزو کے طور پر یا آزادانہ ٹریڈنگ سسٹم کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2025-02-20 00:00:00
end: 2025-02-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("JolurocePro v2.0", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=1)
// 1. Configuración Principal
capitalMaximo = input(20000, "Capital Maximo (USD)")
lotajeBase = input.float(0.1, "Lotes por 1000 USD", minval=0.01)
paresPermitidos = input.string("XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,GBPNZD,EURCAD,USDCAD,USDJPY", "Pares Permitidos")
// 2. Indicadores Multitemporales
[mediaRapidaH1, mediaLentaH1] = request.security(syminfo.tickerid, "60", [ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200)])
[mediaRapidaH4, mediaLentaH4] = request.security(syminfo.tickerid, "240", [ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200)])
[mediaRapidaD, mediaLentaD] = request.security(syminfo.tickerid, "D", [ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200)])
// 3. Calculo del Score
currentScore = (mediaRapidaH1 > mediaLentaH1 ? 1 : -1) + (mediaRapidaH4 > mediaLentaH4 ? 2 : -2) + (mediaRapidaD > mediaLentaD ? 3 : -3)
// 4. Panel de Control
var table panel = table.new(position.top_right, 4, 6, bgcolor=color.new(#2C3E50, 90))
if barstate.islast
// Encabezado
table.cell(panel, 0, 0, " JolurocePro ", width=4, text_color=color.white, text_size=size.large)
// Temporalidad H1
table.cell(panel, 0, 1, "H1", text_color=color.white)
table.cell(panel, 1, 1, str.tostring(math.round(mediaRapidaH1, 4)), text_color=mediaRapidaH1 > mediaLentaH1 ? #2ECC71 : #E74C3C)
table.cell(panel, 2, 1, str.tostring(math.round(mediaLentaH1, 4)), text_color=mediaRapidaH1 > mediaLentaH1 ? #2ECC71 : #E74C3C)
table.cell(panel, 3, 1, mediaRapidaH1 > mediaLentaH1 ? "▲" : "▼", text_color=mediaRapidaH1 > mediaLentaH1 ? #2ECC71 : #E74C3C)
// Temporalidad H4
table.cell(panel, 0, 2, "H4", text_color=color.white)
table.cell(panel, 1, 2, str.tostring(math.round(mediaRapidaH4, 4)), text_color=mediaRapidaH4 > mediaLentaH4 ? #2ECC71 : #E74C3C)
table.cell(panel, 2, 2, str.tostring(math.round(mediaLentaH4, 4)), text_color=mediaRapidaH4 > mediaLentaH4 ? #2ECC71 : #E74C3C)
table.cell(panel, 3, 2, mediaRapidaH4 > mediaLentaH4 ? "▲" : "▼", text_color=mediaRapidaH4 > mediaLentaH4 ? #2ECC71 : #E74C3C)
// Temporalidad Diaria
table.cell(panel, 0, 3, "Diario", text_color=color.white)
table.cell(panel, 1, 3, str.tostring(math.round(mediaRapidaD, 4)), text_color=mediaRapidaD > mediaLentaD ? #2ECC71 : #E74C3C)
table.cell(panel, 2, 3, str.tostring(math.round(mediaLentaD, 4)), text_color=mediaRapidaD > mediaLentaD ? #2ECC71 : #E74C3C)
table.cell(panel, 3, 3, mediaRapidaD > mediaLentaD ? "▲" : "▼", text_color=mediaRapidaD > mediaLentaD ? #2ECC71 : #E74C3C)
// Recomendacion
table.cell(panel, 0, 4, "Score Actual:", text_color=color.white)
table.cell(panel, 1, 4, str.tostring(currentScore), text_color=currentScore >= 3 ? #2ECC71 : currentScore <= -3 ? #E74C3C : #F1C40F, width=3)
table.cell(panel, 0, 5, "Senal:", text_color=color.white)
table.cell(panel, 1, 5, currentScore >= 3 ? "COMPRA" : currentScore <= -3 ? "VENTA" : "NEUTRO", text_color=currentScore >= 3 ? #2ECC71 : currentScore <= -3 ? #E74C3C : #F1C40F, width=3)
// 5. Indicadores Tecnicos
atrValor = ta.atr(14)
rsi = ta.rsi(close, 14)
macdLine = ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26)
macdSignal = ta.ema(macdLine, 9)
// 6. Condiciones de Entrada
condicionLong = currentScore >= 3 and close > mediaRapidaH1 and rsi > 50 and macdLine > macdSignal
condicionShort = currentScore <= -3 and close < mediaRapidaH1 and rsi < 50 and macdLine < macdSignal
// 7. Gestion de Riesgo
posicionSize = math.min((strategy.equity / 1000) * lotajeBase, strategy.equity * 0.02)
slLong = close - (atrValor * 2)
tp1Long = close + (atrValor * 1)
tp2Long = close + (atrValor * 3)
slShort = close + (atrValor * 2)
tp1Short = close - (atrValor * 1)
tp2Short = close - (atrValor * 3)
// 8. Ejecucion de Ordenes
if condicionLong
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=posicionSize)
strategy.exit("TP1", "Long", stop=slLong, limit=tp1Long, qty_percent=50)
strategy.exit("TP2", "Long", limit=tp2Long, trail_points=atrValor*10)
if condicionShort
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=posicionSize)
strategy.exit("TP1", "Short", stop=slShort, limit=tp1Short, qty_percent=50)
strategy.exit("TP2", "Short", limit=tp2Short, trail_points=atrValor*10)
// 9. Senales Visuales
plotshape(condicionLong, "Compra", shape.triangleup, location.belowbar, color=#2ECC71, size=size.small)
plotshape(condicionShort, "Venta", shape.triangledown, location.abovebar, color=#E74C3C, size=size.small)