ianzeng123
جائزہ
ایک اختیارات کی فروخت کی حکمت عملی ایک اختیارات کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کے ایک مجموعہ پر مبنی ہے اور اس پر توجہ مرکوز کرتی ہے کہ جب قیمت اوور بائ یا اوور سیل زون تک پہنچ جاتی ہے تو اختیارات بیچنے کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے جیسے کہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) ، نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) ، بولنگر بینڈ ((Bollinger Bands)) ، اوسط حقیقی رینج ((ATR)) اور اوسط سمت اشارے ((ADX)) کو ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے اور ان پوزیشنوں پر اختیارات بیچنے کے لئے جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے کھلنے کے بعد کے وقت کی ایک مخصوص ونڈو کے اندر تجارت کو انجام دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، اور اس میں خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اے ٹی آر کی ضرب کو روکنے اور روکنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول اس تصور پر مبنی ہے کہ قیمتیں انتہائی سطح تک پہنچنے کے بعد اکثر اوسط قیمت پر واپس آجاتی ہیں۔ خاص طور پر:
رجحانات کی تصدیق: 50 اور 200 دورانیہ ای ایم اے کا استعمال مارکیٹ کے مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ 50 دورانیہ ای ایم اے 200 دورانیہ ای ایم اے سے زیادہ ہے جس کو باؤس رجحان سمجھا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔
الٹ شرط：
- فروخت کال: جب مارکیٹ نیچے کی طرف بڑھتی ہے ، آر ایس آئی 65 سے زیادہ اوور بائڈ زون میں داخل ہوتا ہے ، قیمت سے رابطہ ہوتا ہے یا بورن بینڈ کو ٹریک کرتا ہے۔
- بیعانہ کے اختیارات بیچیں: جب مارکیٹ بیعانہ کے رجحان میں ہے ، آر ایس آئی 35 سے نیچے ہے ، اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے ، قیمت سے رابطہ ہوتا ہے یا بورن بینڈ کو ٹریک کرتا ہے۔
خطرہ فلٹرنگ：
- مضبوط رجحانات سے بچیں: جب ADX 35 سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ مضبوط رجحانات میں ہے ، حکمت عملی تجارت سے گریز کرتی ہے تاکہ اس کے برعکس کام کرنے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
- اتار چڑھاؤ کی تصدیق: موجودہ اے ٹی آر کو 10 دوروں کے اے ٹی آر کی اوسط سے 0.5 گنا زیادہ ہونے کی ضرورت ہے ، تاکہ مارکیٹ کے انتہائی کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
وقت کا فلٹراسٹریٹجی: مارکیٹ میں کافی لیکویڈیٹی کو یقینی بنانے کے لئے صرف 9:20 سے 15:15 کے درمیان مارکیٹ کے ٹریڈنگ کے اوقات میں عملدرآمد کریں۔
رسک مینجمنٹ：
- موجودہ اے ٹی آر سے دوگنا اسٹاپ نقصان
- اسٹاپ کو موجودہ اے ٹی آر کے 3.5 گنا پر سیٹ کیا گیا ہے ، جو تقریبا 1: 1.75 کا رسک ریٹرن فراہم کرتا ہے
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی میڈیکل انضمام: ایک سے زیادہ اشارے کے ساتھ تصدیق شدہ ٹریڈنگ سگنل کو جوڑ کر ، جعلی سگنل کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا گیا ہے۔ ای ایم اے نے مجموعی رجحان کی نشاندہی کی ، آر ایس آئی نے اوور بیئر اوور سیل کی نشاندہی کی ، برن بینڈ نے قیمت کی حد کی تصدیق کی ، اے ڈی ایکس نے مضبوط رجحان کو فلٹر کیا۔
انتہائی موافقت پذیرحکمت عملی: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، تاکہ یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول اور اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق ڈھال سکے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ اور کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں موثر انداز میں کام کرسکے۔
دو طرفہ تجارتاسٹریٹجی: ایک ہی وقت میں بیعانہ اور بیعانہ کے اختیارات کو فروخت کرنے کی حمایت کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں مواقع پر قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر تجارت کی فریکوئنسی اور منافع بخش ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
درست خطرے کا کنٹرول: پہلے سے طے شدہ اسٹاپ اور اسٹاپ کی سطح خطرے کے انتظام کو زیادہ درست بناتی ہے ، جذباتی فیصلے سے گریز کرتی ہے ، اور اے ٹی آر ضارب کی ترتیب کے ذریعہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خطرے سے متعلق منافع کا تناسب مستقل رہے۔
وقت کا فلٹر: محدود ٹریڈنگ ونڈوز نہ صرف سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہیں بلکہ تاجروں کو مارکیٹ کے سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ لیکویڈیٹی کے اوقات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
اس رجحان کو برقرار رکھنے کا خطرہ: ADX فلٹرنگ کے استعمال کے باوجود ، کچھ معاملات میں ، مارکیٹوں میں بغیر کسی متوقع الٹ کے اپنے اصل رجحان کے ساتھ ترقی جاری رہ سکتی ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ADX کی کمی کو ایڈجسٹ کرکے یا رجحان کی تصدیق کرنے والے دیگر اشارے شامل کرکے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔
بلیک سوان واقعہ: اچانک خبریں یا واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی سے بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جو عام اے ٹی آر کی حد سے باہر ہے ، جس سے اسٹاپ نقصانات کا خاتمہ ہوسکتا ہے یا اس کی سلائڈ پوائنٹ سنگین ہوسکتی ہے۔ آؤٹ فیلڈ اسٹاپ کا استعمال کرنے یا زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد طے کرنے پر غور کرنا چاہئے۔
پیرامیٹر کی حساسیتحکمت عملی متعدد پیرامیٹرز کی ترتیبات پر انحصار کرتی ہے (جیسے آر ایس آئی کی حد ، بلین بینڈوتھ ، ای ایم اے کی مدت وغیرہ) ، اور ضرورت سے زیادہ اصلاح سے منحنی فٹ ہونے کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے مستقبل کی کارکردگی کو کم کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی استحکام کی تصدیق کے لئے قدم بہ قدم اصلاح اور پیش گوئی کے ٹیسٹ کا استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
لیکویڈیٹی کا خطرہ: کچھ کم لیکویڈیٹی والے اختیارات کے معاہدوں میں ، تجارت کو مناسب قیمت پر انجام دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا خالی پوزیشن کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ آپشن معاہدوں کا انتخاب کریں جن میں تجارت کی مقدار زیادہ ہو اور کافی لیکویڈیٹی ہو۔
وابستگی کا خطرہ: متعدد اشارے کے مابین وابستگی ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے سگنل کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے نہ کہ حقیقی متعدد تصدیق۔ غیر متعلقہ اشارے متعارف کرانے یا سگنل تنوع کو بڑھانے کے لئے مختلف ادوار کے اشارے استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک اشارے کی کمی: فی الحال آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس فکسڈ تھریڈز ((RSI: 65⁄35 ، ADX: 35) استعمال کرتے ہیں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا حالیہ تاریخی اعداد و شمار کی نقل و حرکت کے مطابق ان تھریڈز کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ، کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں آر ایس آئی تھریڈز کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں وسیع تر تھریڈز کا استعمال کریں۔
حجم کی تصدیق میں اضافہ کریں۔: موجودہ حکمت عملی میں ٹرانسمیشن کے عوامل کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ ٹرانسمیشن کی تصدیق کے شرائط کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ ٹرانسمیشن کے حجم میں اضافے کے ساتھ ٹرانسمیشن کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے جب ریورس سگنل ظاہر ہوتا ہے ، جس سے زیادہ طاقتور ریورس سگنل کی شناخت میں مدد ملتی ہے۔
وقت کے فلٹر کو بہتر بنائیں: آپ مختلف اوقات میں حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ کرکے ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو مزید بہتر بناسکتے ہیں ، مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے سے پہلے کے اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کرسکتے ہیں ، یا مخصوص اوقات میں تجارت پر توجہ مرکوز کرسکتے ہیں۔
فریکوئینسی ڈیفیریجینٹ انڈیکیٹر شامل کریں: غیر متوقع اتار چڑھاؤ کی شرح اور تاریخی اتار چڑھاؤ کی شرح کا موازنہ کرنے والے اشارے متعارف کروائیں ، اور اختیارات بیچنے پر غور کریں کہ آیا اتار چڑھاؤ کی شرح کو زیادہ سے زیادہ سمجھا گیا ہے ، اس سے اختیارات کی فروخت پر مارجن کی آمدنی میں اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔
مشین لرننگ ماڈل متعارف کروانا: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے مختلف اشارے کی معلومات کو مربوط کرنے کے لئے ، سگنل جنریٹنگ کے زیادہ پیچیدہ میکانزم کی تشکیل ، جو حکمت عملی کی پیش گوئی کی درستگی کو بڑھا سکتا ہے اور غلط سگنل کو کم کرسکتا ہے۔
پوزیشن کی مدت میں اضافہ: وقت کی بنیاد پر لازمی پیوریج کی شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ پوزیشن رکھنے کی مدت کی حد ، طویل عرصے تک ناقص پوزیشن رکھنے سے بچنے اور فنڈز کے استعمال میں بہتری لانا۔
خلاصہ کریں۔
ایک منتخب اختیارات کی فروخت کی حکمت عملی تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک پیچیدہ اختیارات کی تجارت کا نظام ہے ، جس میں متعدد اشارے کو مربوط کرکے قیمتوں میں ردوبدل کے مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے اور منافع بخش اختیارات فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے کثیر پرت فلٹرنگ میکانزم میں ہے جو غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے قابل ہے ، جبکہ متحرک ایڈجسٹمنٹ کے خطرے کے انتظام کے طریقہ کار نے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں بنا دیا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی کو بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے کہ رجحان کے تسلسل کا خطرہ اور پیرامیٹرز کی حساسیت۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کے لئے اقدامات جیسے کہ متحرک گھاٹی کی ایڈجسٹمنٹ ، ٹرانسمیشن کی تصدیق میں اضافہ اور وقت کی فلٹرنگ کو بہتر بنانا۔ خاص طور پر ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے انحراف کے اشارے اور مشین لرننگ ماڈل کو شامل کرنے سے سگنل کے معیار اور حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔
یہ حکمت عملی آپشن مارکیٹ میں واپسی کے مواقع کو پکڑنے کے خواہاں تاجروں کے لئے ایک منظم اور نظم و ضبط کا تجارتی فریم ورک فراہم کرتی ہے ، لیکن طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے مناسب فنڈ مینجمنٹ اور مناسب پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-08-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty BankNifty Option Selling Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === Indicators ===
length = 14
adxSmoothing = 14
src = close
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(10, 3)
// EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
trendBullish = ema50 > ema200
trendBearish = ema50 < ema200
// ADX for trend strength
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(length, adxSmoothing)
avoidStrongTrend = adx > 35 // Avoid strong trends
// Bollinger Bands
bbBasis = ta.sma(close, 20)
bbUpper = bbBasis + 1.8 * ta.stdev(close, 20) // Looser conditions
bbLower = bbBasis - 1.8 * ta.stdev(close, 20)
// RSI for overbought/oversold
rsi = ta.rsi(close, length)
overbought = rsi > 65 // Lowered from 70
oversold = rsi < 35 // Raised from 30
// ATR for volatility check
atr = ta.atr(length)
minATR = ta.sma(atr, 10) * 0.5 // Avoid ultra-low volatility
// Time filter
startTime = timestamp(year(time), month(time), dayofmonth(time), 9, 20)
endTime = timestamp(year(time), month(time), dayofmonth(time), 15, 15)
marketOpen = (time >= startTime) and (time <= endTime)
// === Entry Conditions ===
// Sell Call: Market is bearish, RSI overbought, price at upper BB, and no strong trends
sellCallCondition = trendBearish and overbought and close >= bbUpper and not avoidStrongTrend and atr > minATR and marketOpen
// Sell Put: Market is bullish, RSI oversold, price at lower BB, and no strong trends
sellPutCondition = trendBullish and oversold and close <= bbLower and not avoidStrongTrend and atr > minATR and marketOpen
// === Execution ===
if sellCallCondition
strategy.entry("Sell Call", strategy.short)
if sellPutCondition
strategy.entry("Sell Put", strategy.long)
// === Exit Conditions ===
stopLossATR = atr * 2
takeProfitATR = atr * 3.5
strategy.exit("Cover Call", from_entry="Sell Call", stop=close + stopLossATR, limit=close - takeProfitATR)
strategy.exit("Cover Put", from_entry="Sell Put", stop=close - stopLossATR, limit=close + takeProfitATR)
// === Show Only Buy, Sell & Cover Signals ===
plotshape(series=sellCallCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Call")
plotshape(series=sellPutCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Sell Put")
coverCallCondition = strategy.position_size < 0
coverPutCondition = strategy.position_size > 0
plotshape(series=coverCallCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, size=size.small, title="Cover Call")
plotshape(series=coverPutCondition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Cover Put")